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量化研究體系(以7大模塊為核心)/大數據金融叢書

  • 作者：李一?|責編:李冰
  • 出版社：電子工業
  • ISBN：9787121420528
  • 出版日期：2021/11/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：454
人民幣：RMB 135 元      售價：元
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內容大鋼
    本書是以給廣大量化研究者建立一個一般性的量化研究流程（主要是量化策略開發，也包括其他量化研究）為主旨來展開編寫的。全部章節以流程化的形式展開，從量化研究的數據開始到最終以交易結束。資料庫、指標庫、演算法庫、工具庫、可視化庫、報告和日常工作系統、交易系統這7個核心庫/系統分別解決了量化研究中某一個環節的問題。
    量化研究是以上述7個核心庫/系統所代表環節的一個循環，在這個循環中不斷進行的改進和研究。它將數據和思想相結合，通過交易來檢驗研究成果是否達到預期，然後改進思想和更換數據，並投入下一次交易中。這樣的循環使得每一次量化研究都更加接近理想效果。而在循環的每一個環節上，本書給出了一系列工具、演算法、技術等來支撐各個核心庫/系統的功能。
    本書在編程語言上以Matlab和Python為主，資料庫一章用到了MySQL的基本知識，交易系統一章用到了MongoDB的知識。本書的內容十分豐富，通過閱讀本書，讀者可以對量化研究形成一個系統、全面、完整的認識，並在今後的研究工作中逐步拓展，最終形成自己的體系。
作者介紹
李一?|責編:李冰
    李一?，浙江杭州人，浙江大學量化金融博士，現任杭州伊園科技有限公司總經理。前沿量化科學領域的深耕者，多年來致力於將多元學科的前沿理論嫁接融合到金融投資領域。被聘為杭州市科促會數據科學家、杭州師範大學指導老師。曾連續5屆（第8-12屆）獲得《證時報》和《期貨日報》聯合評選的「中國最佳金融量化策略工程師」。
目錄
緒論  量化研究體系介紹
  0.1  7大模塊
    0.1.1  資料庫
    0.1.2  指標庫
    0.1.3  演算法庫
    0.1.4  工具庫
    0.1.5  可視化庫
    0.1.6  報告和日常工作系統
    0.1.7  交易和風控系統
  0.2  結束語
第1章  資料庫
  1.1  股票日頻率行情數據下載腳本
  1.2  期貨成交持倉排名數據下載腳本
  1.3  EDB數據下載案例
  1.4  高頻數據下載案例
  1.5  同花順量化數據介面的融資標的股數據下載案例
  1.6  同花順十大流通股東數據下載案例
第2章  指標庫
  2.1  指標庫的設計與分類
    2.1.1  根據投資標的進行分類
    2.1.2  根據數據性質進行分類
    2.1.3  根據投資市場進行分類
  2.2  指標庫目錄管理程序的說明
  2.3  技術指標案例
    2.3.1  擺動指標
    2.3.2  波動指標
    2.3.3  超買超賣指標
    2.3.4  成交量指標
    2.3.5  反趨向指標
    2.3.6  價格指標
    2.3.7  量價技術指標
    2.3.8  能量指標
第3章  演算法庫
  3.1  機器學習常見演算法分類匯總
    3.1.1  按學習方式分類
    3.1.2  按對訓練集的使用方法分類
    3.1.3  按形式及功能分類
  3.2  傅里葉變換
    3.2.1  傅里葉變換演算法理論
    3.2.2  離散傅里葉變換代碼與去噪實例
    3.2.3  利用快速傅里葉變換對原數據進行降噪
  3.3  ReliefF特徵選擇
    3.3.1  ReliefF演算法理論
    3.3.2  ReliefF演算法實例分析
  3.4  高斯混合聚類模型（GMM）
    3.4.1  GMM演算法理論
    3.4.2  演算法代碼及實例
  3.5  Chi-Merge演算法
    3.5.1  Chi-Merge 演算法簡介
    3.5.2  Chi-Merge原理介紹

    3.5.3  Chi-Merge實例分析
    3.5.4  Chi-Merge演算法代碼
  3.6  粗糙集分類演算法
    3.6.1  粗糙集分類演算法簡介
    3.6.2  粗糙集分類演算法原理介紹
    3.6.3  粗糙集分類演算法函數
    3.6.4  粗糙集分類演算法實例分析
    3.6.5  粗糙集分類演算法代碼
第4章  工具庫
  4.1  數據清洗程序
    4.1.1  自動數據清洗程序的功能概述
    4.1.2  手動數據清洗程序的功能概述
    4.1.3  自動數據清洗程序
    4.1.4  手動輸入日期序列對數據進行補全的程序
  4.2  因子回測程序
    4.2.1  因子回測程序整體邏輯
    4.2.2  因子回測程序流程
    4.2.3  輸入參數
    4.2.4  模型結構及邏輯
    4.2.5  因子回測程序代碼
  4.3  先後輪動關係挖掘程序
    4.3.1  先後輪動程序介紹
    4.3.2  先後輪動總體流程
    4.3.3  輸入參數
    4.3.4  模型結構及邏輯
    4.3.5  自定義折線化函數邏輯
    4.3.6  程序代碼
  4.4  多品種量化回測系統
    4.4.1  平台思路框架
    4.4.2  公式介紹
  4.5  中文變數與代碼變數對照表
  4.6  函數介紹
  4.7  實例分析
第5章  可視化庫
  5.1  Matlab畫圖編程技巧總結
    5.1.1  畫布設置
    5.1.2  坐標軸設置
    5.1.3  label設置
    5.1.4  legend設置
    5.1.5  title設置
    5.1.6  顏色、透明圖控制
    5.1.7  plot函數
    5.1.8  scatter函數
    5.1.9  plotyy函數
    5.1.10  極坐標與笛卡兒坐標轉換
    5.1.11  patch函數應用
    5.1.12  構建曲面
    5.1.13  自製坐標軸
    5.1.14  字體
    5.1.15  畫圖技巧

  5.2  形態類畫圖程序
    5.2.1  漸變彩色折線圖
    5.2.2  餅狀圖
    5.2.3  彩帶圖
    5.2.4  關係圖
    5.2.5  火柴圖
    5.2.6  雷達圖
    5.2.7  面積圖
    5.2.8  柱狀圖
  5.3  功能性圖例
    5.3.1  沿有效前沿的資產權重變化面積圖
    5.3.2  資產組合的有效前沿
    5.3.3  二資產協整關係判斷及對沖策略測試
    5.3.4  時間序列數據的離群點可視化
    5.3.5  數據分佈及統計性質
    5.3.6  數據分佈的分位數觀察
    5.3.7  二分類機器學習器的分類準確率展示
    5.3.8  品種指標排名
    5.3.9  時間序列與相關指標對比圖
    5.3.10  多個價格序列及其收益率序列對比圖
    5.3.11  策略累計收益及最大回撤
    5.3.12  逐筆交易盈虧圖
    5.3.13  三維聚類展示
第6章  報告和日常工作系統
  6.1  Matlab中調用Microsoft Word的技巧總結
    6.1.1  COM對象及其介面
    6.1.2  創建和編輯Microsoft Word文件
  6.2  實例：創建一份股票量化日報模板
    6.2.1  建立Word文檔
    6.2.2  第一頁內容編寫
    6.2.3  第二頁內容編寫
    6.2.4  第三頁內容編寫
  6.3  量化團隊工作管理系統
    6.3.1  量化研究環節、評價及考核
    6.3.2  評分管理系統
第7章  交易系統
  7.1  東方財富模擬交易介面
    7.1.1  網頁結構的基礎知識及爬蟲技術操作
    7.1.2  東方財富模擬股票交易介面
    7.1.3  東方財富模擬期貨交易介面
    7.1.4  東方財富模擬期權交易介面
  7.2  VNPY交易介面
    7.2.1  VNPY使用前的準備工作
    7.2.2  VNPY交易介面的使用

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