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中國證券市場質量及其資本配置(精)/清華匯智文庫

  • 作者:劉慶富|責編:陸浥晨
  • 出版社:清華大學
  • ISBN:9787302581437
  • 出版日期:2021/06/01
  • 裝幀:精裝
  • 頁數:385
人民幣:RMB 159 元      售價:
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內容大鋼
    本書旨在從市場質量指數、市場關聯性、市場流動性、信息反映能力、價格發現機制等角度系統探索我國證券行業的市場質量;在此基礎上,深入挖掘我國證券市場的套利機制、資本配置效率及資本配置績效;此外,分別從重大風險和跳躍風險角度進一步探討我國證券市場的套期保值與投資價值。
    本書適用於金融學、經濟學、統計學和管理學等學科的碩士研究生、博士研究生和經管類科研人員學習與研究。

作者介紹
劉慶富|責編:陸浥晨
    劉慶富,復旦大學經濟學院教授、博士生導師。東南大學管理科學與工程博士、復旦大學金融學博士后、美國斯坦福大學訪問學者,2017入選「上海市浦江人才」計劃。現任復旦-斯坦福中國金融科技與安全研究院執行院長,復旦-中植大數據金融與投資研究院學術副院長和上海市金融大數據聯合創新實驗室副主任;兼任復旦大學大數據學院教授和北京雁棲湖應用數學研究院教授。主要研究興趣為金融科技、大數據金融、綠色金融及不良資產處置。曾在Journal of Econometrics、Journal of International Money and Finance等國內外重要期刊發表論文100余篇,出版專著三部,主持國家自然科學基金委、科技部、教育部等課題20余項,研究成果多次獲得會議最佳論文獎或一等獎,學術觀點和訪談也被多家主流媒體刊登和(或)轉載。

目錄
第1章  中國證券市場質量研究——以商品期貨市場為例
  1.1  問題提出與文獻評述
  1.2  商品期貨市場質量指標的構建
  1.3  我國商品期貨市場質量的測度與分析
  1.4  我國商品期貨市場質量的影響因素分析
  1.5  結論與啟示
第2章  中國期貨市場與股票市場的關聯性及其市場質量研究
  2.1  問題提出與文獻評述
  2.2  數據選擇與統計特徵
  2.3  我國商品期貨市場質量檢驗
  2.4  我國商品期貨市場與股票市場的關聯性
  2.5  結論與啟示
第3章  中國證券市場的流動性研究——基於異常波動的視角
  3.1  問題提出與文獻評述
  3.2  期貨市場的相關概念及其關係解析
  3.3  異常波動下期貨市場流動性與其決定要素之間關係建模
  3.4  異常波動下期貨市場流動性與其決定要素的統計特徵
  3.5  異常波動下期貨市場流動性與其決定要素的實證研究
  3.6  結論與啟示
第4章  中國證券市場信息反映能力研究——基於風險事件的視角
  4.1  問題提出與文獻評述
  4.2  能源消息對燃料油期貨市場的影響路徑分析
  4.3  數據選擇與統計特徵
  4.4  實證研究與結果分析
  4.5  結論與啟示
第5章  中國證券市場的價格發現機制——基於提前和延遲交易時段的視角
  5.1  問題提出與文獻評述
  5.2  數據選擇與統計特徵
  5.3  提前和延遲交易時段的價格發現
  5.4  價格發現中的知情和不知情交易
  5.5  知情交易的經濟學原理:逆向選擇的解釋
  5.6  結論與啟示
第6章  中國資本市場的投資組合策略研究
  6.1  問題提出與文獻評述
  6.2  模型構建及估計方法
  6.3  數據選擇與統計特徵
  6.4  實證結果與分析
  6.5  結論與啟示
第7章  中國資本配置的套利機制研究
  7.1  問題提出與文獻評述
  7.2  滬深300ETF對中國證券市場的影響機制研究
  7.3  滬深300ETF的引入對中國證券市場影響的模型構建
  7.4  實證結果與分析
  7.5  結論與啟示
第8章  國內與國外資本配置及其績效評價
  8.1  問題提出與文獻評述
  8.2  投資組合策略與績效評價模型的選擇、簡述與評析
  8.3  數據選擇與統計特徵
  8.4  實證結果與分析
  8.5  結論與啟示

第9章  中國證券市場的重大風險衝擊效應及其套期保值研究
  9.1  問題提出與文獻評述
  9.2  隨機波動模型的構建
  9.3  最優套期保值比率的理論推導與分析
  9.4  實證結果與分析
  9.5  結論與啟示
第10章  中國證券市場跳躍風險的外溢效應與投資價值研究
  10.1  問題提出與文獻評述
  10.2  模型構建及估計方法
  10.3  數據選擇與統計特徵
  10.4  實證結果與分析
  10.5  結論與啟示
參考文獻
附錄

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