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2021年中國私募基金研究報告

  • 作者：曹泉偉//陳卓|責編:齊偉娜//初少磊
  • 出版社：經濟科學
  • ISBN：9787521824957
  • 出版日期：2021/05/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：252
人民幣：RMB 68 元      售價：元
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內容大鋼
    本書系統地分析了我國私募基金行業自1999年至2020年的發展概況，探討主動管理的股票型私募基金能否戰勝被動管理的指數型基金及主動管理的股票型公募基金，深入評估私募基金經理的選股能力和擇時能力，以及基金業績的持續性。此外，本書編製道口私募基金系列指數，評估不同投資策略下的私募基金的整體收益和風險情況，並且構建私募基金風險因子，對私募基金的業績進行歸因分析，挖掘不同策略私募基金的收益來源。全書通過定性和定量分析，力求以客觀、獨立、深入、科學的方法，研究我國私募基金行業的重大問題，以期為關注私募基金行業的各界人士提供參考。
作者介紹
曹泉偉//陳卓|責編:齊偉娜//初少磊
目錄
第一章  中國私募基金行業發展概覽
  一、基本概念與特徵
  二、行業發展歷程
  三、行業新動向
    （一）證監會加強私募基金監督管理
    （二）百億元級私募機構擴容
    （三）外資私募布局繼續加速
  四、行業發展現狀
    （一）基金髮行數量
    （二）基金實際發行規模
    （三）基金髮行地點
    （四）基金投資策略
    （五）基金費率
  五、小結
第二章  私募基金能否戰勝公募基金和大盤指數
  一、收益率的比較
    （一）四類股票型私募基金與大盤指數的比較
    （二）年度收益率的比較
    （三）基金超過大盤指數收益率的比例
    （四）累計收益率的比較
  二、風險調整后收益指標的比較
    （一）夏普比率
    （二）索丁諾比率
    （三）收益-最大回撤比率
  三、四個收益指標的相關性分析
  四、小結
第三章  私募基金經理是否具有選股能力與擇時能力
  一、回歸模型及樣本
  二、選股能力分析
  三、擇時能力分析
  四、穩健性檢驗
  五、自助法檢驗
  六、小結
第四章  私募基金業績的持續性
  一、收益率持續性的績效二分法檢驗
  二、收益率持續性的Spearman相關性檢驗
  三、收益率持續性的描述統計檢驗
  四、夏普比率持續性的描述統計檢驗
  五、小結
第五章  道口私募基金指數
  一、道口私募基金指數編製方法
    （一）樣本空間
    （二）指數類別
    （三）樣本選入
    （四）樣本退出
    （五）道口私募指數計算準則
  二、道口私募基金指數覆蓋的基金數量
  三、道口私募基金指數與市場指數的對比
  四、小結
第六章  中國私募基金的業績歸因分析

  一、風險因子的構建
  二、風險因子的描述統計
  三、私募基金的風險因子歸因分析
    （一）樣本選取
    （二）私募基金風險歸因模型
    （三）歸因分析結果
  四、私募基金指數的風險因子歸因分析
    （一）私募基金指數風險歸因模型
    （二）歸因結果分析
    （三）穩健性檢驗
  五、小結
附錄一  股票型私募基金近五年業績描述統計表（按年化收益率由高到低排序）：2016?2020年
附錄二  股票型私募基金經理的選股能力和擇時能力（按年化α排序）：2016?2020年
附錄三  收益率在排序期排名前30位的基金在檢驗期的排名（排序期為一年）：2017?2020年
附錄四  收益率在排序期和檢驗期分別排名前30位的基金排名（排序期為一年）：2017?2020年
附錄五  夏普比率在排序期排名前30位的基金在檢驗期的排名（排序期為一年）：2017?2020年
參考文獻
後記

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