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新常態下我國影子銀行體系的風險溢出效應及其對貨幣政策的影響研究

  • 作者：馬亞明|責編:肖麗敏
  • 出版社：中國金融出版社
  • ISBN：9787522010885
  • 出版日期：2021/04/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：245
人民幣：RMB 58 元      售價：元
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內容大鋼
    本書在梳理我國影子銀行發展歷程、特徵、運行機理及其對宏觀經濟影響的基礎上，探究經濟「新常態」背景下我國影子銀行的風險、對金融體系的風險溢出效應以及其對貨幣政策的影響，在此基礎上提出我國影子銀行監管的思路與對策。本書圍繞兩條主線展開：(1)微觀層面，影子銀行體系中單個金融機構對系統性風險的貢獻度與風險溢出效應；(2)宏觀層面，影子銀行對宏觀經濟與貨幣政策的影響。本書採取理論建模、計量經濟分析和對策建議相結合的研究範式，在對現有文獻進行梳理、歸納的基礎上，結合我國影子銀行的特有形態，構建影子銀行體系風險外溢和對貨幣政策影響的理論分析框架，進而用現有數據進行經驗分析或進行數值模擬分析，得出研究結論，最後針對性地提出政策建議。
作者介紹
馬亞明|責編:肖麗敏
    馬亞明，1973年10月出生，湖北赤壁人，經濟學博士，教授，博士生導師。現任中國濱海金融協同創新中心研究員，天津財經大學經濟學院副院長，天津市「131」創新型人才培養工程第一層次入選人，天津市宣傳文化「五個一批」社科理論人才入選人，兼任天津市金融學會理事、天津市保險學會理事。1995年、1998年在華中師範大學數學系分別獲得理學學士學位和碩士學位，2001年在南開大學國際經濟研究所獲得經濟學博士學位，2004年赴香港參加國內企業金融高級研修班，2008年赴美國加州州立大學富勒頓分校做高級訪問學者。主要研究方向為信托理論與實務、資本市場與公司金融、貨幣金融理論與政策等。出版專著和教材4部，參編著作8部，在Rocky Mountain Journal of Mathematics、《世界經濟》《國外社會科學》《國際金融研究》《南開經濟研究》等國內外核心期刊公開發表論文50余篇，主持完成國家社會科學基金一般項目、天津社會科學基金項目、天津市政府重點咨詢課題等各類項目8項，參與國家社科重大項目1項，國家自然科學基金項目2項，其他省部級項目多項，多次獲天津市金融學會優秀調研課題一等獎。
目錄
第1章  導論
  1.1  研究背景與選題的意義
  1.2  文獻綜述
    1.2.1  影子銀行發展的驅動因素
    1.2.2  影子銀行的特徵及微觀機理
    1.2.3  影子銀行的宏觀經濟效應
    1.2.4  影子銀行的風險及監管
    1.2.5  文獻評述
  1.3  研究思路與主要內容
  1.4  研究方法、創新點與不足之處
第2章  我國影子銀行的發展歷程、運作模式與特徵
  2.1  我國影子銀行的發展歷程與運作模式
    2.1.1  影子銀行萌芽階段(2003—2007年)
    2.1.2  影子銀行快速增長階段(2008年—2013年4月)
    2.1.3  影子銀行平穩增長階段(2013年4月—2017年)
    2.1.4  影子銀行強監管(2017年至今)
    2.1.5  我國影子銀行體系及運作模式
  2.2  我國影子銀行興起的原因及特徵
    2.2.1  我國影子銀行興起的原因
    2.2.2  我國影子銀行的特徵
第3章  我國影子銀行對房地產市場和產業結構的影響
  3.1  影子銀行對房地產市場的影響機制
    3.1.1  影子銀行對房地產市場的影響機制
    3.1.2  影子銀行資金進入房地產市場的渠道
  3.2  影子銀行對實體經濟和產業結構的影響
    3.2.1  影子銀行對實體經濟的影響
    3.2.2  影子銀行對產業結構的影響
  3.3  影子銀行體系對房地產市場和產業結構影響的實證分析
    3.3.1  TVP-VAR模型介紹
    3.3.2  變數說明與數據檢驗
    3.3.3  基於TVP-VAR模型的實證結果分析
  3.4  本章小結
第4章  我國影子銀行、房地產市場與宏觀經濟效應
  4.1  引言
  4.2  影子銀行規模對宏觀經濟變數的衝擊：基於VAR模型的經驗分析
  4.3  理論模型
    4.3.1  家庭
    4.3.2  房地產
    4.3.3  影子銀行與商業銀行
    4.3.4  貨幣政策
    4.3.5  市場均衡
  4.4  參數校準與估計
    4.4.1  參數校準
    4.4.2  貝葉斯估計
  4.5  模型分析
    4.5.1  各類衝擊下的主要經濟變數脈衝響應結果
    4.5.2  敏感性分析和福利分析
第5章  我國影子銀行對地方政府債務風險的溢出效應
  5.1  我國影子銀行對地方政府債務風險的傳導機制
    5.1.1  我國影子銀行向地方政府債務傳導的風險

    5.1.2  我國影子銀行對地方政府債務主要風險的傳導機制
  5.2  我國影子銀行對地方政府債務風險溢出效應的實證分析
    5.2.1  GARCH-CoVaR模型
    5.2.2  樣本數據的選取
    5.2.3  描述性統計與數據檢驗
    5.2.4  風險溢出效應的實證結果分析
  5.3  本章小結
第6章  我國影子銀行對商業銀行的風險溢出效應
    ——基於GARCH-Copula-CoVaR模型的分析
  6.1  引言
  6.2  影子銀行風險及風險溢出
    6.2.1  期限錯配增大了流動性風險
    6.2.2  信用風險
    6.2.3  高度關聯性加劇了風險的交叉傳染
    6.2.4  順周期性強化了系統性風險
  6.3  研究方法及模型
    6.3.1  條件風險價值CoVaR
    6.3.2  GARCH-Copula-CoVaR模型
  6.4  我國影子銀行對商業銀行風險溢出效應的實證分析
    6.4.1  數據選取和基本統計量描述
    6.4.2  對商業銀行風險溢出效應的計算
第7章  金融強監管與影子銀行極端風險的動態演化
  7.1  引言
  7.2  文獻綜述
  7.3  研究方法與網路指標測算
    7.3.1  單變數Copula-EVT模型
    7.3.2  雙變數Copula-EVT模型與極端風險網路構建
    7.3.3  極端風險網路指標測算
  7.4  實證分析
    7.4.1  樣本說明與數據分析
    7.4.2  影子銀行機構自身極端風險
    7.4.3  影子銀行機構極端風險網路關聯度
    7.4.4  影子銀行機構極端風險網路關聯度影響因素分析
  7.5  本章小結
第8章  中國影子銀行順周期性及其貨幣政策效應
    ——基於TVP-VAR分析
  8.1  引言
  8.2  文獻綜述
    8.2.1  影子銀行順周期性
    8.2.2  影子銀行與貨幣政策
  8.3  研究變數與實證檢驗
    8.3.1  研究變數確定與數據來源
    8.3.2  TVP-VAR檢驗模型設定及適用性檢驗
    8.3.3  實證檢驗結果分析
    8.3.4  穩健性檢驗
  8.4  本章小結
第9章  影子銀行、貨幣窖藏與貨幣政策經濟效應
  9.1  引言
  9.2  實體經濟貨幣循環與金融窖藏
    9.2.1  實體經濟貨幣循環

    9.2.2  金融窖藏
  9.3  考慮影子銀行的DSGE模型構建
    9.3.1  模型假定
    9.3.2  高風險企業和影子銀行系統
    9.3.3  低風險企業與商業銀行系統
    9.3.4  家庭部門
    9.3.5  最終品生產商、中間品生產商、資本品生產商
    9.3.6  中央銀行(貨幣政策)
    9.3.7  市場出清及變數加總
  9.4  參數校準與估計
    9.4.1  參數校準
    9.4.2  參數估計
  9.5  脈衝響應分析
    9.5.1  價格型貨幣政策衝擊
    9.5.2  數量型貨幣政策衝擊
  9.6  本章小結
第10章  新利率雙軌制、企業部門杠桿率差異與我國貨幣政策傳導：考慮影子銀行體系的DSGE模型分析
  10.1  引言
  10.2  對利率雙軌制和貨幣政策效果的探討
  10.3  新環境下貨幣政策傳導效果的邏輯判斷
  10.4  DSGE模型的構建與求解
    10.4.1  基本假設及模型結構
    10.4.2  DSGE模型的構建
    10.4.3  參數校準及變數關係
  10.5  變數衝擊下的脈衝響應分析
  10.6  我國貨幣政策傳導效果實踐分析
  10.7  本章小結
第11章  影子銀行、金融杠桿與我國貨幣政策規則的選擇
  11.1  引言
  11.2  理論模型
  11.3  參數校準與數值模擬
    11.3.1  參數校準
    11.3.2  數值模擬
  11.4  貨幣政策規則的敏感性分析與社會福利分析
    11.4.1  貨幣政策規則的敏感性分析
    11.4.2  社會福利損失分析
  11.5  本章小結
第12章  研究結論與政策建議
  12.1  主要研究結論
  12.2  政策建議
參考文獻

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