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如何構建一套成功的交易系統

  • 作者：(美)圖莎爾·錢德|責編:王亞明|譯者:羅光海
  • 出版社：地震
  • ISBN：9787502852061
  • 出版日期：2021/06/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：347
人民幣：RMB 88 元      售價：元
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內容大鋼
    本書從技術分析入門到交易系統的開發、執行、評定與升級。每個概念、公式推導過程均有詳細明了的講解，初級交易者完全可以通過自學本書來創建自己的交易系統，交易老手也會獲益良多。
    本書首先對技術分析的細節做了簡要闡述，然後便對如何構建一套成功的交易系統展開重點講解。使讀者從不知交易系統為何物到對交易系統有全面的認識，併為讀者開發和執行成功的交易系統提供了實踐與指導。
    雖然錢德博士一再強調書中的示例僅作為參考，但許多示例的使用價值經實踐檢驗，已經超過目前正在使用的許多交易系統，對讀者來說本書實在是「超值」的收穫。
作者介紹
(美)圖莎爾·錢德|責編:王亞明|譯者:羅光海
    圖莎爾·錢德，圖斯卡羅拉資金管理公司(一家註冊期貨顧問公司，總部設在芝加哥)首席執行官之一，他使用自己的賬戶在大部分主要期貨市場中交易。     他不僅是一位成功的交易者，還是一位工程學博士，並擁有9項美國專利。他同時還是股票和期貨雜誌特約編輯，並且還撰寫了大量的工程期刊論文。     圖莎爾開發了實用的交易管理軟體包，並且因為在設計創新交易系統方面的專業水平而知名。圖莎爾還和斯坦利·克羅合作撰寫了廣受好評的交易學著作《最新技術分析指標》。
目錄
第一章  開發和執行交易系統
  簡介
  本版的新內容
  免責聲明
  什麼是交易系統
  什麼是交易程序
  盈利產生過程的分類
  比較：隨意交易者與機械系統交易者
  為什麼應該使用交易系統
  完善的交易系統：TOPS COLA
  什麼是「優良」交易程序
  如何執行交易系統
  系統交易容易嗎？
  誰盈利？誰虧損？
  附錄：技術分析簡明入門教程
第二章  交易系統設計原理
  簡介
  你的交易信條是什麼
  六大基本規則
  規則一：正值期望
  規則二：交易規則要盡量少
  規則三：完善的交易規則
  規則四：交易多份合約
  規則五：風險控制、資金管理和投資組合
  規則六：完全機械化的系統
  小結
第三章  系統設計的基礎
  簡介
  預測市場趨勢
  是否跟隨趨勢
  是否需要優化
  初始止損：答案還是問題
  你的設計有風險控制嗎
  謹慎對待數據
  為入場和出場選擇訂單類型
  理解測試結果的總結
  測試總結中未顯示的內容
  系統測試中一些可避免的陷阱
  實際數據測試
  附錄：設計問題——入場和出場策略
第四章  開發新的交易系統
  簡介
  趨勢跟隨系統背後的假設
  65SMA一3CC趨勢跟隨系統
  通道突破一回調系統
  ADX爆發趨勢尋求系統
  順勢一逆勢交易系統
  黃金一債券場間交易系統
  一種用於底部釣魚的形態
  辨識超常交易機會

  性能升級：65SMA一3CC系統
  ATR交易帶突破系統模型
  交易股票
  小結
  附錄：附加的性能升級
第五章  開發交易系統的變化版本
  簡介
  帶跟蹤止損的收盤價通道突破系統
  帶波動性出場的收盤價通道突破系統
  使用20點閾值的通道突破系統
  帶內部波動性閾值的通道突破系統
  通道突破系統變化版本的統計顯著性
  兩個ADX變化版本
  回調系統
  長傳——一套基於形態的系統
  小結
第六章  資金曲線分析
  簡介
  度量資金曲線的平滑度
  出場策略和投資組合策略對資金曲線的影響
  月資金變化的分析
  濾網對資金曲線的影響
  CTA的盈利模型
  穩定的資金經理等級評定
  魔鏡，牆上的魔鏡
  盈利規格化
  風險調整后業績的度量方法
  風險調整后業績度量方法的比較
  未來業績控製圖表
  小結
第七章  資金管理思想
  簡介
  破產風險
  相互影響：系統設計和資金管理
  預測資金回撤
  盈利或虧損后調整倉位規模
  實際業績記錄的資金回撤深度
  預測資金回撤的持續時間
  預測未來盈利
  錢德舒適區域
  應對資金回撤
  改變波動性的度量尺度
  杠桿的校正
  盈利效率的基準
  無效多元化
  比較資金經理人
  股票市場和共同基金中的風險與回報
  小結
第八章  數據的隨機化處理
  簡介

  關於自己的系統，我們真正希望了解什麼
  歷史數據是序幕：放回抽樣
  數據隨機化處理：我們一直需要的所有合成數據
  在合成數據上測試一套波動性系統
  小結
第九章  執行一套交易系統
  簡介
  測試的問題
  模擬交易：利與弊
  你相信自己的系統嗎
  時間是我們的盟友
  無例外規則
  全程可追溯性
  「保證」在主要趨勢形成時入場
  賬戶啟動
  風險控制
  你有計劃嗎
  如何監控計劃的執行
  一吐為快
  專註于自己的交易
  運動心理學在交易中的應用
  用大腦和心臟一起交易
  小結
附錄：創建一份自動記錄交易心理的日誌

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