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金融脆弱性金融傳染與金融投機攻擊(精)

  • 作者：劉慧悅|責編:廖麗玲
  • 出版社：中山大學
  • ISBN：9787306070715
  • 出版日期：2020/12/01
  • 裝幀：精裝
  • 頁數：291
人民幣：RMB 78 元      售價：元
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內容大鋼
    本書在理論上和經驗上系統地描述和檢驗了金融脆弱性、投機攻擊易發性、危機傳染擴散性、金融危機內生性和國家經濟風險管理等重大金融問題，給出金融危機內生性的表現方式、投機攻擊的組合工具、金融風險傳染的多種渠道，校驗一些重要的金融理論命題和經濟理論模型，並在實證檢驗中尋求我國金融體系中的重要「典型化事實」，為重新審視現代金融體制、市場運行機制和金融監管體系等提供理論支持和經驗證據，並從廣義角度給出金融發展與經濟增長之間的相互影響關係，獲得一些關於虛擬經濟和實體經濟之間的關聯機制、宏觀經濟總量之間的相關性等重大問題的認識和發現。這些研究對於探索金融流動性失衡條件下國家之間金融風險控制和金融風險管理的有效合作機制，保證國家之間經濟政策體系與宏觀調控目標之間的合作性和相容性，降低國家之間金融投機攻擊的易發性和金融危機傳染的擴散性等，具有重要的理論意義和決策價值。
作者介紹
劉慧悅|責編:廖麗玲
    劉慧悅，經濟學博士，副教授，碩士生導師。主要研究領域為宏觀經濟決策與風險管理。目前主持完成1項國家社會科學基金項目，主持5項省部級以上課題。在《金融研究》《上海經濟研究》《經濟學動態》《當代經濟研究》等雜誌上發表論文共計20余篇。
目錄
第一章  導論
  第一節  問題的提出與研究的意義
  第二節  概念的界定及其關係
    一、金融危機與貨幣危機
    二、金融脆弱性與金融泡沫
    三、金融投機攻擊與金融傳染
    四、相關概念的關係分析
  第三節  本書的研究內容和結構安排
  第四節  本書的主要貢獻及未來的研究方向
    一、本書的主要貢獻
    二、未來可能的研究方向
第二章  金融脆弱性理論的一般框架及模型
  第一節  傳統信貸市場的金融脆弱性
    一、Minsky的金融不穩定假說
    二、Kregel的安全邊界假說
    三、銀行順周期行為理論
    四、銀行擠兌論
    五、Alien和Gale的金融脆弱性模型
    六、銀行業的市場競爭結構
  第二節  金融市場的金融脆弱性
    一、資產價格波動理論
    二、匯率超調論
    三、價格波動的關聯性
    四、信息不對稱的理論解釋
  第三節  本章小結
第三章  金融投機攻擊模型的進展和經濟政策操作反思
  第一節  現代金融危機理論模型
    一、第一代投機攻擊模型：無抵禦政策和抵禦政策模型
    二、第二代投機攻擊模型：階段性條件政策模型
    三、第三代投機攻擊模型：金融過度及金融傳染
    四、第四代金融危機模型：信號預警和代理人基模型
  第二節  四代金融危機模型的評述
  第三節  四代金融危機模型的政策操作反思
第四章  金融傳染作用機制與理論探索
  第一節  金融傳染渠道與機制
    一、貿易傳染渠道與作用機制
    二、金融市場傳染渠道與作用機制
    三、預期傳染渠道與作用機制
  第二節  金融傳染的微觀視角：基於一般均衡框架
  第三節  貨幣危機宏觀傳染的基本模型
  第四節  本章小結
第五章  我國系統性金融脆弱性指數的合成及動態特徵
  第一節  金融脆弱性的測度方法與評估體系
    一、金融脆弱性的度量方法
    二、金融脆弱性測度的指標體系
    三、金融脆弱性度量相關研究回顧
    四、國內外現有研究成果的不足
  第二節  我國宏觀金融脆弱性的測度
    一、測度金融脆弱性的指標選取
    二、金融脆弱性指標的主成分提取

    三、金融脆弱性指數的計算結果
  第三節  我國金融脆弱性時間路徑的動態特徵
    一、Markov區制轉移模型
    二、模型估計結果分析
  第四節  本章小結
第六章  金融加速器與實體經濟波動
  第一節  金融加速器對宏觀經濟衝擊的傳導渠道
    一、借款人資產負債表渠道
    二、銀行資產負債表渠道
  第二節  金融加速器對實體經濟衝擊效應的實證研究
    一、計量模型設定及估計方法
    二、變數的選取及說明
    三、非線性檢驗及參數模擬
  第三節  金融脆弱性與實體經濟衝擊的非線性機制檢驗
    一、實體經濟衝擊對金融脆弱性影響的長短期非對稱性檢驗
    二、金融脆弱性衝擊對實體經濟影響的長短期非對稱性檢驗
  第四節  經濟發展不同階段金融脆弱性與實際產出的非對稱作用機制
    一、不同階段實體經濟衝擊對金融脆弱性的非對稱影響
    二、不同階段金融脆弱性衝擊對實體經濟的非對稱性影響
  第五節  本章小結
第七章  流動性結構失衡及其內在動因
  第一節  流動性的理論綜述
    一、流動性風險的層次和度量標準
    二、流動性衝擊實體經濟的傳導渠道
    三、國際資本流動逆轉與金融脆弱性
  第二節  流動性結構失衡的典型事實與金融安全
  第三節  流動性及其衝擊傳導機制的實證研究
    一、FAVAR理論模型
    二、確定因子個數以及估計模型
  第四節  流動性波動的影響因子
    一、宏觀信息集中的變數以及數據的處理
    二、模型估計及實證結果分析
  第五節  我國流動性衝擊的傳導機制
  第六節  本章小結
第八章  金融投機攻擊與經濟政策組合規則
  第一節  具有經濟政策組合機制轉移的動態隨機模型
    一、經濟系統的優化模型
    二、政府預算約束的作用和限制
    三、初始經濟政策組合機制的描述
    四、投機攻擊發生后的經濟政策組合機制轉換
    五、發生經濟政策組合機制轉換后的經濟政策規則
  第二節  經濟政策組合機制轉移模型的均衡分析
    一、度量經濟政策轉換機制的發生概率
    二、經濟政策組合機制轉換前的均衡路徑性質
    三、經濟政策組合機制轉變點的性質
  第三節  具有政策漂移的動態隨機模型的經濟政策啟示
第九章  開放框架下金融市場傳染效應的測度
  第一節  國內實證研究綜述
    一、金融傳染的實證研究評述
    二、國內外現有研究成果的不足之處

  第二節  國際金融市場金融傳染的測度方法選擇
    一、GARCH模型
    二、DCC-GARCH模型介紹
  第三節  美國股票市場與亞洲新興股票市場關聯性檢驗
    一、亞洲股票市場的市場特徵
    二、DCC-GARCH模型的參數估計結果
  第四節  金融危機期間風險水平與動態關聯性的關係
  第五節  基本結論和經濟政策啟示
第十章  金融市場互通與金融風險溢出
  第一節  金融市場問金融風險傳導機制概述
    一、貨幣市場與資本市場之間的傳導機制
    二、貨幣市場與外匯市場之間的傳導機制
    三、外匯市場與資本市場之間的傳導機制
    四、金融市場中基礎市場與期貨市場之間的傳導機制
    五、金融市場一體化對金融市場之間傳導機制的影響
  第二節  金融市場問溢出效應的文獻綜述
    一、研究地域範疇
    二、研究方法範疇
  第三節  金融市場間系統性金融壓力溢出效應檢驗
    一、向量自回歸模型及廣義預測誤差方差分解
    二、數據來源及描述性統計
    三、金融市場之間的凈溢出效應
    四、各金融市場的互通溢出效應
  第四節  本章小結
第十一章  國家經濟風險與金融風險監管
  第一節  國家經濟風險及風險管理
    一、國家經濟風險和風險管理概述
    二、國家金融風險的來源和層次
    三、國家經濟風險管理的要素和基本程序
    四、國家經濟風險的等級劃分和預警機制建立
  第二節  金融脆弱性與宏觀審慎監管
    一、國際金融監管理論的演進
    二、審慎監管的基本制度
    三、國際主要經濟體金融監管的思路
  第三節  完善我國宏觀審慎監管的建議
    一、強化宏觀審慎監管框架的頂層設計
    二、完善金融系統性風險的預警框架
    三、微觀審慎監管與宏觀審慎監管相互配合
    四、實行差異化的金融監管政策
    五、貨幣政策與宏觀審慎監管的配合
    六、加強金融監管的國際合作
參考文獻
中文參考文獻
英文參考文獻

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