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宏觀經濟政策動態因果效應評價方法研究/21世紀數量經濟學方法論與應用叢書

  • 作者：孫艷華|責編:王乃合
  • 出版社：南開大學
  • ISBN：9787310060757
  • 出版日期：2021/01/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：167
人民幣：RMB 38 元      售價：元
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內容大鋼
    本書的研究目的是識別和估計時間序列數據下宏觀經濟政策的動態因果效應。書中介紹的所有識別策略在一定的識別條件下都可以看作是一種隨機化試驗，將潛在結果框架擴展到時間序列數據，重點介紹基於時間序列數據的單方程和多方程 (系統) 的動態因果推斷方法，並分別討論平穩時間序列數據和非平穩時間序列數據的情況，另外，利用VMA及SVMA模型實現經濟政策長短期因果效應的分解及估計。本書包括以下章節：因果推斷理論基礎；基於單方程平穩時間序列模型的因果效應評估方法；基於單方程時間序列協整模型的因果效應評估方法；基於SVAR模型的動態因果效應評估方法；基於SVEC模型的動態因果效應評估方法。
作者介紹
孫艷華|責編:王乃合
目錄
第1章  緒論
第2章  因果推斷理論基礎
  2.1  潛在結果框架
  2.2  隨機化實驗
    2.2.1  隨機實驗的思想及作用
    2.2.2  隨機實驗的分類
  2.3  Granger和Sims非因果關係
  2.4  兩類因果關係的比較
  2.5  經典政策因果效應識別策略
    2.5.1  回歸和匹配方法
    2.5.2  工具變數方法
    2.5.3  雙重差分方法
    2.5.4  合成控制方法
    2.5.5  廣義合成控制方法
    2.5.6  回歸合成方法
    2.5.7  多重經濟政策因果效應識別策略
    2.5.8  斷點回歸設計
    2.5.9  案例：商品房限購政策的實體經濟發展效應研究
第3章  基於單方程平穩時間序列模型的因果效應評估方法
  3.1  中斷時間序列分析方法
    3.1.1  單組ITS模型
    3.1.2  多組ITS模型
  3.2  案例：自貿區設立政策對產業結構升級的因果效應分析
    3.2.1  研究背景
    3.2.2  數據來源和研究結果
第4章  基於單方程時間序列協整模型的因果效應評估方法
  4.1  協整理論
    4.1.1  非平穩隨機過程
    4.1.2  動態分佈滯后模型
    4.1.3  誤差修正模型
  4.2  基本假設與識別條件
  4.3  協整時間序列模型的因果效應評估方法
    4.3.1  模型設定和參數估計
    4.3.2  長短期因果效應的識別
    4.3.3  平均因果效應的估計
  4.4  案例：我國房產稅試點政策的因果效應評價研究
    4.4.1  研究現狀
    4.4.2  實證分析
第5章  基於SVAR模型的動態因果效應評估方法
  5.1  SVAR模型及其識別
    5.1.1  SVAR模型
    5.1.2  SVAR模型的識別
    5.1.3  SVAR模型的脈衝響應函數
  5.2  動態因果效應
    5.2.1  概述
    5.2.2  動態潛在結果分析框架
    5.2.3  脈衝響應函數的因果解釋
  5.3  識別策略
    5.3.1  動態因果推斷檢驗
    5.3.2  擴展的非對稱性動態因果效應研究

    5.3.3  動態因果效應的外部工具識別
第6章  基於SVEC模型的動態因果效應評估方法
  6.1  基準模型的設定
  6.2  SVEC—IV識別
  6.3  動態因果效應的長短期分解
  6.4  案例：我國利率政策的動態因果效應評價研究
    6.4.1  研究背景
    6.4.2  變數和模型選擇
    6.4.3  利率政策的動態因果效應分析
附錄
參考文獻

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