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風險管理與金融機構(原書第5版)

作者：(加)約翰·赫爾|責編:施琳琳|譯者:王勇//董方鵬//張翔
出版社：機械工業
ISBN：9787111671275

出版日期：2021/02/01
裝幀：平裝
頁數：557

人民幣：RMB 99 元售價：元

內容大鋼

本書側重講述銀行和其他金融機構所面臨的風險，作者巧妙地避免了枯燥地講述金融學中常見的數學理論、定理和公式，而是將它們與業務直觀的、具體的例子結合在一起。本書首先從風險與回報的替代關係入手，逐步深入地討論了市場風險、信用風險和操作風險等。在討論基礎風險類型的同時，本書還用大量篇幅討論了《巴塞爾協議Ⅲ》，並列舉了近年來發生在金融界的重大損失案例。此外，本書章后習題能幫助學生進一步理解概念、掌握操作程序及流程。
本書適合金融專業以及相關經濟專業的師生作為教材使用，也適合作為專業人士的參考用書。

作者介紹

(加)約翰·赫爾|責編:施琳琳|譯者:王勇//董方鵬//張翔

譯者序
作者簡介
譯者簡介
前言
第1章  引言
  1.1  投資者的風險-回報關係
  1.2  有效邊界
  1.3  資本資產定價模型
  1.4  套利定價理論
  1.5  公司的風險以及回報
  1.6  金融機構的風險管理
  1.7  信用評級
  小結
  延伸閱讀
  練習題
  作業題
第一部分  金融機構及其業務
  第2章  銀行
    2.1  商業銀行
    2.2  小型商業銀行的資本金要求
    2.3  存款保險
    2.4  投資銀行業
    2.5  證券交易
    2.6  銀行內部潛在的利益衝突
    2.7  今天的大型銀行
    2.8  銀行面臨的風險
    小結
    延伸閱讀
    練習題
   作業題
  第3章  保險公司和養老基金
    3.1  人壽保險
    3.2  年金
    3.3  死亡率表
    3.4  長壽風險和死亡風險
    3.5  財產及意外傷害險
    3.6  健康保險
    3.7  道德風險以及逆向選擇
    3.8  再保險
    3.9  資本金要求
    3.10  保險公司面臨的風險
    3.11  監管條款
    3.12  養老金計劃
    小結
    延伸閱讀
……
  第4章  共同基金和對沖基金
  第5章  金融市場上的交易
  第6章  2007年信用危機
  第7章  定價和情景分析：風險中性世界和真實世界

第二部分  市場風險
  第8章  交易員如何管理風險敞口
  第9章  利率風險/
  第10章  波動率
  第11章  相關性與Copula函數
  第12章  在險價值和預期虧空/
  第13章  歷史模擬法和極值理論
  第14章  市場風險:模型構建法
第三部分  監管規則
  第15章  《巴塞爾協議Ⅰ》《巴塞爾協議Ⅱ》及《償付能力法案Ⅱ》/
  第16章  《巴塞爾協議Ⅱ.5》《巴塞爾協議Ⅲ》及其他后危機修訂
  第17章  OTC衍生產品市場的監管/
  第18章  交易賬戶基本審查
第四部分  信用風險
  第19章  估測違約概率
  第20章  CVA和DVA
  第21章  信用在險價值
第五部分  其他內容
  第22章  情景分析和壓力測試
  第23章  操作風險
  第24章  流動性風險
  第25章  模型風險
  第26章  經濟資本金與RAROC
  第27章  企業風險管理
  第28章  金融創新
  第29章  避免風險管理失誤
第六部分  附錄
  練習題答案
  術語表
  RMFI軟體說明
  X?0時N(x)的數表
  x?0時N(x)的數表

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