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複雜金融學(第1卷衍生品定價與金融危機預警)

作者：唐毅南|責編:王萌
出版社：格致
ISBN：9787543231399

出版日期：2020/11/01
裝幀：平裝
頁數：176

人民幣：RMB 55 元售價：元

內容大鋼

金融市場中韌性、泡沫和危機的同時存在，構成了複雜金融學的研究主題。複雜金融學不能建立在對新古典一般均衡框架的修正和補充之上，只能基於新的數學和經驗方法探索新出路。本書利用群體隨機過程（生滅過程），刻畫金融市場中群體行為導致的經濟複雜性。所謂「複雜性」，指的是同時描繪市場的一般非均衡和非線性動力學，以及時間序列中的非穩態概率分佈。具有一般均衡和線性動力學以及穩態概率分佈的主流經濟理論，只是複雜金融學的一個特例。
本書處理的是衍生品定價和金融危機預警兩個課題，介紹了複雜金融學的數理體系，但並未涵蓋其全部內容。本書基於生滅過程重新計算期權定價，證明市場短期行為（波動）和長期行為（趨勢）是一體不可分的，市場明顯具有平靜和動蕩兩種狀態，這也是複雜性的首要特徵。本書首次從金融指數中反推出金融市場服從的非平衡多峰分佈函數，首次從分佈函數的演變中探測到金融危機的爆發點，可以提前一個季度預報金融危機的到來，給金融監管足夠時間調控金融市場，具有重大的理論和現實意義。

作者介紹

唐毅南|責編:王萌
唐毅南，本科和碩士畢業於北京大學物理學院；博士畢業於復旦大學經濟學院，師從陳平學習複雜科學；博士后工作于復旦大學經濟學院，師從史正富學習政治經濟學。現任教於復旦大學中國研究院，主要研究複雜金融學、政治經濟學。

推薦序
前言
第1章  複雜金融學的課題和方法論
  1.1  主流金融理論的迷思：線性均衡vs危機與經濟周期
  1.2  複雜金融學的原理：群體的非線性、非均衡動力學與非穩態分佈
  1.3  複雜金融學的經濟分析：金融市場的政治經濟學正在形成
第2章  韌續市場：生滅過程與市場穩定結構的經驗觀察
  2.1  持續經濟波動的內生本質：從薛定諤的微觀分子大數論，到陳平對經濟波動的微觀基礎的經驗觀察
  2.2  韌續市場的隨機過程：生滅過程
第3章  趨勢與波動相關的期權定價模型
  3.1  期權及經典期權定價模型
  3.2  基於群體模型的期權定價公式
  3.3  含高階矩風險升水的一般期權定價模型
  3.4  極值之謎的解決
  3.5  本章小結
第4章  非線性生滅過程與金融危機預警
  4.1  時變矩、市場機制轉換與金融危機預警
  4.2  轉移概率、動態域，以及市場穩定性的判別
  4.3  小結和政策建議
第5章  S形需求曲線的動態起源：風潮躍變的群體模型
  5.1  個人「進入或退出」社會風潮的決策機制
  5.2  軟邊界市場消費者群體的社會性行為
  5.3  硬邊界市場消費者群體的社會性行為
  5.4  「社會人」簡化為「經濟人」的近似條件
  5.5  本章小結
參考文獻

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