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複雜金融學(第1卷衍生品定價與金融危機預警)

  • 作者:唐毅南|責編:王萌
  • 出版社:格致
  • ISBN:9787543231399
  • 出版日期:2020/11/01
  • 裝幀:平裝
  • 頁數:176
人民幣:RMB 55 元      售價:
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內容大鋼
    金融市場中韌性、泡沫和危機的同時存在,構成了複雜金融學的研究主題。複雜金融學不能建立在對新古典一般均衡框架的修正和補充之上,只能基於新的數學和經驗方法探索新出路。本書利用群體隨機過程(生滅過程),刻畫金融市場中群體行為導致的經濟複雜性。所謂「複雜性」,指的是同時描繪市場的一般非均衡和非線性動力學,以及時間序列中的非穩態概率分佈。具有一般均衡和線性動力學以及穩態概率分佈的主流經濟理論,只是複雜金融學的一個特例。
    本書處理的是衍生品定價和金融危機預警兩個課題,介紹了複雜金融學的數理體系,但並未涵蓋其全部內容。本書基於生滅過程重新計算期權定價,證明市場短期行為(波動)和長期行為(趨勢)是一體不可分的,市場明顯具有平靜和動蕩兩種狀態,這也是複雜性的首要特徵。本書首次從金融指數中反推出金融市場服從的非平衡多峰分佈函數,首次從分佈函數的演變中探測到金融危機的爆發點,可以提前一個季度預報金融危機的到來,給金融監管足夠時間調控金融市場,具有重大的理論和現實意義。

作者介紹
唐毅南|責編:王萌
    唐毅南,本科和碩士畢業於北京大學物理學院;博士畢業於復旦大學經濟學院,師從陳平學習複雜科學;博士后工作于復旦大學經濟學院,師從史正富學習政治經濟學。現任教於復旦大學中國研究院,主要研究複雜金融學、政治經濟學。

目錄
推薦序
前言
第1章  複雜金融學的課題和方法論
  1.1  主流金融理論的迷思:線性均衡vs危機與經濟周期
  1.2  複雜金融學的原理:群體的非線性、非均衡動力學與非穩態分佈
  1.3  複雜金融學的經濟分析:金融市場的政治經濟學正在形成
第2章  韌續市場:生滅過程與市場穩定結構的經驗觀察
  2.1  持續經濟波動的內生本質:從薛定諤的微觀分子大數論,到陳平對經濟波動的微觀基礎的經驗觀察
  2.2  韌續市場的隨機過程:生滅過程
第3章  趨勢與波動相關的期權定價模型
  3.1  期權及經典期權定價模型
  3.2  基於群體模型的期權定價公式
  3.3  含高階矩風險升水的一般期權定價模型
  3.4  極值之謎的解決
  3.5  本章小結
第4章  非線性生滅過程與金融危機預警
  4.1  時變矩、市場機制轉換與金融危機預警
  4.2  轉移概率、動態域,以及市場穩定性的判別
  4.3  小結和政策建議
第5章  S形需求曲線的動態起源:風潮躍變的群體模型
  5.1  個人「進入或退出」社會風潮的決策機制
  5.2  軟邊界市場消費者群體的社會性行為
  5.3  硬邊界市場消費者群體的社會性行為
  5.4  「社會人」簡化為「經濟人」的近似條件
  5.5  本章小結
參考文獻

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