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投資組合管理策略/金融手冊系列叢書

  • 作者：編者:(美)弗蘭克·J.法博齊|責編:葛小莉
  • 出版社：中信
  • ISBN：9787521721768
  • 出版日期：2020/10/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：333
人民幣：RMB 78 元      售價：元
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內容大鋼
    本套叢書，不僅涵蓋了金融學的成熟內容，還囊括了金融領域的經典理論和鮮活實踐。本套叢書各章節不僅有業界和學界的全球知名專家的貢獻，還具有下列獨到的特點：
    首先，本套叢書既關注金融領域的技術性研究，也重視金融領域的管理性實踐。對於研究人員、教育工作者、學生以及實際操作者來說，這種思路一方面有利於他們更均衡全面地增強對金融各專題的認識，另一方面也為他們處理金融領域各類問題提供了所需的背景知識。
    其次，本套叢書提供了大量示範舉例和圖表數據，對複雜的專題進行了詳細說明，這有利於讀者的進一步學習。
    本書為該套書的其中一冊，從概覽、資產配置、投資組合構建三個方面介紹了投資組合管理策略。
作者介紹
編者:(美)弗蘭克·J.法博齊|責編:葛小莉
    弗蘭克·J.法博齊，註冊金融分析師，註冊會計師，美國紐約城市大學經濟學博士，法國北方高等商學院金融學教授，EDHEC風險研究所高級科學顧問，自1984年以來一直擔任《投資組合管理雜誌》的編輯。
目錄
第一篇  概覽
  第1章  投資組合選擇
    基礎概念
    度量投資組合的預期收益
    度量投資組合的風險
    投資組合多元化
    選擇風險資產投資組合
    與協方差結構近似的指數模型
  第2章  資產定價模型
    資產定價模型的特徵
    資本資產定價模型
    套利定價理論模型
    實務中的多因素風險模型
  第3章  為什麼要定量投資管理
    為什麼要做定量投資者
    判斷式投資的論據
    定性法和定量法的合成
  第4章  定量投資管理的今天與明天
    在投資組合管理中運用衍生工具
    貨幣管理
    基準
    收益定量預測工具與基於模型的交易策略
    交易操作與演算法交易
  第5章  精算師對金融經濟學效用的評估
    精算師：被市場束縛的金融經濟學家
    金融經濟學的三大分支
    數學金融
    資本資產定價模型
    有效市場假說
    養老基金投資策略
  第6章  行為金融學
    市場是個體行為的集合
    行為金融學原理的運用
    什麼是行為金融學
  第7章  風險心理：行為金融學觀點
    什麼是風險認知
    什麼是認知
    判斷和決策：在理論金融學中投資者如何處理信息。
    金融決策與投資決策：理性問題
    影響個體風險認知的主要行為金融學理論和概念是什麼
  第8章  長期投資策略
    儲蓄和開支決策
    了解投資者代表
    可預測的無效率
    運用貝塔估值
  第9章  執行投資策略：投資藝術與科學
    為什麼交易不像投資組合管理
    衡量執行的框架
    交易成本的組成
    交易成本的發展趨勢

    最佳執行
    將交易成本和最佳執行整合到投資過程中
    4條實用建議
  第10章  對於應納稅投資者的投資管理
    在稅收問題下的投資決策
    投資組合管理方案
  第11章  社會責任投資
    基本概念
    社會責任投資策略
    法律框架
    對財務績效的衝擊
    懸而未決的問題
第二篇  資產配置
  第12章  在實務中運用投資組合模型
    對現有模型的評述
    經驗問題
    引入負債約束
    現實事例
  第13章  資產配置與投資組合組建
    資產配置
    執行資產配置決定與投資組合組建
  第14章  可轉移阿爾法的謬論
    什麼是可轉移阿爾法
    可轉移阿爾法和固定阿爾法的不變性
  第15章  貨幣疊加
    貨幣疊加管理的數學運算
    主動型貨幣疊加
第三篇  投資組合構建
  第16章  風險評估與投資組合構建
    組合風險預測
    投資組合構建
  第17章  風險預算
    為什麼關注風險
    風險測算
    高級概念

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