幫助中心 | 我的帳號 | 關於我們
進階搜尋
car

同類熱銷排行榜

最近瀏覽的商品

數理經濟學精要(經濟理論的最優化數學解析第2版高等院校經濟學管理學系列教材)

  • 作者：邵宜航|責編:呂正
  • 出版社：北京大學
  • ISBN：9787301314647
  • 出版日期：2020/09/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：212
人民幣：RMB 49 元      售價：元
放入購物車
加入收藏夾
內容大鋼
    簡言之，經濟學主要探討經濟中各行為者的理性（優化）選擇，以及這些選擇在相互影響下形成的結果（均衡）。而理性選擇實質上體現為行為者在所面臨的約束條件下最優化自身目標的選擇，均衡則是這些相互影響的最優選擇聯立的結果。因此，最優化數學理論與方法無疑是進行經濟學理論分析最重要且最適合的科學語言。本書力求精煉但不失系統地介紹經濟學理論分析中常用的非線性規劃、變分法、最優控制、動態規劃的基本原理和方法，以及這些最優化理論之間的相互關聯性。在此基礎上，通過微觀經濟學和宏觀經濟學中的典型範例介紹如何運用最優化數學語言描述經濟選擇的優化與均衡，以明確解釋相關經濟問題。
    本書的內容是學習高級微觀經濟學和高級宏觀經濟學的重要基礎，也是從事經濟理論研究的基礎，適合經濟學相關專業高年級本科生、研究生作為教材或參考書使用，也可供相關教研人員與對現代經濟學和最優化數學感興趣的讀者參考。
作者介紹
邵宜航|責編:呂正
    邵宜航，理學(數學)博士，理論經濟學教授，博士生導師。1984年于福建師大數學系畢業后應徵入伍服役於武警部隊；1990年年底退役赴日留學，先後在日本埼玉大學數學系、慶應大學經濟學部、一橋大學經濟研究所等學習、研究與工作；2002年入職廈門大學經濟系；2019年調入上海對外經貿大學。主要研究領域為經濟增長與發展，並注重跨學科研究。先後主持國家社會科學基金重大項目、教育部重點研究基地重大項目、國家自然科學基金面上項目等多項理論研究課題。在教學上，長期從事數理經濟學、經濟思想史、微觀與宏觀經濟學等理論課程教學，對經濟理論的數學解析有深入理解與體會。
目錄
緒論
  0.1  關於數理經濟學
  0.2  本書數理經濟學「精要」的含義
  0.3  學習本書的期望效果與相關建議
  0.4  最優化問題概述
  0.5  本書主要內容與結構簡介
第一部分  靜態優化分析
  第1章  非線性規劃基礎與應用
    1.1  古典最優化：無約束和等式約束問題
      1.1.1  無約束最優化原理與應用
      1.1.2  等式約束最優化問題
    1.2  不等式約束最優化原理與應用
      1.2.1  一階最優性必要與充分條件
      1.2.2  經濟學應用例
      1.2.3  非負空間的最優性條件與應用
      1.2.4  二階最優性條件
      1.2.5  最優解的鞍點特徵
      1.2.6  Lagrange乘子的經濟學含義
    1.3  含等式與不等式約束的最優化問題
  第2章  靈敏性分析及其應用
    2.1  最優解的靈敏性分析與應用
    2.2  包絡定理與應用
  第3章  靜態優化與均衡：市場均衡分析範例
    3.1  寡頭壟斷市場分析
      3.1.1  Cournot模型
      3.1.2  Stackelberg模型
    3.2  壟斷競爭市場分析：D-S模型
    3.3  合同（契約）形式的市場均衡分析
      3.3.1  隱含合同
      3.3.2  「逆向選擇」問題
    3.4  市場外部性與科斯（Coase）定理
  習題一
第二部分  動態優化分析
  第4章  變分法原理與應用
    4.1  最簡變分問題
      4.1.1  最簡變分與Euler方程
      4.1.2  Weierstrass條件和Legendre條件
      4.1.3  經濟學應用例
    4.2  條件變分和可動邊界變分
      4.2.1  含積分方程約束的變分問題：等周問題
      4.2.2  含微分方程約束的變分問題
      4.2.3  可動邊界與橫截性條件
    4.3  離散時間的變分法問題與應用
    4.4  積分泛函最優化問題的Lagrange方法
  第5章  最優控制基礎理論與應用
    5.1  最優控制的基本原理
      5.1.1  最優控制的最大值原理與充分性條件
      5.1.2  最大值原理的求解應用例
      5.1.3  最大值原理與變分法的最優性條件
    5.2  最大值原理的若干擴展

      5.2.1  可變終端時刻的問題
      5.2.2  帶不等式約束的最優控制問題
    5.3  無限時域的最優控制問題
      5.3.1  無限時域的最優控制問題
      5.3.2  最優經濟增長分析中的應用例
    5.4  離散時間的最優控制問題
  第6章  動態規劃原理與應用
    6.1  連續系統的動態規劃分析
      6.1.1  Bellman最優性原理與最優控制問題的HJB方程
      6.1.2  HJB方程與最大值原理和Euler方程
    6.2  離散系統的動態規劃方法與應用
      6.2.1  有限期動態規劃的逆向遞歸分析
      6.2.2  無限期最優控制的Bellman方程與應用
    6.3  不確定性離散系統的動態規劃
      6.3.1  不確定性問題的最優化原理
      6.3.2  工作搜尋模型
  第7章  動態優化與均衡：經濟增長分析範例
    7.1  分散決策的Ramsey增長模型
      7.1.1  完全競爭市場的均衡增長路徑
      7.1.2  經濟增長中財政政策的影響
    7.2  分散決策的含人力資本增長模型
    7.3  基於橫向創新的內生增長模型
    7.4  基於縱向創新的內生增長模型
  習題二
附錄Ⅰ  關於最大值原理的證明
附錄Ⅱ  數學基礎知識
參考文獻
後記

  • 商品搜索：
  • | 高級搜索
首頁│ 新手上路│ 客服中心│ 關於我們│ 聯絡我們│ Top↑│
Copyrightc 1999~2008 美商天龍國際圖書股份有限公司 臺灣分公司. All rights reserved.
營業地址:臺北市中正區重慶南路一段103號1F 105號1F-2F
讀者服務部電話：02-2381-2033 02-2381-1863　時間：週一-週五 10:00-17:00
　服務信箱：bookuu@69book.com 客戶、意見信箱:cs@69book.com
ICP證：浙B2-20060032