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開放式基金業績與基金流量/金融與投資研究叢書

  • 作者：于江寧//朱啟貴|責編:吳詠蓓
  • 出版社：上海交大
  • ISBN：9787313223265
  • 出版日期：2020/04/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：149
人民幣：RMB 48 元      售價：元
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內容大鋼
    本書主要介紹了開放式基金業績和基金流量的研究方法，其中闡述了業績評價、風險度量、風險調整后收益等指標以及基金業績來源的因子模型，對基金業績度量方法的準確性和有效性進行了對比。本書在考察基金業績與基金流量相互關係的實證研究中，對主動投資模型、近似理想需求體系模型、業績流量關係進行了建模分析，引入了宏觀變數和微觀變數，對我國開放式基金的業績持續性、基金流量影響因素、基金流量溢出效應等問題進行研究。
    本書適合有一定金融學和計量經濟學理論基礎的讀者閱讀和參考。
作者介紹
于江寧//朱啟貴|責編:吳詠蓓
目錄
第1章  緒論
  1.1  研究背景
  1.2  研究問題與意義
    1.2.1  問題提出
    1.2.2  研究意義
  1.3  研究對象和範圍
    1.3.1  研究對象
    1.3.2  研究範圍
  1.4  研究內容、方法和技術路線
    1.4.1  研究內容
    1.4.2  研究方法
    1.4.3  技術路線
  1.5  研究貢獻
第2章  研究文獻綜述
  2.1  基金業績流量研究的理論基礎
    2.1.1  投資組合理論
    2.1.2  有效市場假說
    2.1.3  行為金融理論
  2.2  基金業績流量關係研究現狀
    2.2.1  業績流量線性關係研究
    2.2.2  業績流量非線性關係研究
    2.2.3  基金流量與市場收益關係研究
    2.2.4  基金流量與投資者情緒的關係研究
    2.2.5  業績流量關係研究評述
  2.3  我國開放式基金研究現狀
    2.3.1  明星基金效應
    2.3.2  基金贖回異象
    2.3.3  國內研究評述
第3章  開放式基金的發展狀況
  3.1  全球開放式基金的市場概況
    3.1.1  市場規模
    3.1.2  現金凈流量
    3.1.3  風險與挑戰
  3.2  美國共同基金的市場概況
    3.2.1  總體趨勢
    3.2.2  投資者結構
    3.2.3  共同基金與退休儲蓄
  3.3  我國開放式基金的市場概況
    3.3.1  基金規模演變
    3.3.2  投資者結構變化
    3.3.3  市場潛力與競爭態勢
  3.4  本章小結
第4章  基金業績評價與風險收益
  4.1  業績評價方法
  4.2  因子模型實證分析
    4.2.1  主要模型
    4.2.2  數據處理
    4.2.3  實證分析
  4.3  風險收益度量與分析
    4.3.1  風險度量

    4.3.2  風險調整收益
    4.3.3  不同風格基金的風險收益分析
  4.4  本章小結
第5章  基金業績持續性研究
  5.1  基金業績持續性文獻回顧
  5.2  業績持續性問題的研究方法
  5.3  主動投資模型的解釋
    5.3.1  模型變數與定義
    5.3.2  業績持續性與資金流量反應
  5.4  業績持續性的實證分析
    5.4.1  樣本數據
    5.4.2  絕對業績持續性分析
    5.4.3  風險調整業績持續性分析
  5.5  本章小結
第6章  基金流量度量與基金規模
  6.1  基金流量的度量方法
    6.1.1  現金凈流量度量
    6.1.2  估計值的準確性
    6.1.3  基金流量的度量
  6.2  基金規模的變動分析
    6.2.1  不同類型基金的基金規模變化
    6.2.2  新成立基金與年老基金對規模的影響
  6.3  基金需求的實證分析
    6.3.1  基金需求分析研究概述
    6.3.2  基於AIDS模型的分析方法
    6.3.3  樣本數據與統計分析
  6.4  本章小結
第7章  基金流量的影響因素研究
  7.1  股票基金總體流量受股票市場的影響分析
    7.1.1  股票基金流量的向量自回歸模型
    7.1.2  數據處理
    7.1.3  實證結果
  7.2  不同類型基金個體流量受股票市場和宏觀經濟的影響分析
    7.2.1  模型與變數
    7.2.2  數據處理
    7.2.3  股票基金流量非平衡面板模型實證分析
    7.2.4  其他基金流量非平衡面板模型實證分析
    7.2.5  穩健性檢驗
  7.3  基金流人流量與流出流量對基金業績的敏感性分析
    7.3.1  研究方法
    7.3.2  實際申購贖回的數據處理
    7.3.3  實證結果分析
    7.3.4  穩健性檢驗
  7.4  本章小結
第8章  基金流量的溢出效應研究
  8.1  基金凈流量對股票市場的影響
    8.1.1  年老基金與新成立基金的凈流量
    8.1.2  新基金成立時現金凈流入對股票市場的影響
  8.2  基金凈流量對基金業績的影響
    8.2.1  「智錢」效應和「蠢錢」效應

    8.2.2  面板向量自回歸模型的實證分析
  8.3  本章小結
第9章  結論與展望
  9.1  研究結論
  9.2  研究啟示
    9.2.1  重視風險管理和風險識別
    9.2.2  改善投資需求和投資者結構
    9.2.3  健全基金市場的運行機制
    9.2.4  促進市場平衡發展和信息披露
  9.3  研究展望
參考文獻
索引

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