內容大鋼
多資產投資策略由於其豐富的資產類別和極大的靈活性，成為繼對沖基金之後崛起的投資策略，對沖基金母基金(FoHF)、目標期限基金等都屬於多資產投資策略基金。
本書由CFA Institute組織編寫，系統、簡潔地介紹了多資產投資策略的原理及應用。本書第一部分介紹了多資產投資策略的主要策略類型、風險因子配置、動態資產配置以及風險平價。在第二部分，三位來自亞洲主權財富基金的基金經理和兩位經驗豐富的投資經理，分享了自己管理多資產組合的經驗。
本書通俗易懂，言簡意賅，書中每章內容讀者都可以在15—20分鐘內讀完，且沒有任何數學公式，旨在令非量化投資者也可以了解本書內容。同時，編寫者均為CFA Institute聘請的行業專家，他們的投資經驗十分寶貴且具有借鑒意義。每位投資者都應該了解這本書所介紹的內容。
作者介紹
編者:曹實|責編:裴蕾|譯者:李娜//何苗
曹實，CFA Institute亞太區金融分析研究總監。畢業於北京大學，並曾在麻省理工學院斯隆商學院做訪問學者。最初任職于中國人民銀行總行，並曾在?豐銀行擔任亞太地區高級管理人員。曾先後在美國Munder Capital公司管理美國和國際股票基金，在美國晨星總部為全球性金融機構管理多資產投資，曾獲得美國投資行業著名的Lipper獎。多次接受《金融時報》《華爾街日報》《南華早報》、彭博社和CNN等商業媒體採訪。主持編寫了CFA Institute《多資產投資策略：資產管理的未來》《走近金融科技》和《2018亞太金融科技概覽》等專著，並經常在行業會議上發表演講。
目錄
第一部分 資產配置與組合構建的新前沿
第1章 多資產投資策略要素
1.1 多資產投資策略的類型
1.2 多資產投資策略中的投資人和基金經理
1.3 多資產投資策略的業績評估
1.4 區別因子
參考文獻
第2章 風險因子配置
2.1 因子與資產配置
2.2 大類資產與因子敞口
2.3 養分之於食物，因子之於資產
2.4 因子框架的應用
2.5 注意事項
2.6 小結
參考文獻
第3章 動態資產配置
3.1 資產配置策略的陣列
3.2 系統性風險配置
3.3 投資分類體系和流動性另類投資
3.4 主動貨幣中隱藏的分散性
3.5 風險管理
3.6 小結
參考文獻
第4章 風險平價：是靈丹妙藥還是緣木求魚
4.1 引言
4.2 風險平價組合和現代投資組合理論
4.3 風險平價和效率
4.4 風險平價組合和杠桿
4.5 風險平價的表現
4.6 美國機構採用風險平價策略的歷史
4.7 小結
參考文獻
第5章 晨星投資風格箱
5.1 概述：股票投資風格分析
5.2 晨星投資風格箱的歷史
5.3 總覽
5.4 驅動原則
5.5 投資風格箱的工作原理
5.6 使用晨星投資風格箱
附錄5.A 持股分析法與收益分析法
附錄5.B 晨星基金分類方法判定和維護
附錄5.C 晨星固定收益投資風格箱
參考文獻
第二部分 案例分析和基金經理訪談
第6章 GIC——新加坡金融儲備的長期管理者
6.1 GIC的職責——為GIC定義成功
6.2 GIC的投資框架
6.3 政策投資組合
6.4 主動投資組合
6.5 GIC的優勢
6.6 小結
第7章 基金經理訪談：DENNIS STATTMAN, CFA
7.1 初心
7.2 成長
7.3 過程
7.4 實戰
第8章 基金經理訪談：BEN INKER, CFA
8.1 資產配置：GMO的哲學和方法
8.2 業績評估
8.3 GMO團隊如何創造價值
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