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量化證券投資組合管理--現代技術與應用(英文影印導讀版)/國外實用金融統計叢書

  • 作者：(美)錢恩平//羅納德·H.華//埃里克·H.索倫森|責編:湯嘉//張超
  • 出版社：機械工業
  • ISBN：9787111639572
  • 出版日期：2020/03/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：444
人民幣：RMB 98.8 元      售價：元
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內容大鋼
    本書從金融經濟學、會計學、數學和運籌學中選取不同主題，通過獨立的綜述、實證分析和詳細的數學解析，構建起量化證券投資組合管理的堅實基礎。在這一過程中，本書回顧了實踐中常用的量化投資策略或因子，包括價值因子、動量因子和質量因子以及它們的學術淵源，介紹了在回報預測模型、風險管理、投資組合構建和投資組合實施中的先進技術和應用，如最優多因子模型、場景建模、非線性模型、因子擇時模型、投資組合周轉控制、對上市公司的蒙特卡羅估值以及最優交易。
    本書利用數學方法提出和解決相關問題，並用數值和實證舉例解釋數學概念和解決方案。本書能為希望從數學分析中獲得深入見解的從業人員提供指導和幫助。本書也能為金融學、經濟學、量化金融專業中對量化投資感興趣或充滿好奇心、或正在尋找就業機會的學生提供參考。
作者介紹
(美)錢恩平//羅納德·H.華//埃里克·H.索倫森|責編:湯嘉//張超
目錄
前言
關於作者
第1章  引言：信念、風險以及組合投資過程
  1.1  信念
  1.2  風險
  1.3  量化投資過程
  1.4  信息的獲取
  1.5  各章內容介紹
  附錄：心理和行為金融
  A1.1  心理學的進展
  A1.2  行為金融
  A1.3  行為模型
  參考文獻
  章節附註
第一部分
  第2章  組合理論
    2.1  投資回報率的分佈
    2.2  組合優化
    2.3  資本資產定價模型
    2.4  特徵組合
    習題
    參考文獻
  第3章  風險模型和風險分析
    3.1  無套利定價理論和無套利模型
    3.2  風險分析
    3.3  在險價值的貢獻
    習題
    參考文獻
第二部分
  第4章  阿爾法因子的評估
    4.1  阿爾法表現度量基準：比率
    4.2  單期技能：信息係數
    4.3  多期事前信息比率
    4.4  實證例子
    習題
    參考文獻
  第5章  量化因子
    5.1  價值因子
    5.2  質量因子
    5.3  動量因子
    附錄
    A5.1  因子的定義
    A5.2  凈運營資產（NOA）
    參考文獻
    章節附註
  第6章  估值方法和價值創造
    6.1  估值的框架
    6.2  自由現金流
    6.3  公司商業經濟建模
    6.4  資本成本

    6.5  成長期、衰退期和終值
    6.6  芝士蛋糕工廠案例分析
    6.7  現金流多路徑折現分析
    6.8  現金流多路徑折現分析進階
    6.9  小結
    習題
    參考文獻
    章節附註
  第7章  多因子阿爾法模型
    7.1  多因子模型中單期信息係數的構成
    7.2  最優阿爾法模型：解析推導
    7.3  因子相關性和信息係數相關性的比較
    7.4  正交化因子的複合阿爾法模型
    7.5  FAMA-MACBETH回歸和最優阿爾法模型
    習題
    附錄
    A7.1  分塊矩陣的逆
    A7.2  多變數回歸的分解
    參考文獻
第三部分
  第8章  組合重構和最優阿爾法模型
    8.1  被動投資組合漂移
    8.2  固定權重組合的重構
    8.3  預測改變的組合重構
    8.4  複合預測因子的組合重構
    8.5  信息的時間跨度和滯后預測性
    8.6  組合重構限制下的最優阿爾法模型
    8.7  小規模交易和組合重構
    習題
    附錄
    A8.1  減少阿爾法敞口
    參考文獻
    章節附註
  第9章  高級阿爾法建模技術
    9.1  收益生成方程
    9.2  場景建模
    9.3  場景建模的數學分析
    9.4  場景建模的實證檢驗
    9.5  場景建模的表現
    9.6  行業建模和場景建模的比較
    9.7  非線性效用的建模
    9.8  小結
    習題
    附錄
    A9.1  距離檢驗模型
    參考文獻
  第10章  因子擇時模型
    10.1  日曆效應：行為原因
    10.2  日曆效應：實證結果
    10.3  收益報告的季度效應

    10.4  宏觀擇時模型
    10.5  小結
    參考文獻
    章節附註
  第11章  組合約束和信息比率
    11.1  行業中性約束
    11.2  無限制組合的多/空比率
    11.3  純多倉組合
    11.4  純多倉組合和多/空組合的信息比率
    習題
    附錄
    A11.1  範圍約束下的均值-方差優化
    參考文獻
    章節附註
  第12章  交易成本和組合構建
    12.1  交易成本的組成
    12.2  存在交易成本的最優組合：單資產情形
    12.3  存在交易成本的最優組合：多資產情形
    12.4  組合交易策略
    12.5  最優交易策略：單支股票
    12.6  最優交易策略：多支股票
    習題
    附錄：變分法
    參考文獻
索引

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