幫助中心 | 我的帳號 | 關於我們
進階搜尋
car

同類熱銷排行榜

最近瀏覽的商品

金融計算與分析及MATLAB GUI開發應用(普通高等教育經管類系列教材)

  • 作者：楊德平|責編:曹俊玲//商紅雲
  • 出版社：機械工業
  • ISBN：9787111643500
  • 出版日期：2020/02/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：297
人民幣：RMB 48 元      售價：元
放入購物車
加入收藏夾
內容大鋼
    本書包括固定收益類計算、金融資產收益分析、投資組合分析和金融衍生產品定價四大模塊，主要介紹固定收益證券和商業銀行按揭貸款分析，金融資產行情數據可視化和收益波動率估計，股票收益率分佈及價格走勢模擬，投資組合的收益和風險，投資組合優化分析、績效分析和在險價值VaR計算，證券類衍生品定價、布萊克-斯科爾斯模型期權定價和期權定價模型等內容的MATLAB函數計算格式，以及四大模塊的圖形用戶界面（GUI）系統開發，並詳細給出各個模塊系統的界面布局、控制項屬性設計、程序設計、產生具有功能的GUI系統界面的開發過程及實例應用。
    本書可作為高等院校金融類專業本科生、研究生學習「MATLAB金融計算」課程的教材，也可作為相關學者從事科學研究的參考書籍，以及金融機構從業人員和廣大證券投資愛好者的工具書。
作者介紹
楊德平|責編:曹俊玲//商紅雲
目錄
前言
第1部分  固定收益類計算
  第1章  固定收益證券
    1.1  利息計算
    1.2  現金流計算
    1.3  債券收益率計算
    1.4  債券價格計算
    1.5  久期與凸度計算
    1.6  遠期利率計算
    1.7  利率期限結構計算
  第2章  商業銀行按揭貸款分析
    2.1  等額本息還款計算
    2.2  等額本金還款計算
    2.3  提前還款違約金估算
  第3章  固定收益類計算系統GUI開發
    3.1  利息計算系統
    3.2  現金流相關計算系統
    3.3  債券相關計算系統
      3.3.1  債券收益率計算界面
      3.3.2  債券價格計算界面
      3.3.3  債券價格利率敏感性界面
    3.4  遠期利率與利率期限結構系統
    3.5  商業銀行按揭貸款系統
    3.6  固定收益類計算系統菜單製作
    3.7  固定收益類計算系統應用實例
第2部分  金融資產收益分析
  第4章  金融資產行情數據可視化
    4.1  行情數據讀取與保存
    4.2  行情數據繪圖
      4.2.1  收益率條形圖
      4.2.2  蠟燭圖（K線圖）
      4.2.3  高低價圖
      4.2.4  價格與成交量圖
      4.2.5  價格與成交量面積圖
      4.2.6  價格折線圖
      4.2.7  移動平均線
      4.2.8  布林帶圖
  第5章  金融資產收益波動率估計
    5.1  波動率估計法
      5.1.1  移動平均模型
      5.1.2  指數加權平均模型
      5.1.3  GARCH模型
      5.1.4  EGARCH模型
    5.2  股票波動率計算實例
  第6章  股票收益率分佈及價格走勢模擬
    6.1  股票價格與收益率的分佈判斷
      6.1.1  對數正態分佈函數
      6.1.2  樣本分佈檢驗
      6.1.3  股票收益分佈判斷實例
    6.2  收益率服從正態分佈的價格模擬

      6.2.1  股票價格與收益率計算
      6.2.2  股票價格的對數收益率模擬
    6.3  隨機遊動模型價格模擬
    6.4  一般化的維納過程價格模擬
    6.5  幾何布朗運動模型價格模擬
    6.6  含跳躍影響模型價格模擬
  第7章  金融資產收益分析系統GUI開發
    7.1  行情數據可視化系統
    7.2  股票波動率估計系統
      7.2.1  移動平均模型估計界面
      7.2.2  EGARCH模型估計界面
    7.3  正態分佈判斷系統
    7.4  股票價格走勢模擬系統
    7.5  金融資產收益分析系統菜單製作
    7.6  金融資產收益分析系統應用
第3部分  投資組合分析
  第8章  投資組合的收益和風險
    8.1  組合的收益率和風險
    8.2  投資組合收益率的均值和方差
      8.2.1  價格與收益率轉換
      8.2.2  協方差矩陣計算
      8.2.3  組合收益率與標準差計算
  第9章  投資組合優化分析
    9.1  馬柯維茨均值-方差模型
    9.2  投資組合有效前沿計算
    9.3  約束條件下有效前沿計算
    9.4  無風險資產及借貸情況下的資產配置計算
    9.5  投資組合最優選擇
  第10章  投資組合績效分析
    10.1  資產定價模型
    10.2  組合績效指標
      10.2.1  Alpha與Beta計算
      10.2.2  夏普比率計算
      10.2.3  信息比率與跟蹤誤差計算
      10.2.4  最大回撤計算
  第11章  投資組合在險價值VaR計算
    11.1  在險價值VaR模型
    11.2  在險價值計算方法
      11.2.1  德爾塔?正態法
      11.2.2  歷史模擬法
      11.2.3  蒙特卡羅模擬法
    11.3  在險價值回測
  第12章  投資組合分析系統GUI開發
    12.1  投資組合的收益和風險系統
      12.1.1  數據讀取與篩選界面
      12.1.2  價格與收益率轉換界面
      12.1.3  協方差矩陣與組合收益率標準差界面
    12.2  投資組合優化分析系統
      12.2.1  投資組合有效前沿計算界面
      12.2.2  約束條件下有效前沿計算界面

      12.2.3  無風險資產及借貸情況下的資產配置計算界面
      12.2.4  投資組合最優選擇界面
    12.3  投資組合績效分析系統
    12.4  投資組合在險價值VaR計算系統
    12.5  投資組合分析系統菜單製作
    12.6  投資組合分析系統應用實例
第4部分  金融衍生產品定價
  第13章  證券類衍生品定價
    13.1  衍生品定價二叉樹模型
      13.1.1  CRR二叉樹定價模型
      13.1.2  EQP二叉樹定價模型
      13.1.3  二叉樹定價函數
    13.2  標的資產輸入格式
      13.2.1  證券特徵格式
      13.2.2  無風險收益率格式
      13.2.3  樹圖時間離散格式
    13.3  樹型創建函數
      13.3.1  CRR型二叉樹函數
      13.3.2  EQP型二叉樹函數
      13.3.3  L-R型二叉樹函數
      13.3.4  ITT型二叉樹函數
      13.3.5  STT型標準三叉樹函數
    13.4  樹型期權定價
      13.4.1  亞式期權價格
      13.4.2  障礙期權價格
      13.4.3  複合期權價格
      13.4.4  回望期權價格
      13.4.5  歐式、美式和百慕大期權價格
    13.5  衍生品定價
      13.5.1  衍生品輸入格式
      13.5.2  利用模型對衍生品定價
  第14章  布萊克-斯科爾斯模型期權定價
    14.1  布萊克-斯科爾斯模型期權定價概述
      14.1.1  布萊克-斯科爾斯方程
      14.1.2  期權價格變動敏感度
      14.1.3  期權價格隱含波動率
      14.1.4  歐式期權價格
    14.2  資產或無值期權定價
    14.3  現金或無值期權定價
    14.4  歐式障礙期權定價
    14.5  歐式任選期權定價
    14.6  缺口期權定價
    14.7  超購股數字期權定價
  第15章  期權定價模型
    15.1  歐式期權定價模型
      15.1.1  Black模型期貨期權價格
      15.1.2  Nengjiu Ju模型籃子期權價格
      15.1.3  Kirk模型差價期權價格
      15.1.4  Stulz模型彩虹期權價格
      15.1.5  Heston模型香草期權價格

      15.1.6  Bates模型香草期權價格
      15.1.7  Merton76模型香草期權價格
    15.2  美式期權定價模型
      15.2.1  Barone-Adesi-Whaley模型期權價格
      15.2.2  Roll-Geske-Whaley(R-G-W)模型期權價格
      15.2.3  Bjerksund-Stensland(Bj-S)模型期權價格
    15.3  亞式期權定價模型
      15.3.1  Levy模型期權價格
      15.3.2  Kemna Vorst模型期權價格
      15.3.3  Haug Haug Margrabe模型期權價格
      15.3.4  Turnbull-Wakeman模型期權價格
  第16章  金融衍生產品定價系統GUI開發
    16.1  歐式期權定價系統
    16.2  樹型期權定價系統
      16.2.1  亞式期權定價界面
      16.2.2  複合期權定價界面
      16.2.3  障礙期權定價界面
    16.3  模型期權定價系統
      16.3.1  亞式期權定價模型界面
      16.3.2  美式期權定價模型界面
    16.4  金融衍生產品定價系統菜單製作
    16.5  金融衍生產品定價系統應用實例
參考文獻


  • 商品搜索：
  • | 高級搜索
首頁│ 新手上路│ 客服中心│ 關於我們│ 聯絡我們│ Top↑│
Copyrightc 1999~2008 美商天龍國際圖書股份有限公司 臺灣分公司. All rights reserved.
營業地址:臺北市中正區重慶南路一段103號1F 105號1F-2F
讀者服務部電話：02-2381-2033 02-2381-1863　時間：週一-週五 10:00-17:00
　服務信箱：bookuu@69book.com 客戶、意見信箱:cs@69book.com
ICP證：浙B2-20060032