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量化風險管理(概念技術和工具修訂版)/金融科技叢書

  • 作者：(英)亞歷山大·J.麥克尼爾//(德)呂迪格·弗雷//(瑞士)保羅·艾布奇茨|責編:高洪霞|譯者:卜永強
  • 出版社：電子工業
  • ISBN：9787121376894
  • 出版日期：2020/01/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：560
人民幣：RMB 199 元      售價：元
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內容大鋼
    近幾十年來，金融風險管理領域隨著金融工具和市場的日益複雜以及金融服務業監管的不斷加強而迅速發展。本書專門討論這個領域中出現的量化建模問題，對量化風險管理的理論概念和建模技術進行了最全面的處理，描述了該領域的最新進展，涵蓋了市場、信用和操作風險建模的方法。它將標準的行業方法置於更正式的基礎之上，並探索了諸如損失分佈、風險度量、風險聚合和分配原則等關鍵概念。這本書的方法借鑒了不同的定量學科，從數學金融和統計學到計量經濟學和精算數學。貫穿始終的一個主要主題是，需要令人滿意地解決極端結果和關鍵風險驅動因素的依賴性。
    無論你是金融風險分析師、精算師、監管人員還是量化金融相關專業的學生，本書都可為你提供解決實際問題所需的實用工具。
作者介紹
(英)亞歷山大·J.麥克尼爾//(德)呂迪格·弗雷//(瑞士)保羅·艾布奇茨|責編:高洪霞|譯者:卜永強
目錄
第1部分  QRM簡介
  第1章  風險透視
    1.1  風險
    1.1.1  風險和隨機性
    1.1.2  金融風險
    1.1.3  度量和管理
    1.2  風險管理簡史
    1.2.1  從巴比倫到華爾街
    1.2.2  監管之路
    1.3  監管框架
    1.3.1  巴塞爾框架
    1.3.2  償付能力 II 監管框架
    1.3.3  對監管框架的批評
    1.4  為什麼管理金融風險
    1.4.1  社會觀點
    1.4.2  股東觀點
    1.5  量化風險管理
    1.5.1  QRM 中的
    1.5.2  挑戰的本質
    1.5.3  金融領域之外的量化風險管理
  第2章  風險管理的基本概念
    2.1  金融公司的風險管理
    2.1.1  資產、負債和資產負債表
    2.1.2  金融公司面臨的風險
    2.1.3  資本
    2.2  建模價值和價值變動
    2.2.1  風險映射
    2.2.2  估值方法
    2.2.3  損失分佈
    2.3  風險度量
    2.3.1  風險度量方法
    2.3.2  風險價值
    2.3.3  風險資本計算中的 VaR
    2.3.4  其他基於損失分佈的風險度量
    2.3.5  一致性和凸性風險度量
  第3章  金融數據的實證性質
    3.1  金融收益率序列的典型化事實
    3.1.1  波動率聚類
    3.1.2  非正態性和厚尾
    3.1.3  長間隔時間收益率序列
    3.2  多元典型化事實
    3.2.1  序列之間的相關性
    3.2.2  尾部相關性
第2部分  方法篇
  第4章  金融時間序列
    4.1  時間序列分析基礎
    4.1.1  基本概念
    4.1.2  ARMA 過程
    4.1.3  時域分析
    4.1.4  時間序列統計分析

    4.1.5  預測
    4.2  用於波動率變化的GARCH模型
    4.2.1  ARCH過程
    4.2.2  GARCH過程
    4.2.3  GARCH模型的簡單擴展
    4.2.4  GARCH模型的數據擬合
    4.2.5  波動率預測和風險度量估計
  第5章  極值理論
    5.1  極大值
    5.1.1  廣義極值分佈
    5.1.2  極大值吸引域
    5.1.3  嚴平穩時間序列的極大值
    5.1.4  區間極大值模型
……
第3部分  應用篇
第4部分  專題
附錄A

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