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中國外匯市場壓力波動及其影響因素研究

  • 作者：郭立甫
  • 出版社：中國社科
  • ISBN：9787520345460
  • 出版日期：2019/09/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：216
人民幣：RMB 69 元      售價：元
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內容大鋼
    外匯市場壓力指數測度了一國貨幣真實的外部失衡程度，是衡量一國經濟健康狀況的重要指標之一，對外匯市場壓力的研究涉及貨幣政策、國際貿易和匯率改革等眾多相關領域。本書分別從外匯市場壓力指數的構造方法、一波動特徵和影響因素等幾個方面進行了系統介紹，並結合中國的實際情況構造了人民幣外匯市場壓力指數，詳細分析了匯率預期和貨幣政策因素等對人民幣外匯市場壓力波動的影響，開發了人民幣外匯市場壓力預警模型。
作者介紹
郭立甫
    郭立甫，經濟學博士，副教授，現供職于河北經貿大學商學院。主要研究方向為宏觀經濟分析與預測、計量經濟學、國際金融等。曾赴美同喬治亞州立大學進行金融風險分析的合作研究。在核心期刊發表論文多篇，主持廳級課題多項，參與過多項國家社科基金課題和省部級課題的研究。目前在河北經貿大學主要從事與經濟學有關的教學工作和外匯市場、產業政策分析等方面的研究工作。
目錄
第一章  緒論
  第一節  選題背景及意義
    一  選題背景
    二  選題意義
  第二節  國內外研究動態和文獻綜述
    一  國外的研究現狀
    二  國內的研究現狀
    三  國內外研究現狀的評價
  第三節  研究思路、方法和結構安排
第二章  外匯市場壓力的理論模型及指數構建方法
  第一節  外匯市場壓力的定義
  第二節  外匯市場壓力的理論模型及模型依賴的外匯市場壓力指數
    一  Girton和Roper的理論模型及外匯市場壓力指數
    二  Weymark的理論模型及外匯市場壓力指數
  第三節  模型獨立的外匯市場壓力指數及其構建
  第四節  外匯市場壓力指數構造方法的新發展
    一  與定義一致的外匯市場壓力指數構造方法
    二  外匯市場壓力指數權重估計的新發展
  本章小結
第三章  人民幣外匯市場壓力指數的構造及其與匯率預期關係分析
  第一節  人民幣外匯市場壓力指數構造
    一  模型依賴外匯市場壓力指數的主要不足
    二  基於模型獨立的方法構造人民幣外匯市場壓力指數
  第二節  人民幣外匯干預指數分析
    一  外匯干預指數的定義
    二  人民幣外匯干預指數的計算結果
  第三節  人民幣匯率預期的成因、特徵以及表示方法
    一  人民幣匯率預期的成因
    二  人民幣匯率預期的特徵分析
    三  以NDF匯率表示人民幣匯率預期的可行性
  第四節  人民幣外匯市場壓力指數與匯率預期因果關係分析
    一  非線性Granger因果檢驗原理
    二  基於非線性Granger因果檢驗的人民幣外匯市場壓力指數和匯率預期的因果關係分析
  本章小結
第四章  人民幣即期匯率與NDF匯率的關係分析
  第一節  人民幣NDF市場簡介
  第二節  基於EDCC-MGARCH模型的即期匯率和匯率預期的動態關係
    一  多元GARCH模型建模分析
    二  建立人民幣即期市場和NDF市場的溢出效應的EDCC-MGARCH模型
  第三節  基於Copula函數的人民幣即期匯率和匯率預期的尾部相關分析
    一  Copula理論與相關性分析
    二  基於時變SJC Copula函數的人民幣即期匯率和NDF尾部相關分析
  第四節  人民幣即期匯率與匯率預期的因果關係分析
    一  線性Granger因果檢驗結果分析
    二  非線性Granger因果檢驗結果分析
  第五節  人民幣CNY與CNH匯率的尾部相關性分析
    一  數據說明
    二  邊緣分佈建模及估計結果
    三  SJC Copula建模及參數估計結果
    四  動態上尾相關關係分析

    五  動態下尾相關關係分析
  本章小結
第五章  人民幣外匯市場壓力的波動特徵及其與貨幣政策的關係分析
  第一節  人民幣外匯市場壓力的波動特徵分析
  第二節  人民幣外匯市場升值壓力成因及其影響
    一  人民幣外匯市場升值壓力的形成原因
    二  人民幣升值壓力對我國經濟的影響
  第三節  人民幣外匯市場壓力與貨幣政策關係研究
    一  文獻中常用模型簡介
    二  使用MS-VAR模型對人民幣外匯市場壓力建模的原因
    三  人民幣外匯市場壓力的MS-VAR模型設定
  第四節  人民幣外匯市場壓力與貨幣政策關係的實證結果
    一  數據說明
    二  變數的平穩性檢驗
    三  MS-VAR模型的選取及估計結果
  本章小結
第六章  人民幣外匯市場壓力的動態預警
  第一節  貨幣危機理論與預警模型
    一  貨幣危機理論
    二  國內外貨幣危機預警模型文獻
  第二節  基於極值分位數的方法識別人民幣外匯市場風險
    一  外匯市場壓力指數構建
    二  傳統識別外匯市場風險的方法
    三  識別外匯市場風險的極值分位數估計方法
    四  利用極值分位數的估計方法識別人民幣外匯市場風險
  第三節  人民幣外匯市場風險預警模型
    一  靜態Logit模型
    二  動態Logit模型
  第四節  Logit預警模型在中國的經驗分析
    一  人民幣外匯市場風險預警指標體系及指標選取
    二  預警模型經驗研究結果
  本章小結
第七章  人民幣外匯市場壓力的影響因素分析
  ——基於MIMIC模型構造外匯市場壓力指數
  第一節  MIMIC模型在經濟領域的應用
    一  國外文獻綜述
    二  國內文獻綜述
  第二節  MIMIC模型構建
    一  MIMIC模型設定
    二  MIMIC模型的識別與估計
    三  MIMIC模型的評價與修正
    四  MIMIC模型的優缺點
  第三節  中國外匯市場壓力模型的指標體系
    一  內生變數的選取
    二  外生變數的選取
    三  樣本數據說明
  第四節  中國外匯市場壓力指數模型
    一  MIMIC模型估計結果及影響因素分析
    二  基於MIMIC模型構建人民幣外匯市場壓力指數
  本章小結

參考文獻
後記

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