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量化投資分析與策略(基於中國股票市場)

  • 作者：肖剛
  • 出版社：電子工業
  • ISBN：9787121352447
  • 出版日期：2019/06/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：202
人民幣：RMB 49 元      售價：元
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內容大鋼
    本書旨在傳遞理性投資的理念、投資分析方法和量化投資的思想與方法。本書分兩部分：基礎篇和進階篇。基礎篇著重講解基於基本面的量化投資分析思想和方法，包含量化投資在中國股票市場的應用、宏觀經濟和上市公司的分析，以及股票投資中的風險控制。進階篇介紹量化投資策略的開發，涵蓋編程、回測、模型、量化投資因子等內容。本書的內容有助於大眾掌握在A股市場上使用簡單易行、行之有效的量化投資分析方法和投資策略。
作者介紹
肖剛
    肖剛，復旦大學國際金融系本科畢業，美國南卡羅來納大學金融學博士，現擔任中國人民大學金融系副教授，博士生導師，長期教授中國股票市場投資課程，撰寫股票投資課件超過1500頁，開發10余項量化投資策略，曾連續三年獲評「年度最佳教師」、連續兩年獲評「明星教師」，並獲得「中國人民大學先進工作者」等榮譽稱號。
目錄
基礎篇
  第1章  量化投資在中國股票市場的應用
    1.1  在中國股票市場進行投資的獨到優勢
    1.2  中國股票市場的有效性為量化投資的適用奠定了基礎
      1.2.1  上市公司股票價格是否體現價值
      1.2.2  上市公司的股票價格是否反映信息
    1.3  量化投資在中國股票市場上大有可為
      1.3.1  基於基本面信息的投資策略
      1.3.2  基於技術指標的量化投資策略
      1.3.3  基本面指標與技術指標的結合
    1.4  從量化投資看堅持理性投資的重要性
    1.5      總結
  第2章  如何分析宏觀經濟
    2.1  為什麼要做宏觀經濟分析
    2.2  宏觀經濟分析的框架
    2.3  經濟基本面分析
      2.3.1  經濟總量
      2.3.2  消費
      2.3.3  投資
      2.3.4  凈出口
    2.4  政府政策與政治影響
      2.4.1  經濟政策
      2.4.2  政治與社會穩定
    2.5  金融市場的分析
      2.5.1  市場改革
      2.5.2  流動性
      2.5.3  投資者情緒
  第3章  美林時鐘在中國股票市場的應用
    3.1  經濟周期的劃分
    3.2  經濟周期與資產配置
      3.2.1  經濟周期對股票市場擇時的指導
    3.3  美林時鐘在中國股票市場的實證檢驗
      3.3.1  數據處理過程
      3.3.2  GDP增長缺口與CPI的匹配
      3.3.3  數據檢驗結果
  第4章  上市公司的定性分析
    4.1  為什麼要做定性分析
    4.2  定性分析的框架
    4.3  業務模式
    4.4  行業地位
    4.5  發展戰略
    4.6  公司治理
  第5章  上市公司的定量分析
    5.1  財務表現
      5.1.1  資產負債表
      5.1.2  利潤表
      5.1.3  現金流量表
    5.2  市場估值
      5.2.1  市盈率
      5.2.2  市凈率

      5.2.3  其他
    5.3  一個基於基本面指標的選股策略
    總結
  第6章  風險的衡量
    6.1  總風險
    6.2  系統性風險和非系統性風險
    6.3  上行風險和下行風險
    6.4  在險價值：VaR
    6.5  最大回撤
    總結
  第7章  風險控制的理念與方法
    7.1  風險控制的理念
    7.2  風險的分類
    7.3  風險的處理方式
      7.3.1  風險規避
      7.3.2  風險減少
      7.3.3  風險分擔
      7.3.4  風險轉移
      7.3.5  風險對沖
      7.3.6  風險預測
    總結
進階篇
  第8章  SAS的使用與編程基礎
    8.1  SAS簡介
    8.2  SAS的基本操作
    8.3  SAS的宏
    總結
  第9章  SAS在量化投資中的應用
    9.1  SAS的具體應用
  第10章  回溯檢驗
    10.1  Fama-MacBeth回歸
    10.2  組合分析
    總結
  第11章  利用量化指標搭建選股模型
    11.1  打分法
      11.1.1  打分法舉例
      11.1.2  打分法的優缺點
    11.2  排序法
      11.2.1  排序法舉例
      11.2.2  排序法的優缺點
    11.3  回歸法
      11.3.1  回歸法舉例
      11.3.2  回歸法的優缺點
    總結
  第12章  基於財務報表的量化投資因子
    12.1  資產類
    12.2  盈利類
    12.3  現金流類
    12.4  增長類
    總結

  第13章  基於金融市場的量化投資因子
    13.1  估值
    13.2  過去收益率
    13.3  流動性
    13.4  風險
    總結

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