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期權交易策略管理(像對沖基金經理一樣思考)/金融衍生品叢書

  • 作者：(美)丹尼斯·A.陳//馬克·塞巴斯蒂安|總主編:王建軍|譯者:深圳證券交易所衍生品叢書編譯組
  • 出版社：機械工業
  • ISBN：9787111623663
  • 出版日期：2019/04/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：219
人民幣：RMB 69 元      售價：元
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內容大鋼
    如果想從期權交易中獲取穩定收益，你必須有系統性，有自律性，而且具備專業知識。每一個專業交易者都明白，這需要一個過程。本書將指導你一步步走完這個過程。
    對沖基金經理丹尼斯·陳和頂級期權講師馬克·塞巴斯蒂安為期權交易引入了完整且實用的「保險業務」框架，該框架是在大型金融機構中有效運用的交易技巧基礎上構建的。
    兩位作者指出了獲得期權交易長期成功的關鍵，並展示了主要基於賣出期權的核心策略。他們應用實際案例來引導讀者走進期權，提供「操作手冊」來解決日常交易中碰到的問題。他們還分享了自己豐富的交易經驗，講述了持倉原則、波動率風險管理、現金流管理等重要課題。
    像「一人保險公司」那樣交易期權
    為什麼TOMIC模型非常適合個人交易者
    掌握高收益期權交易的五大要素
    基於市場選擇、方向、時機、波動率和定價來更好地交易
    管理所有風險——包括黑天鵝風險
    使用你掌握的所有風險管理工具，如持倉頭寸管理、分散風險和運用單元期權等
    建立並執行高效的交易計劃
    期權交易過程中，嚴格自律並控製成本
作者介紹
(美)丹尼斯·A.陳//馬克·塞巴斯蒂安|總主編:王建軍|譯者:深圳證券交易所衍生品叢書編譯組
目錄
推薦序
前言
致謝
引言
第一部分  框架
  第1章  保險業務
    保險公司如何盈利
    保險公司的虧損如何產生
    保險業務成功的因素
  第2章  交易選擇
    市場選擇
    策略選擇
    時間範圍
    波動率
    定價
  第3章  風險管理
    風險管理
    資金管理
    頭寸規模管理
    分散投資
    調整不同交易
    可處理的風險
    購買保險，防範黑天鵝事件
  第4章  交易執行
    市場條件
    評估潛在的實際波動率
    評估隱含波動率
    評估合約月份
    評估偏度
    評估其他產品
    交易
    訂單錄入
  第5章  交易計劃
    心態
    遵循交易流程的重要性
    交易計劃應該回答的問題
  第6章  交易基礎設施
    風險資本
    交易平台(經紀人)
    組合保證金
    信息資源和其他分析工具
    專用空間
    備用計劃
  第7章  學習過程
    交易日誌
    參謀者
第二部分  業務實際操作
  第8章  理解波動率
    波動率產生的原因
    三個維度

    波動率和模型
  第9章  常用策略
    垂直價差
    鐵鷹式期權
    平值鐵蝶式期權
    日曆價差或時間價差
    正向和反向比率價差
  第10章  運營：充分了解TOMIC1.0
    交易計劃
    執行交易計劃
第三部分  交易大廳中關於
    波動率的經驗
  第11章  交易大廳中關於波動率的經驗
    理解標普指數期權的加權Vega
    利用偏度
    VIX現貨下跌時的4個建議
    如何發現並追蹤波動率偏度
    標普指數的偏度：相對性
    理解鐵鷹期權的隱含波動率
    偏度指數的層級
  第12章  交易大廳中關於風險控制的經驗
    現金持倉
    紙牌遊戲價值
    為什麼期權交易很難上手
    期權的時間價值如何衰減
    何時開始降低投資組合風險
    度假時如何交易
  第13章  交易大廳中關於交易和執行的經驗
    所有人都應該知道為訂單流付費的問題
    何時應擔心被指派行權
    成功賣出SPX日曆價差的例子
    交易蝶式期權要注意的地方
    指數期權蝶式組合雙翼寬度
    妥善平倉的重要性
    如果以交易謀生，需要多少資金
    專註的重要性
  第14章  交易大廳中關於其他希臘值的經驗
    當隱含波動率上升時，實值期權與虛值期權的gamma如何變化
    為何需要加權期權投資組合
    倒賣gamma獲利策略
  第15章  開端
附錄A  推薦讀物
附錄B  策略學習順序
附錄C  OptionPit.com
附錄D  風箏價差

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