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交易對手信用風險和信用價值調整(第2版)

  • 作者：(英)喬恩·格雷戈里|譯者:楊超//吳攀攀//白宇//楊靜平
  • 出版社：北京大學
  • ISBN：9787301300749
  • 出版日期：2019/01/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：420
人民幣：RMB 98 元      售價：元
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內容大鋼
    喬恩·格雷戈里著的《交易對手信用風險和信用價值調整(第2版)》是一部全面而系統地介紹交易對手信用風險管理的金融學專著。本書第一版的問世，受到廣泛的關注，有關交易對手信用風險的研究也因此取得迅猛的發展。第二版對第一版進行了大幅度的調整與補充，以便及時吸納、總結最新的研究成果，為讀者呈現一個更為完備的理論體系，提供一套更為有效的實務指導。全書包括四大部分內容：第一部分對金融風險管理做了概括性介紹；第二部分介紹降低交易對手信用風險的各種手段；第三部分是針對信用風險的衍生品價值調整；第四部分總結了交易者和監管者從各自角度對控制交易對手信用風險所做的努力，並對信用風險管理未來的發展做出了設想。
作者介紹
(英)喬恩·格雷戈里|譯者:楊超//吳攀攀//白宇//楊靜平
目錄
第1章  導言
第2章  背景知識
  §2.1  簡介
  §2.2  金融風險
    2.2.1  市場風險
    2.2.2  信用風險
    2.2.3  流動性風險
    2.2.4  操作性風險
    2.2.5  風險類型的整合
  §2.3  風險價值（VAR）
    2.3.1  定義
    2.3.2  VAR的危險
    2.3.3  模型
    2.3.4  相關係數與相依性
  §2.4  衍生品市場
    2.4.1  衍生品的使用
    2.4.2  交易所交易和場外交易衍生品
    2.4.3  衍生品的風險
    2.4.4  「大而不倒」和系統性風險
    2.4.5  信用衍生品
  §2.5  交易對手風險的歷史
    2.5.1  交易對手風險的由來
    2.5.2  交易對手風險和CVA
    2.5.3  減少交易對手風險
    2.5.4  交易對手風險與中央清算
  §2.6  小結
第3章  定義交易對手信用風險
  §3.1  交易對手風險介紹
    3.1.1  交易對手風險和借貸風險
    3.1.2  交割風險和交割前風險
    3.1.3  交易所交易衍生品
    3.1.4  場外交易衍生品
    3.1.5  回購和證券借貸
    3.1.6  降低交易對手風險
    3.1.7  交易對手風險主體
  §3.2  組成元素和術語
    3.2.1  信用風險敞口
    3.2.2  違約概率、信用轉移及信用溢差
    3.2.3  回收和違約損失
    3.2.4  盯市價值和重置成本
    3.2.5  降低交易對手風險
  §3.3  控制和量化
    3.3.1  信用限額
    3.3.2  CVA
    3.3.3  是使用CVA還是信用限額？
    3.3.4  CVA代表了什麼？
    3.3.5  對沖交易對手風險
    3.3.6  資產組合的交易對手風險
  §3.4  小結
第4章  凈額結算、壓縮、交割和終止特徵

  §4.1  簡介
    4.1.1  交易對手風險的起源
    4.1.2  ISDA主協議
  §4.2  凈額結算
    4.2.1  支付凈額結算
    4.2.2  對終止凈額結算的需要
    4.2.3  終止凈額結算
    4.2.4  凈額結算集與次可加性
    4.2.5  凈額結算的影響
    4.2.6  產品範圍
  §4.3  終止特徵和交易壓縮
    4.3.1  重置協議
    4.3.2  額外終止事件
  ……
第5章  抵押品
第6章  違約隔離實體和「大而不倒」問題
第7章  中央交易對手（CCP）
第8章  信用風險敞口
第9章  量化信用風險敞口
第10章  違約概率、信用溢差和信用衍生品
第11章  資產組合的交易對手風險
第12章  信用價值調整（CVA）
第13章  債務價值調整（DVA）
第14章  融資與定價
第15章  錯向風險……
第16章  對沖交易對手風險
第17章  監管與資本金要求
第18章  CVA管理——CVA交易部門
第19章  交易對手風險的未來
參考文獻

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