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探秘資管前沿(風險平價量化投資)/金融精英卓越計劃系列

  • 作者：編者:余家鴻//吳鵬//李玥
  • 出版社：中信
  • ISBN：9787508693781
  • 出版日期：2018/11/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：349
人民幣：RMB 62 元      售價：元
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內容大鋼
    《探秘資管前沿(風險平價量化投資)/金融精英卓越計劃系列》由國內外資產管理業內知名專家余家鴻、吳鵬、李玥寫作，資產管理領域資深專家和知名人物作序、推薦。書中介紹了風險平價策略的投資理念、組合構建及管理，以及風險平價策略的最新動向和發展趨勢的前沿觀點，特別是結合了智能貝塔、量化投資、升息環境、國內A股等熱點話題，對於與風險平價相關的資產管理領域進行了積極的探索，有助於讀者汲取國際前沿理念，進而對風險平價策略以及資產管理行業在我國的發展機遇有更深入的思考。
作者介紹
編者:余家鴻//吳鵬//李玥
目錄
語
序  郭向軍
前言  余家鴻，吳鵬，李玥
第一部分  綜述
  第一章  大類資產配置的理論與操作概述  余家鴻
    第一節  大類資產配置的目標
    第二節  常見流派：挪威模式、耶魯模式、加拿大模式、平價模式
    第三節  配置框架在實際應用上的若干思考
    第四節  延伸閱讀：組合回報分解模板
  第二章  平價投資綜述  黃耀華，布賴恩·赫斯特，布賴恩·約翰遜
    第一節  真正分散化的必要性
    第二節  平價投資組合的核心
    第三節  構建和測試簡單的平價策略
    第四節  構建平價投資組合
    第五節  投資平價
第二部分  構建平價組合
  第三章  投資工具的選擇  吳鵬
    第一節  投資工具概況
    第二節  股票
    第三節  發達市場國債
    第四節  發達市場通脹掛鉤債
    第五節  大宗商品
    第六節  信用類資產
    第七節  國債期貨
  第四章  平價投資組合構建實務  斯科特·沃利，斯科特·希克森，趙彧
    第一節  構建平價組合框架的核心邏輯
    第二節  平衡什麼
    第三節  選擇平價的原因
    第四節  調整水平目標
    第五節  在應用上的演變
    第六節  不認同平價的聲音
  第五章  戰術資產配置  斯科特·沃利，斯科特·希克森，趙彧
    第一節  引言
    第二節  戰術資產配置與戰略平價
    第三節  戰術資產配置方法論
    第四節  戰術預算
第三部分  平價組合的業績與
  第六章  平價組合的業績  李玥
    第一節  平價組合的業績表現
    第二節  平價組合的基準選擇
    第三節  平價組合的業績評估
  第七章  平價組合的管理與定位  李玥
    第一節  平價組合的主要
    第二節  平價組合的管理
    第三節  再思平價組合
    第四節  平價組合的定位
  第八章  升息環境中的平價  黃耀華，布賴恩·赫斯特，邁克爾·門德爾松
    第一節  平價組合在升息環境下的表現
    第二節  利率上升速度的重要性
    第三節  展望

第四部分  因子投資與智能貝塔
  第九章  因子投資  洪崇理，劉佳，任和
    第一節  因子簡介
    第二節  因子行之有效的原理：因子檢視清單
    第三節  專註于兩大類別的因子
    第四節  實施因子投資
    第五節  因子的未來發展
  第十章  智能貝塔  雅贊·羅馬希，李煒，貝爾坎·塞森
    第一節  貝塔的演變
    第二節  因子
    第三節  分散化和投資組合的構建
    第四節  多因子投資
    第五節  因子表現會逐漸退化嗎
    第六節  智能貝塔和固定收益
    第七節  結論
  第十一章  A股因子投資  許仲翔，維韋克·維斯瓦納坦，王晨暉，菲利普·伍爾
    第一節  簡介
    第二節  中國A股因子投資
    第三節  結論
  第十二章  平價：回顧與展望  錢恩平
附錄  中英文術語對照表

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