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量化股票組合管理(積極型投資組合構建和管理的方法)

作者：(美)路德維希B.欽塞瑞尼//金大煥|譯者:陳志崗//李騰
出版社：機械工業
ISBN：9787111606123

出版日期：2018/09/01
裝幀：平裝
頁數：485

人民幣：RMB 129 元售價：元

內容大鋼

    《量化股票組合管理(積極型投資組合構建和管理的方法)》是一部關於構建和管理高收益量化股票組合的全方位的指南。這部細緻入微的著作從量化主動管理的基本原則開始，之後清晰地描述出如何利用這些強有力的概念構建股票投資組合。
    路德維希B.欽塞瑞尼和金大煥在本書中對以下主題做了清晰的解釋：基本模型、因子和因子選擇、基於基本面的股票篩選和排序、經濟因子模型以及對因子收益率和暴露度的預測。
    讀者將在本書中找到關於組合權重、組合再平衡、交易成本、稅務管理、杠桿、市場中性、組合業績以及其他更多方面的完整介紹。

作者介紹

(美)路德維希B.欽塞瑞尼//金大煥|譯者:陳志崗//李騰

譯者序
推薦序
序言
記號與縮寫
第一部分  全書內容總述
  第1章  量化股票組合管理的威力
    1.1  引言
    1.2  量化股票組合管理的優勢
    1.3  相似投資情景中的定量與定性方法
    1.4  本書概覽
    1.5  結論
    習題
  第2章  量化股票組合管理的基本原則
    2.1  引言
    2.2  量化股票組合管理α
    2.3  量化股票組合管理的七條原則
    2.4  原則1與原則2：市場有效性與量化股票組合管理
    2.5  原則3與原則4：基本法則、信息準則以及量化股票組合管理
    2.6  原則5?原則7：量化股票組合管理中的統計學問題
    2.7  結論
    習題
  第3章  量化股票組合管理的基本模型
    3.1  引言
    3.2  量化股票組合管理的基本模型與組合的構建過程
    3.3  基本模型的等價
    3.4  使用Z值進行股票篩選與排序
    3.5  模型的混合與信息準則
    3.6  選擇正確的模型
    3.7  結論
    習題
第二部分  組合的構建與維護
  第4章  因子與因子選擇
    4.1  引言
    4.2  基本面因子
    4.3  技術因子
    4.4  經濟因子
    4.5  其他因子
    4.6  因子選擇
    4.7  結論
    附錄4A  因子定義表
    習題
  第5章  股票篩選與排序
    5.1  引言
    5.2  順序篩選法
    5.3  基於著名投資策略的順序篩選法
    5.4  同步篩選法與加總Z值
    5.5  加總Z值與期望收益率
    5.6  加總Z值與多因子α
    5.7  結論
    附錄5A  基於著名投資策略的股票篩選法

    附錄5B  異常值
    習題
  第6章  基本面因子模型
  第7章  經濟因子模型
  第8章  因子溢價與因子暴露的預測
  第9章  組合權重
  第10章  再平衡與交易成本
  第11章  稅務管理
第三部分  alpha巫術
  第12章  杠桿
  第13章  市場中性
  第14章  貝葉斯α
第四部分  績效分析
  第15章  業績度量與歸因
第五部分  實踐應用
  第16章  回測流程
  第17章  投資組合業績
附送CD的內容
術語表
參考文獻

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