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金融統計與數據分析/數據科學與工程技術叢書

  • 作者:(美)戴維·羅伯特|譯者:王科研//李洪成//陸志峰
  • 出版社:機械工業
  • ISBN:9787111604044
  • 出版日期:2018/08/01
  • 裝幀:平裝
  • 頁數:420
人民幣:RMB 109 元      售價:
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內容大鋼
    戴維·羅伯特著的《金融統計與數據分析/數據科學與工程技術叢書》是一本關於金融市場數據分析的教材,第1章綜述全書內容;第2章和第3章介紹數據的來源、股票和價格回報,以及債券所產生的收益;第4?8章介紹概率論、統計學和探索性數據分析的基礎知識;第9章和第10章講述時間序列中的ARIMA模型;第11章介紹最優的風險資產投資、組合和最優的風險資產與無風險資產投資組合;第12?14章講解回歸分析;第15章介紹協整分析;第16章將投資組合理論和回歸分析應用於資本資產定價模型(CAPM);第17章介紹因子模型;第18?21章介紹波動率非常數的GARCH模型、貝葉斯統計、風險管理和非參數回歸等。

作者介紹
(美)戴維·羅伯特|譯者:王科研//李洪成//陸志峰
    戴維·羅伯特(David Ruppert),康奈爾大學運籌學和信息工程學院統計科學教授、Andrew Schultz,Jr.工程學教授,主要講授統計學、金融工程等課程。他的研究領域包括漸近理論、半參數回歸、函數型數據分析、生物統計、模型校準、度量誤差和天文統計學。Ruppert教授擁有密歇根州立大學統計學博士學位,是美國統計協會和數理統計協會會員,並曾獲得 Wilcoxon獎。Ruppert教授發表了100多篇科技論文,撰寫了4部著作:《Transformation and Weighting in Regression》 《Measurement Error in Nonlinear Models》《Semiparametric Regression》和《 Statistics and Finance: An Introduction》。

目錄
前言
第1章  引言
  1.1  文獻注記
  1.2  參考文獻
第2章  收益
  2.1  引言
    2.1.1  凈收益率
    2.1.2  總收益率
    2.1.3  對數收益率
    2.1.4  股息調整
  2.2  隨機遊走模型
    2.2.1  隨機遊走
    2.2.2  幾何隨機遊走
    2.2.3  對數價格是對數正態的幾何隨機遊走嗎
  2.3  文獻注記
  2.4  參考文獻
  2.5  R實驗室
    2.5.1  數據分析
    2.5.2  模擬
  2.6  習題
第3章  固定收入證券
  3.1  引言
  3.2  零息債券
  3.3  有息票債券
  3.4  到期收益率
    3.4.1  計算到期收益率的一般方法
    3.4.2  即期匯率
  3.5  期限結構
    3.5.1  引言:利率取決於到期時間
    3.5.2  期限結構的描述
  3.6  連續複利
  3.7  連續的遠期利率
  3.8  價格對收益率的敏感性
  3.9  文獻注記
  3.10  參考文獻
  3.11  R實驗室
    3.11.1  計算到期收益
    3.11.2  繪製收益曲線
  3.12  習題
第4章  探索性數據分析
  4.1  引言
  4.2  直方圖和核密度估計
  4.3  順序統計量、樣本CDF與樣本分位數
    4.3.1  樣本分位數的中心極限定理
    4.3.2  正態概率圖
    4.3.3  半正態圖
    4.3.4  QQ圖
  4.4  正態性檢驗
  4.5  箱形圖
  4.6  數據變換

  4.7  變換幾何
  4.8  變換核密度估計
  4.9  文獻注記
  4.10  參考文獻
  4.11  R實驗室
  4.12  習題
第5章  單變數分佈建模
第6章  再抽樣
第7章  多元統計模型
第8章  copula
第9章  時間序列模型:基礎知識
第10章  時間序列模型:更多主題
第11章  投資組合理論
第12章  回歸:基礎知識
第13章  回歸診斷
第14章  回歸:高級主題
第15章  協整
第16章  資本資產定價模型
第17章  因子模型和主成分
第18章  GARCH模型
第19章  風險管理
第20章  貝葉斯數據分析和MCMC
第21章  非參數回歸和樣條函數
附錄A  來自於概率、統計和代數的事實

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