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量化價值投資(人工智慧演算法驅動的理性投資)

  • 作者:(美)衛斯理·R.格雷//托比亞斯·E.卡萊爾|譯者:肖鳳娟
  • 出版社:中國青年
  • ISBN:9787515351636
  • 出版日期:2018/08/01
  • 裝幀:平裝
  • 頁數:341
人民幣:RMB 59 元      售價:
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內容大鋼
    傳奇式投資巨匠沃倫·巴菲特和愛德華·索普代表了投資領域兩種截然不同的手法:一個是價值投資,一個是量化投資。雖然巴菲特和索普持有不同的投資理念,但他們一致認為市場是可以被打敗的。本書作者吸取價值投資和量化投資的精髓,創造了一套體系完整、幫你跑贏市場的獨特選股策略。
    為了揭開這一獨創方法的神秘面紗,衛斯理·R.格雷和托比亞斯·E.卡萊爾總結出了量化投資的步驟清單,包括投資過程的四大關鍵要素:
    如何避免可能出現長久性資本損失的股票:學會識別財務報表的操縱行為、欺詐行為和財務危機;
    如何發現質量好的股票:學會發現過硬的經濟專利權和雄厚的財力。格雷和卡萊爾看重資本和資產的長期回報、自由現金流和各種有利於盈利和財務實力的相關要素;
    如何發現價值被高度低估的股票:比起自由現金流,我們能否通過市盈率更好地發現價值低估的股票?格雷和卡萊爾對50多個價值評估比率的歷史數據進行了檢驗,包括一些不常見的比率、跨年平均指數和兩項的綜合指數;
    如何找到由「聰明資金」發出的五種信號:本書向讀者呈現了由內幕人、賣空者、維權股東和機構投資經理所傳遞的信號。
    在詳細介紹量化投資過程之後,格雷和卡萊爾對量化投資模型進行了歷史的檢驗。他們的結論出乎意料,不是僅靠直覺就能獲得的。
    《量化價值投資(人工智慧演算法驅動的理性投資)》配套提供了一個可靠的優質資源,一個提供月度更新查閱工具的網站,方便讀者使用本書提供的模型查找股票,此外,還提供了一個新回測工具,還附有一個追蹤量化價值投資新進展的博客。
    如果您想在當今複雜的市場中充分利用資源和工具,那麼本書絕對是好的選擇。

作者介紹
(美)衛斯理·R.格雷//托比亞斯·E.卡萊爾|譯者:肖鳳娟

目錄
    序  
致謝  
第一部分  量化價值投資的基礎
  第一章  愚蠢投資者的悖論
    價值投資策略可以打敗市場
    量化投資如何防止行為錯誤
    量化價值投資的力量
  第二章  優化量化價值投資策略的藍圖
    格林布拉特的神奇公式
    學術角度:提升質量與價格
    策略的執行:錯誤的投資者行為
  第二部分  安全邊際——如何運用人工智慧演算法避免資本的永久性損失
  第三章  被欺騙!避開收益造假者和欺詐者
    應計項目和盈餘操縱手段
    利用PROBM模型進行預測
  第四章  財務困境風險計量:如何避免股市中的病人
    破產預測簡史
    提升破產預測能力
    如何度量財務困境風險
    清理股票集合
第三部分  公司質量——如何發現優質公司
  第五章  經濟特許權——優秀品質的典範
    主席的秘訣
    如何鑒別經濟特許權
  第六章  財務實力:堅實的基本面
    皮托爾斯基分值(皮氏F分值)
    改進的財務實力分值(FS分值)
    皮托爾斯基的F分值和我們的FS分值的應用比較
    案例研究:路博潤公司
第四部分  尋找低價股票的訣竅
  第七章  價格比率:一場賽馬
    馬賽中的賽馬
    比賽規則
    比賽開始
    任何時候都能使用的價格比率
    最終的贏家
  第八章  其他價格度量方法——標準化收益率與複合比率
    標準化收益率
    複合價格比率:總體優於部分之和嗎
第五部分  佐證信號
  第九章  藍色馬蹄愛上阿納科特?斯蒂爾:跟隨聰明資金的信號
    股票回購、發行和公告
    跟隨內幕交易擊敗市場
    主動主義與克隆
    做空資金是聰明的資金
第六部分  模型的構建與檢驗
  第十章  孟加拉國的黃油產量預測標普500(S&P500)指數收盤價
    可持續的阿爾法:用於評估歷史表現的框架
    嚴格檢驗大構想
    投資標的參數

  第十一章  神奇公式的缺陷
    熱門組合總是壞賭注
    改進量化價值投資策略的結構
    最終的量化價值投資清單
  第十二章  用量化價值投資策略戰勝市場
    風險與回報
    穩健性
    在黑箱上開一個孔
    人類VS機器
    用量化價值投資策略戰勝市場
附錄:分析圖例
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