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創業板股票交易型操縱特徵實證研究

  • 作者：夏仕亮
  • 出版社：中國社科
  • ISBN：9787520317474
  • 出版日期：2017/12/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：213
人民幣：RMB 59 元      售價：元
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內容大鋼
    股價交易型操縱行為嚴重地損害了資本市場公開公平公正原則，對創業板上市公司股價操縱的判別與治理必須要弄清股價操縱的機理。夏仕亮著的《創業板股票交易型操縱特徵實證研究》以行為金融理論、資本資產定價理論、市場微觀結構理論、博弈論等為基礎，重點以創業板股票在交易型操縱後果特徵為研究對象，嘗試從操縱產生的價格動量效應、成交量與價格的配合關係、流動性溢價方面揭示創業板股票在交易型操縱后呈現出的微觀交易特徵，再結合上述微觀特徵構建創業板交易型操縱的邏輯判斷模型，最後針對創業板市場從信息披露完善、提高投資者理性程度、消除創業板限售流通、跟蹤異動賬戶等方面提出治理對策。
作者介紹
夏仕亮
    夏仕亮，安徽巢湖人，淮陰師範學院副教授，管理學博士。主要研究會計與財務投資。近年來，在《科技管理研究》《商業研究》《統計信息與論壇》《財會月刊》《會計之友》等各類核心刊物發表論文20多篇，出版專著2部，主持省部級項目2項、市廳級項目7項。
目錄
緒論
    一  問題的提出與研究意義
    二  研究思路與內容
    三  研究方法與技術路線
    四  本書的結構安排
    五  本書的創新與不足
第一章  理論基礎與文獻回顧
  第一節  理論基礎
    一  行為金融學理論與股價操縱
    二  雜訊交易理論與股價操縱
    三  資本資產定價理論與股價操縱
    四  信息不對稱博弈理論與股價操縱
    五  市場微觀結構理論與股價操縱
  第二節  概念界定
    一  交易型操縱
    二  操縱期間
    三  非對稱信息
  第三節  文獻回顧
    一  創業板相關的主要研究方向與成果
    二  關於股價操縱影響變數及特徵的研究
    三  股票價格操縱研究方法述評
    四  文獻述評
第二章  創業板股票交易型操縱分析框架
  第一節  創業板股票操縱現狀與模型分析
    一  創業板股票市場發展與個股交易現狀
    二  創業板公司的財務成長性與投資價值相關性分析
    三  創業板股票交易型操縱模型與理論分析
  第二節  交易型操縱的動量效應機理分析
    一  行為金融理論中的動量效應
    二  交易型操縱與動量效應特徵
  第三節  交易型操縱的量價關係機理分析
    一  股票量價關係一般性理論研究
    二  交易型操縱成交量對價格的影響
  第四節  交易型操縱的流動性溢價機理分析
    一  流動性溢價一般性理論研究
    二  交易型操縱與流動性溢價的產生機理分析
第三章  創業板股票交易型操縱動量研究
  第一節  創業板股票交易型操縱與動量效應
  第二節  創業板股票全周期下價格動量效應
  第三節  創業板股票操縱期間價格動量效應
  第四節  基於換手率水平分組的價格動量效應
第四章  創業板股票交易型操縱動態量價關係研究
  第一節  股票量價關係研究簡述
  第二節  創業板指數動態量價關係格蘭傑因果檢驗實證研究
  第三節  創業板交易量與股價波動性GARCH模型實證研究
    一  混合分佈假設與模型構建
第五章  創業板股票流動性溢價實證研究
  第一節  操縱視角下的流動性溢價分析
  第二節  創業板股票流動性指標選擇與數據描述
  第三節  模型構建與實證分析

    一  流動性與創業板股票超額回報
    二  流動性波動與創業板股票超額回報
第六章  創業板樣本股交易型操縱特徵識別研究
  第一節  股價交易型操縱行為及其後果
  第二節  創業板樣本股交易型操縱特徵變數選擇
  第三節  創業板股票交易型操縱的實證檢驗
  第四節  基於Logistic模型的創業板股票交易型操縱判別
第七章  創業板股票交易型操縱研究結論、治理對策及研究展望
  第一節  創業板股票交易型操縱研究結論
  第二節  創業板股票交易型操縱治理對策
    一  監測創業板公司動量效應強度，及時重點關注操縱資金賬戶
    二  跟蹤量價關係、流動性溢價異常股票，打擊交易型操縱
    三  儘快實現創業板股權的全流通，完善股市運行的基礎
    四  培育價值投資理念，提高創業板投資者理性程度
    五  規範創業板上市公司信息披露，消除內幕交易現象
    六  提升資本市場法制化水平，提高操縱者違法成本
  第三節  研究展望
附錄  首批上市的28家創業板公司2011—2013年經營概況與財務簡況分析
參考文獻

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