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風險-收益分析(理性投資的理論與實踐第2卷)(精)/諾貝爾經濟學獎經典文庫

  • 作者：(美)哈里M.馬科維茨|譯者:黃濤
  • 出版社：機械工業
  • ISBN：9787111590675
  • 出版日期：2018/04/01
  • 裝幀：精裝
  • 頁數：205
人民幣：RMB 95 元      售價：元
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內容大鋼
    1952年，當人們都在尋找「搶手」股票時，一名博士研究生卻另闢蹊徑，提出了「選擇投資組合」的理念。這一理念在當代投資世界里如此根深蒂固，以至於無法想象沒有它的金融景象會是怎樣的。
    這名博士研究生就是哈里M．馬科維茨。在過去的60年裡，作為經濟學家、作者、諾貝爾經濟學獎得主，他贏得了國際性的讚譽。他在現代投資組合理論(MPT)上的先驅工作，包括投資組合風險和收益的權衡、相關性的作用，前無古人。
    在《風險一收益分析》(第2卷)中，這位金融界的傑出人物重新審視了他最初的傑作，不僅對之進行了回顧，也做出了更新，還證明了在當今變動不居的世界經濟中風險一收益分析依然重要。作為面向學術界人士和金融從業者或類似讀者的著作，本卷內容豐富，向投資者、經濟學家和金融顧問精煉地介紹了MPT、它的發展和不足，以及在過去60年裡它發生了什麼變化。
    在本卷中，馬科維茨主要關注的是單時期選擇與長期目標之間的關係是怎樣的。這是通過動態規劃原理和模型，如莫辛一薩繆爾森模型、馬科維茨一范．戴克二次近似法，以及布萊一馬科維茨考慮稅收的投資組合分析，得以實現的。
    本卷表明了理性投資理論可以怎樣應用於實踐。例如怎樣：
    理解動態系統並進行長期投資
    在臨近退休時運用資產配置的「滑行路徑」
    平衡代際間的投資需求
    在金融「決策支持系統」中包含決策規則
    MPT之所以能夠長盛不衰，是因為一個簡單的事實：不管經濟和金融環境怎麼變化，它都是行之有效的。
    《風險-收益分析(理性投資的理論與實踐第2卷)(精)/諾貝爾經濟學獎經典文庫》由哈里M.馬科維茨著。
作者介紹
(美)哈里M.馬科維茨|譯者:黃濤
目錄
第1卷
叢書序一（厲以寧）
叢書序二（何帆）
譯者序
推薦序
前言
第1章  期望效用準則
  簡介
  定義
  獨特性
  期望效用準則的特徵
  理性決策者和非理性決策者
  阿萊悖論
  韋伯定律和阿萊悖論
  公理
  收益的效用是否存在邊界
  附言
第2章  期望效用的均值方差逼近
  簡介
  為何不只大化期望效用
  收益效用和財富效用
  Loistl的錯誤分析
  列維和馬科維茨（1979）
  高度厭惡風險投資者
  高度厭惡風險投資者和無風險資產
  看漲期權投資組合
  Ederington的二次型與高斯期望收益的漸近性質
  其他的開拓者
  總結
第3章  均值方差的幾何平均值逼近
  簡介
  為什麼必須使用算數平均值計算均值方差
  幾何收益率g的6種均值方差逼近
  不同類別資產的觀測近似誤差
  各種逼近方法之間的聯繫
  20世紀實際的權益報酬率
  逼近方法的選擇
  其餘三種方法
  其餘三種方法的選擇
  回顧
  研究總結：如何選擇一個合理的加權平均值
第4章  風險度量方法選擇
  簡介
  資產交易資料庫
  風險度量方法比較
  DMS的研究數據
  總結
第5章  收益率分佈的多種可能狀態
  簡介
  貝葉斯因子

  轉換變數
  複合假設
  皮爾遜族
  DMS的研究數據
  近似正態分佈
  直方圖說明
  總體樣本的近似極大似然分佈
  各國收益率分佈的改變
  觀測值
  建議
  註釋
  參考文獻
  獻詞
  致謝
  本書2卷、3卷和4卷大綱
  出版說明
卷2卷
叢書序一（厲以寧）
叢書序二（何帆）
譯者序
前言
致謝
第6章  投資組合選擇的環境
  引言
  時間結構和今天的選擇
  利益相關者與「投資者
  投資者的角色
  分散化的需求和機會：認識到的和未認識到的
  議程：分析、評價和決策支持系統
第7章  動態系統建模
  引言
  定義
  EAS?E世界觀
  建模過程
  EAS例子
  屬性的圖形描述
  集合的圖形描述
  進一步的說明
  對時間進行描述
  同時性
  內生事件和內生現象
  JLMSim事件
  簡潔性、複雜性和現實性
  SIMSCRIPT的優勢
  GuidedChoice公司和生命周期博弈
  GC決策支持系統（DSS）資料庫
  模擬程序與決策支持系統（DSS）建模
  問題和選項
  不同版本的SIMSCRIPT
  進程視圖

  附屬實體
第8章  博弈論與動態規劃
第9章  莫辛一薩繆爾森模型
第10章  作為社會選擇的投資組合選擇
第11章  評價和近似
第12章  未來展望
註釋
參考文獻
出版說明

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