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投資組合管理(2013註冊國際投資分析師考試指定用書)

  • 作者：編者:國際投資專業人士學習平台//瑞士投資專業人士培訓中心//中國證券業協會|譯者:中國證券業協會
  • 出版社：中國財經
  • ISBN：9787509546154
  • 出版日期：2013/07/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：483
人民幣：RMB 96 元      售價：元
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內容大鋼
    投資組合管理是指投資管理人按照資產選擇理論與投資組合理論對資產進行多元化管理，以實現分散風險、提高效率的投資目的。國際投資專業人士學習平台、瑞士投資專業人士培訓中心、中國證券業協會編著的這本《投資組合管理(2013註冊國際投資分析師考試指定用書)》主要內容有：現代投資組合理論、投資政策、資產配置、資產/負債管理、投資組合管理實務及績效度量與評價。
作者介紹
編者:國際投資專業人士學習平台//瑞士投資專業人士培訓中心//中國證券業協會|譯者:中國證券業協會
目錄
第1章 現代投資組合理論
  1.1 風險一收益框架
    1.1.1  收益和收益的度量
    1.1.2 風險
  1.2 有效市場
    1.2.1 信息有效市場
    1.2.2 有效市場假說
    1.2.3 市場是有效的嗎
    1.2.4 市場效率與投資政策
    1.2.5 市場效率性的啟示
  1.3 投資組合理論
    1.3.1 分散化和投資組合風險
    1.3.2 馬柯威茨模型和有效邊界
  1.4 資本資產定價模型
    1.4.1 主要假設
    1.4.2 資本市場線
    1.4.3 證券市場線
    1.4.4 零貝塔資本資產定價模型
    1.4.5 國際資本資產定價模型
  1.5 指數模型和市場模型
    1.5.1 概述
    1.5.2 單指數模型及其假設
    1.5.3 將方差分解為系統性風險和可分散風險
    1.5.4 與資本資產定價模型的聯繫
    1.5.5 市場模型的兩個應用
    1.5.6 多指數模型
    1.5.7 結語
  1.6 套利定價模型
    1.6.1 APT的假設
    1.6.2  APT及其推導
    1.6.3  APT與CAPM之間的聯繫
    1.6.4  APT的實證檢驗
    1.6.5 預先指定因素
    1.6.6  APT的一些應用
第2章 投資政策
  2.1 個人投資者
    2.1.1 投資目標
    2.1.2 投資約束
    2.1.3 基礎貨幣
    2.1.4 風險厭惡
    2.1.5 投資者類別
    2.1.6 確定投資組合結構
  2.2 機構投資者
    2.2.1 養老基金與員工受益基金
    2.2.2 捐贈基金
    2.2.3 保險公司
    2.2.4 商業銀行
第3章 咨產配置
  3.1 資產配置概述
    3.1.1 定義

    3.1.2 劃分標準
    3.1.3  收益與風險
    3.1.4 資產配置中的相關人員
    3.1.5 戰略性資產配置的演化
  3.2 資產配置的類型
    3.2.1 戰略性資產配置
    3.2.2 戰術性資產配置
……
第4章 資產/負債分析及管理
第5章 投資組合管理實務
第6章 績效質量與評價
第7章 投資機構管理
現代投資組合理論練習：問題
現代投資組合理論練習：答案
投資組合管理練習：問題
投資組合管理練習：答案
辭彙對照表
後記

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