幫助中心 | 我的帳號 | 關於我們
進階搜尋
car

同類熱銷排行榜

最近瀏覽的商品

高頻交易(原書第2版)

  • 作者：(美)艾琳·奧爾德里奇|譯者:顧律君//丁鵬
  • 出版社：機械工業
  • ISBN：9787111586302
  • 出版日期：2018/01/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：328
人民幣：RMB 65 元      售價：元
放入購物車
加入收藏夾
內容大鋼
    《高頻交易》第1版出版以來，高頻交易技術引發了無數的爭論與關注。更多的學者與專業人士加入到量化投資的軍備競賽中，更多複雜的模型與分析方法也因此應運而生。
    高頻交易也因此在不斷進化，高頻交易程序變得更為智能、複雜。做市商是高頻交易應用的主要戰場之一，而這一市場傳統上長期是由人來完成的。在艾琳·奧爾德里奇著的《高頻交易(原書第2版)》中，增加了做市商市場策略，另外還強化了對於高頻交易風險管理模型與框架的討論，這對於量化交易者獲得穩定而持續的收益來說，至關重要。
    高頻交易第2版中加入了很多高頻交易領域的最新發展動向，作者基於自己以及其投資客戶的實際操作經驗重新設置了大部分章節，甚至可以說這是一本重新撰寫的新書。在上一版中，本書很多模型還停留在數字分析狀態，而本版解釋了這些模型背後的邏輯，甚至包括一些可以直接應用到實踐中的交易框架。
    當然，最有價值的還是作者在幾年中積累的高頻交易數據，這些數據對於優化程序與交易程序有著至關重要的作用。
作者介紹
(美)艾琳·奧爾德里奇|譯者:顧律君//丁鵬
    艾琳·奧爾德里奇（Trene Aldridge），ABLE阿爾法交易有限公司的合夥人以及量化投資組合經理。ABLE阿爾法是一家專業使用高頻系統交易策略的專屬投資公司該網站向機構及散戶提供新高頻交易研究成果。     在加入ABLE阿爾法之前。艾琳·奧爾德里奇還在華爾街和多倫多的多家金融機構任職，其中包括高盛和加拿大帝國商業銀行。她還曾經在多倫多大學教授金融學。她擁有歐洲工商管理學院MBA學位、哥倫比亞大學金融工程學理學碩士學位以及紐約庫珀聯合學院電氣工程學工學學士學位。
目錄
譯者序
第1章  現代市場不同於過去市場
  媒體、現代市場和高頻交易
  高頻交易由交易方法論演化而來
  什麼是高頻交易
  高頻交易員做什麼
  有多少高頻交易商
  高頻交易主要參與者的空間
  本書結構
第2章  技術創新、系統和高頻交易
  硬體簡史
  信息
  軟體
第3章  市場微觀結構、訂單和限價訂單簿
  市場類型
  限價訂單簿
  激進執行與被動執行
  複雜訂單
  交易時間
  現代微觀結構：市場趨同和分歧
  股票的分化
  期貨的分化
  期權的分化
  外匯的分化
  固定收益的分化
  掉期的分化
第4章  高頻數據
  什麼是高頻數據
  高頻數據如何被記錄
  高頻數據的屬性
  高頻數據是巨量的
  高頻數據受交易波動的影響
  高頻數據不是呈正態或對數正態的
  高頻數據的時間間隔不規則
  大多數高頻數據不包含買賣標識符
第5章  交易成本
  執行成本概要
  透明執行成本
  隱性執行成本
  背景和定義
  市場衝擊的估計
  永久性市場衝擊的實證估計
第6章  高頻交易策略的績效和容量
  衡量績效的原則
  基本的績效衡量指標
  有可比性的比率
  績效歸因
  資金容量評估
  Alpha衰減
第7章  高頻交易業務

  高頻交易的關鍵過程
  適合高頻交易的金融市場
  高頻交易的經濟學
  市場參與者
第8章  統計套利策略
  統計套利的實際應用
第9章  圍繞事件的方向性交易
  開發基於事件的方向性策略
  什麼構成了一個事件
  預測方法
  可用於交易的新聞
  事件套利的應用
第10章  自動化做市I：樸素存貨模型
  引言
  做市：關鍵原理
  模擬做市策略
  樸素做市策略
  做市作為一種服務
  有利可圖的做市商
第11章  自動化做市II：信息模型
  數據里隱含的內容
  訂單流里的建模信息
第12章  額外的高頻交易策略、市場操縱和市場崩潰
  潛伏套利
  價差剝頭皮
  回扣獲取
  報價撮合
  分層掛單
  點火
  試盤/狙擊/嗅探
  塞單
  幌騙
  拉高出貨
  機器學習
第13章  法規
  全球監管機構的主要舉措
第14章  高頻交易的風險管理
  度量高頻交易風險
第15章  市場衝擊最小化
  為什麼選擇執行演算法
  訂單路由演算法
  基礎模型的問題
  高級模型
  最優執行策略的實現
第16章  高頻交易系統的實施
  模型開發的生命周期
  系統實施
  測試交易系統

  • 商品搜索：
  • | 高級搜索
首頁│ 新手上路│ 客服中心│ 關於我們│ 聯絡我們│ Top↑│
Copyrightc 1999~2008 美商天龍國際圖書股份有限公司 臺灣分公司. All rights reserved.
營業地址:臺北市中正區重慶南路一段103號1F 105號1F-2F
讀者服務部電話：02-2381-2033 02-2381-1863　時間：週一-週五 10:00-17:00
　服務信箱：bookuu@69book.com 客戶、意見信箱:cs@69book.com
ICP證：浙B2-20060032