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應用計量經濟學(時間序列分析原書第4版)/經濟教材譯叢

  • 作者：(美)沃爾特·恩德斯|譯者:杜江//袁景安
  • 出版社：機械工業
  • ISBN：9787111578475
  • 出版日期：2017/09/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：364
人民幣：RMB 79 元      售價：元
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內容大鋼
    沃爾特·恩德斯所著的《應用計量經濟學：時間序列分析》（原書第4版）是計量經濟學領域的一部經典教材，全書自始至終貫穿由淺入深、由簡單到複雜的學習過程，運用真實的數據舉例，闡述關鍵概念，不但完整、精簡，而且非常注重應用。本書通過案例闡釋計量方法的實際應用，鮮有複雜的數學公式推導。全書的主題涵蓋差分方程、平穩時間序列模型、波動性建模、包含趨勢的模型、多方程時間序列模型、協整與誤差修正模型以及非線性時間序列模型等內容。
    本書適用於高等院校經濟類專業的本科生和研究生學習，也可供經濟、分析等部門的社會工作者參考。
作者介紹
(美)沃爾特·恩德斯|譯者:杜江//袁景安
目錄
譯者序
作譯者簡介
前言
第1章  差分方程
  本章學習目標
  導論
  1.1 時間序列模型
  1.2 差分方程及求解方法
  1.3 迭代法求解方程
  1.4 備選方法
  1.5 蛛網模型
  1.6 解齊次差分方程
  1.7 求確定性過程的特解
  1.8 待定係數法
  1.9 滯后運算元
  1.10 總結
  習題
第2章  平穩時間序列模型
  本章學習目標
  2.1 隨機差分方程模型
  2.2 自回歸移動平均ARMA模型
  2.3 平穩性
  2.4 ARMA(p,q)模型的平穩性限制
  2.5 自相關函數
  2.6 偏自相關函數
  2.7 平穩序列的樣本自相關
  2.8 Box-Jenkins模型篩選方法
  2.9 預測性質
  2.10 利率差模型
  2.11 季節性模型
  2.12 參數穩定性和結構變化
  2.13 組合預測
  2.14 總結
  習題
第3章  波動性建模
  本章學習目標
  3.1 定式化的經濟時間序列
  3.2 ARCH和GARCH過程
  3.3 通貨膨脹的ARCH和GARCH估計
  3.4 GARCH模型的三個例子
  3.5 風險的GARCH模型
  3.6 ARCH-M模型
  3.7 ARCH過程的其他性質
  3.8 GARCH模型的最大似然估計
  3.9 其他條件方差模型
  3.10 估計紐約證券交易所100指數
  3.11 多元GARCH模型
  3.12 波動的脈衝響應
  3.13 總結
  習題

第4章  包含趨勢的模型
  本章學習目標
  4.1 確定性趨勢和隨機趨勢
  4.2 去除趨勢
  4.3 單位根與回歸殘差
  4.4 蒙特卡洛方法
  4.5 DF檢驗
  4.6 DF檢驗實例
  4.7 擴展的DF檢驗
  4.8 結構性變化
  4.9 有效性與確定性回歸變數
  4.10 有效性更好的檢驗
  4.11 Panel單位根檢驗
  4.12 趨勢和單變數分解
  4.13 總結
  習題
第5章  多方程時間序列模型
  本章學習目標
  5.1 干擾分析
  5.2 傳遞函數模型
  5.3 估計傳遞函數
  5.4 結構性多元估計的約束
  5.5 向量自回歸（VAR）介紹
  5.6 估計和識別
  5.7 脈衝響應函數
  5.8 假設檢驗
  5.9 簡單的VAR實例：美國與國際恐怖事件
  5.10 結構性VAR
  5.11 結構性分解實例
  5.12 過度識別系統
  5.13 Blanchard和Quah分解
  5.14 實例：分解實際匯率與名義匯率變動
  5.15 總結
  習題
第6章  協整與誤差修正模型
  本章學習目標
  6.1 單整變數的線性組合
  6.2 協整與共同趨勢
  6.3 協整與誤差修正模型
  6.4 協整檢驗：Engle-Granger檢驗方法
  6.5 協整檢驗：Engle-Granger檢驗方法演示
  6.6 協整和購買力平價理論
  6.7 特徵根、秩與協整
  6.8 假設檢驗
  6.9 Johansen協整檢驗方法
  6.10 誤差修正和ADL檢驗
  6.11 三種方法的比較
  6.12 總結
  習題
第7章  非線性時間序列模型

  本章學習目標
  7.1 線性與非線性調整
  7.2 ARMA模型的簡單擴展
  7.3 非線性檢驗
  7.4 門限自回歸(TAR)模型
  7.5 TAR的擴展形式
  7.6 三個門限模型
  7.7 平滑轉換模型
  7.8 其他狀態轉換模型
  7.9 平滑轉換自回歸(STAR)模型的估計
  7.10 一般化的脈衝響應及其預測
  7.11 單位根與非線性
  7.12 更多內源性結構階
  7.13 總結
  習題

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