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期貨量化交易系統的構建

  • 作者：田志超
  • 出版社：地震
  • ISBN：9787502848354
  • 出版日期：2017/07/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：250
人民幣：RMB 48 元      售價：元
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內容大鋼
    田志超著的《期貨量化交易系統的構建》逐步闡述如何進行交易策略的設計、測試和優化，以及討論了投資組合、止損、風險管理、參數優化、策略改進等系統交易的關鍵性問題，通過綜合測試，構建了一個完整的期貨量化交易系統，從而解決了何時入場、何時出場、交易哪個品種、交易多大的頭寸、是否需要投資組合、使用怎樣的交易策略等問題，同時將交易系統運用到實戰，並對其績效進行風險評估以及如何事前、事中、事後評估和控制交易風險。
    本書對量化方法進行了如下創新：從投資組合角度測試對比交易策略、使用3年滑動窗口等方法評估交易策略的優劣、交易周期和時間框架的測試設定、止損的利弊、風險資金比例的確定和頭寸計算，以及使用VaR來控制賬戶風險等，最後形成明確的交易規則，這些規則對交易者具有很強的參考與實戰價值。
    全書內容契合實際，力求實用，正面實戰。
作者介紹
田志超
    田志超（網名慢游潛行），混跡股市、期市、匯市十余載，摸爬滾打，不斷踐行，終在量化交易中有所淺得。現主要從事自有資金期貨量化交易，專註于交易策略的測試、開發和試用，以及風險評估、資產管理和對沖基金的日常管理工作。
目錄
序言
第一章  交易系統和開發過程
  1.1  系統、系統論、系統思維、系統科學及複雜系統
  1.2  投資市場的基本理論
  1.3  交易系統
  1.4  量化交易
  1.5  交易系統開發流程
  1.6  總結
第二章  交易策略初步測試比較
  2.1  聲明
  2.2  交易策略及量化
  2.3  交易策略的參考標準
  2.4  選擇測試的交易策略
  2.5  性能對比的指標說明
  2.6  流行交易策略測試對比
  2.7  總結
第三章  雙均線交叉交易系統（Trade Blazer）性能測試
  3.1  性能概要
  3.2  交易分析
  3.3  交易明細
  3.4  平倉分析
  3.5  階段分析
  3.6  資產分析
  3.7  圖表分析
  3.8  總結
第四章  投資組合
  4.1  資產組合簡介
  4.2  SMA（5，20）雙移動平均線交叉交易策略資產組合測試
  4.3  交易策略的資產組合測試
  4.4  總結
  4.5  附錄：客觀技術分析、數據挖掘及偏差
第五章  交易周期和時間框架
  5.1  單個品種與交易周期優化測試
  5.2  投資組合凈盈利與交易周期優化測試
  5.3  投資組合盈利效率與交易周期優化測試
  5.4  自適應周期
  5.5  時間框架（日內、短線、中線或長線）
  5.6  總結
第六章  止損
  6.1  單個品種止損測試
  6.2  投資組合止損測試
  6.3  止損對於交易策略的影響
  6.4  總結
第七章  風險管理
  7.1  風險管理過程
  7.2  風險資金比例（總體風險暴露）測試
  7.3  交易品種或交易機會選擇
  7.4  資金分配
  7.5  頭寸計算
  7.6  總結

第八章  策略改進
  8.1  信號過濾
  8.2  跟蹤止損
  8.3  總結
第九章  交易系統構建
  9.1  交易系統的搭建
  9.2  交易前輩——理查德·唐奇安
  9.3  交易程序運行架構
  9.4  交易系統規則
  9.5  交易紀律
  9.6  總結
第十章  交易系統運行實例
  10.1  基金單位凈值
  10.2  資金關鍵數據記錄
  10.3  交易系統實際運行實例
  10.4  投資績效評估
  10.5  總結
  10.6  附錄：融資決策
第十一章  資金賬戶風險監控和VaR應用
  11.1  VaR介紹
  11.2  金融風險類型
  11.3  正態分佈
  11.4  VaR的定義和計算
  11.5  VaR用於實時控制資金賬戶風險
  11.6  VaR用於確認維持保證金
  11.7  總結
第十二章  交易心理調控
  12.1  改變思維
  12.2  認知心理學、情感心理學、意志心理學及金融心理學
  12.3  趨勢交易心理分析
  12.4  主觀交易與量化交易
  12.5  自律
  12.6  改造自我
  12.7  雜想
  12.8  總結
第十三章  結尾
附錄1  買房或不買房
附錄2  股指期貨日K線價格變動概率分佈

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