幫助中心 | 我的帳號 | 關於我們
進階搜尋
car

同類熱銷排行榜

最近瀏覽的商品

波動率交易(期權量化交易員指南原書第2版)/金融期貨與期權叢書

  • 作者：(美)尤安·辛克萊|總主編:張慎峰|譯者:王琦
  • 出版社：機械工業
  • ISBN：9787111565178
  • 出版日期：2017/05/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：313
人民幣：RMB 69 元      售價：元
放入購物車
加入收藏夾
內容大鋼
    波動率，按定義是指表示標的隨機性的指標。但波動中，有些模式是可以被度量和利用的。沒有人比作者尤安-辛克萊更明白這一點。尤安·辛克萊是一個非常成功的期權交易員，擁有量子混沌領域的博士學位。
    《波動率交易（期權量化交易員指南原書第2版）》不僅僅是關於數字。依托其15年的專業期權交易經驗，辛克萊提供了一套全新的交易方法，盡可能多地依賴於極其重要的「人為因素」、驅動交易決策的心理和情感偏差以及量化分析。
    本書梳理了基礎的期權定價、波動率度量、對沖、資金管理以及交易評估等內容，並開發了基於布萊克-斯科爾斯-默頓的量化模型去度量波動率，這適用於幾乎所有類型的金融工具。
    辛克萊在第2版中擴充了一些內容，以回應第1版出版後市場的主要變化，內容涵蓋了VIX期貨、ETN和杠桿ETF的新機會，同時他還：分析了不同歷史波動率度量方法的優點和缺點；清楚展示了現實中波動率的表現，以及與標的資產的聯繫；闡述了在交易周期里預測波動率的方法；提供了確定對沖時點以及對沖數量的可行技巧；提供了頭寸累積的方法以便減少對沖需求；分享了如何通過交易規模提高收益的珍貴技巧，包括借鑒自期貨交易和專業博彩的技巧；提供了評估交易活動的有力工具；囊括了關於影響交易決策的認知和情感偏差的最新研究，以及如何使之成為交易優勢；刻畫了經過時間檢驗的VIX期貨、ETN和杠桿
    ETF交易策略；提供了配套網站，包括有用的電子錶格、計算不同時期波動率錐的模型以及模擬引擎。
    對於談數色變的交易員以及想更深入理解期權交易的寬客而言，本書深入淺出，是一個不可或缺的「交易工具」。
作者介紹
(美)尤安·辛克萊|總主編:張慎峰|譯者:王琦
    尤安·辛克萊，是一名有超過15年職業期權交易經驗的交易員。他先在倫敦國際金融期貨交易所擔任場內書記員，然後成為德國綜合指數（DAX）和歐洲斯托克指數（Euro Stoxx）期權的做市商。他陸陸續續地交易了股票指數、個股、商品和利率產品的期權，以及大量的與權益和期貨有關的策略。他現在在布盧菲交易公司（Bluefin Trading）擔任風險管理人。     他畢業於布里斯托爾大學，獲得理論物理學博士學位。他寫作了兩本書——《波動率交易》和《期權交易》，都是由John&Wiley公司出版的。     辛克萊博士生於紐西蘭，目前在芝加哥居住。他的家庭成員包括他的妻子安、他的狗拉爾夫，以及許多都有自己名字的貓。
目錄
總序
致謝
第2版簡介
第1章  期權定價
  布萊克-斯科爾斯-默頓模型
  模型假設
  結論
  本章小結
第2章  波動率的度量
  波動率的定義及度量
  波動率的定義
  其他波動率估計量
  本章小結
第3章  收益率和波動率的典型事實
  典型事實的定義
  波動率並非常數
  收益率分佈的特徵
  成交量和波動率
  波動率分佈
  本章小結
第4章  預測波動率
  交易費用為零
  完美信息流
  對信息的價格影響力的共識
  極大似然估計
  使用基本面信息來預測波動率
  方差溢價
  本章小結
第5章  隱含波動率的動態變化
  波動率水平的動態變化
  波動率微笑和合約標的
  波動率微笑的動態變化
  期限結構的動態變化
  本章小結
第6章  對沖
  特殊的對沖方法
  基於效用的方法
  Zakamouline的雙漸近解
  交易成本的估計
  加總不同合約標的的期權
  本章小結
第7章  對沖后的期權頭寸的分佈
  離散對沖和路徑依賴
  波動率依賴
  本章小結
第8章  資金管理
  特別的頭寸管理方案
  凱利規則
  凱利規則的生效需要時間
  錯估參數的影響

  賬戶金額是什麼
  凱利規則的替代方法
  本章小結
第9章  交易評估
  常規的計劃流程
  風險調整后的業績評價指標
  結論
  設定目標
  業績的持續性
  相對持續性
  本章小結
第10章  心理學
  自我歸因偏差
  過度自信
  可獲得性偏差
  短視思維
  厭惡損失
  保守主義及代表性偏差
  確認偏差
  事後聰明偏差
  錨定與調整偏差
  敘事謬誤
  預期理論
  本章小結
第11章  通過波動率交易來獲利
  方差溢價
  產生方差溢價的原因
  本章小結
第12章  VIX
  VIX指數
  VIX期貨
  波動率ETN
  其他VIX交易
  本章小結
第13章  杠桿ETF
  把杠桿ETF視為一個交易規模問題
  一個多頭-空頭交易策略
  杠桿ETF的期權
  本章小結
第14章  一筆交易的生命周期
  交易前分析
  交易後分析
  本章小結
第15章  結論
  本章小結
  資源
  能直接應用的書
  有啟發價值的書
  有用的網站
譯者後記

參考文獻
本書配套網站
作者簡介

  • 商品搜索：
  • | 高級搜索
首頁│ 新手上路│ 客服中心│ 關於我們│ 聯絡我們│ Top↑│
Copyrightc 1999~2008 美商天龍國際圖書股份有限公司 臺灣分公司. All rights reserved.
營業地址:臺北市中正區重慶南路一段103號1F 105號1F-2F
讀者服務部電話：02-2381-2033 02-2381-1863　時間：週一-週五 10:00-17:00
　服務信箱：bookuu@69book.com 客戶、意見信箱:cs@69book.com
ICP證：浙B2-20060032