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演算法交易(制勝策略與原理)

  • 作者：(美)歐內斯特·陳|譯者:高聞酉//黃蕊
  • 出版社：機械工業
  • ISBN：9787111556923
  • 出版日期：2017/01/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：213
人民幣：RMB 49 元      售價：元
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內容大鋼
    歐內斯特·陳著的《演算法交易(制勝策略與原理)》是一本引人入勝、信息量大、覆蓋各類交易策略的圖書。無論個人投資者，還是機構投資者，都可以借鑒和使用其中的策略。本書中的策略大致可分為均值回歸系統和動量系統兩大類。書中不僅介紹了如何使用每種類別的交易策略，更解釋了各種策略之所以有效的原因。本書始終以簡單、線』性的交易策略為重心，因為複雜的交易策略容易受到過度擬合及數據窺探的侵害。數學和軟體是演算法交易的兩條腿。本書用到了一定程度的數學知識，使其對各種金融概念的討論更加清晰準確。另外，書中還加入了很多使用MATLAB代碼編程的說明性示例，這些示例可以在本書的網站上下載。總體而言，本書涉及的主要內容包括：
    ·選擇正確的自動執行平台及回測平台，以減少或消除演算法交易策略中易犯的錯誤；
    ·交易均值回歸的投資組合的簡單技能(線性、布林帶、卡爾曼濾波)以及在這些測試和策略中使用什麼數據形式(實際價格、對數價格或是比例)更好；
    ·交易股票、ETF、外匯及進行期貨跨期套利、跨市套利等所用的均值回歸策略；
    ·股票及期貨的動量的四大推動力，以及可以提取時間序列及橫截面動量的策略；
    ·基於高頻交易、委託單動向、杠桿ETF、新聞事件和情緒的新型動量策略；
    ·基於凱利公式的風險及資金管理，加入了作者個人風險管理的經驗。
作者介紹
(美)歐內斯特·陳|譯者:高聞酉//黃蕊
    歐內斯特·陳（Ernest P.Chan）金融大數據挖掘與趨勢分析專家，E.P.Chan合夥公司（E.P.Chan &Associates）的創始人。曾就職于IBM的T.J.Watson研究中心，還曾在摩根士丹利以及瑞士信貸擔任量化交易研究員。     在《紐約時報》和《首席投資官》雜誌發表多篇關於量化對沖基金的文章，並擔任過CNBC金融類節目的嘉賓。     在多倫多大學獲得學士學位，在康奈爾大學獲得理論物理學的碩士學位和哲學博士學位。
目錄
前言
第1章  回測及自動化的執行系統
  1.1  回測的重要性
  1.2  回測過程中普遍存在的誤區
  1.3  統計學在回測程序上的應用：假設檢驗
  1.4  交易策略於何時無須被回測
  1.5  回測系統對相應收益率具有預測功能嗎
  1.6  對回測系統以及自動化運行平台的抉擇
  本章要點
第2章  均值回歸模式的基本要義
  2.1  均值回歸與相應的平穩性
  2.2  平穩測試之後的協整
  2.3  均值回歸策略的利弊分析
  本章要點
第3章  均值回歸策略的運行機制
  3.1  應用價差、價差的對數或相應比率所進行的配對交易
  3.2  布林帶線
  3.3  相應的頭寸增持功能可行嗎
  3.4  動態線性回歸相關的卡爾曼過濾法則
  3.5  卡爾曼過濾法則相關的做市商模型
  3.6  數據誤差的危險性
  本章要點
第4章  股票與ETF基金的均值回歸模式
  4.1  股票配對交易的難點
  4.2  ETF基金的配對交易（或三重ETF基金交易）
  4.3  日間均值回歸交易策略：缺口買入模式
  4.4  ETF基金與成分股之間的套利模式
  4.5  跨行業的均值回歸交易策略：線性多-空模式
  本章要點
第5章  貨幣交易與期貨交易相關的均值回歸的交易策略
  5.1  交叉貨幣對交易
  5.2  貨幣交易中的展期利息問題
  5.3  期貨之跨期套利的交易
  5.4  期貨之跨市場（區域）套利
  本章要點
第6章  日間動量型交易策略
  6.1  時間序列型動量交易策略的檢驗模式
  6.2  時間序列的交易策略
  6.3  從期貨與ETF基金之間的套利交易中攫取連續收益
  6.4  橫向型動量交易策略
  6.5  動量交易策略的優勢與劣勢
  本章要點
第7章  盤中動量型交易策略
  7.1  「敞口」交易策略
  7.2  信息驅動的動量交易策略
  7.3  ETF基金的杠桿交易策略
  7.4  高頻交易策略
  本章要點
第8章  風險管理
  8.1  最優化的杠桿模式

  8.2  投資組合相關的風險比例之固化模式（CPPI模式）
  8.3  止損機制的解析
  8.4  風險指標
  本章要點
結論
參考文獻
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