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金融基礎投資組合決策和證券價格/當代經濟學教學參考書系/當代經濟學系列叢書

  • 作者：(美)尤金·法瑪|總主編:陳昕|譯者:王蕾
  • 出版社：格致
  • ISBN：9787543226968
  • 出版日期：2017/01/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：306
人民幣：RMB 56 元      售價：元
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內容大鋼
    在經濟學的不同領域中，金融是一個比較特殊的領域，它介於理論與實證之間。尤金·法瑪所著的《金融基礎投資組合決策和證券價格/當代經濟學教學參考書系/當代經濟學系列叢書》的目的是介紹金融理論以及對這些理論的經驗檢驗，集中分析資本市場中與投資者的投資組合決策以及證券定價相關的金融領域的問題，可以說是一本「金融學導論」。
作者介紹
(美)尤金·法瑪|總主編:陳昕|譯者:王蕾
    尤金·法瑪，美國經濟學家，芝加哥經濟學派成員之一。專長於現代投資組合理論與資產定價理論，因提出「有效市場假說」聞名。因為對資產價格實證分析方面的貢獻，獲得2013年諾貝爾經濟學獎。現任教於芝加哥大學布斯商學院。
目錄
1  股票市場收益率行為
  1.1  若干統計學概念
  1.2  收益率的定義
  1.3  市場收益率指數或投資組合
  1.4  平均收益率和變異性：快速瀏覽
  1.5  收益率變異的歷史
  1.6  股票市場收益率的分佈
  1.7  結論
2  投資組合收益率的分佈
  2.1  作為證券收益率函數的投資組合收益率
  2.2  投資組合收益的均值和方差
  2.3  投資組合風險和證券風險
  2.4  結論
3  市場模型：理論和估計
  3.1  證券收益的多元正態分佈
  3.2  二元正態性和市場模型
  3.3  估計量
  3.4  估計量的抽樣分佈
  3.5  估計量的可靠性
  3.6  結論
4  市場模型：估計
  4.1  估計市場模型：一個詳細的例子
  4.2  NYSE普通股的風險或市場敏感度的證據
  4.3  結論
5  有效資本市場
  5.1  有效資本市場：引言
  5.2  有效資本市場：正式的討論
  5.3  四個市場均衡模型
  5.4  結論及一些理論要點
6  作為通貨膨脹指標的短期利率
  6.1  美國短期國庫券市場
  6.2  票據市場的通貨膨脹和效率：理論
  6.3  市場均衡模型
  6.4  當均衡期望真實收益恆定時，市場有效性可檢驗的含義
  6.5  數據
  6.6  一個月期票據的主要結果
  6.7  △，的行為
  6.8  更長期限票據的檢驗結果
  6.9  作為通貨膨脹指標的利率：與其他結果的比較
  6.10  將研究結果拓展至價格控制時期
  6.11  結論
7  兩參數投資組合模型
  7.1  引言
  7.2  正態分佈、風險規避和有效集
  7.3  有效集的幾何形狀
  7.4  投資組合風險、證券風險以及多樣化效應
  7.5  結論
8  兩參數環境下的資本市場均衡
  8.1  引言
  8.2  有效投資組合中期望收益與風險的關係

  8.3  無風險借貸時預期收益與風險的市場關係
  8.4  賣空正方差證券不受約束時的預期收益與風險的市場關係
  8.5  賣空正方差證券不受約束時市場均衡模型的變體
  8.6  對各種市場均衡兩參數模型的比較和評判
  8.7  不存在無風險證券且禁止做空正方差證券時的市場均衡
  8.8  市場均衡：數學處理
  8.9  結論
9  兩參數模型：實證檢驗
  9.1  引言
  9.2  模型檢驗：一般討論
  9.3  具體方法
  9.4  結果
  9.5  測度的風險一收益率關係的一些應用
  9.6  結論
參考文獻

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