同類熱銷排行榜

風險-收益分析(理性投資的理論與實踐第1卷)(精)/諾貝爾經濟學獎經典文庫

作者：(美)哈里M.馬科維茨//肯尼斯A.布萊|譯者:唐亮//武微
出版社：機械工業
ISBN：9787111541837

出版日期：2016/08/01
裝幀：精裝
頁數：190

人民幣：RMB 69 元售價：元

內容大鋼

    當股票市場中的人都在尋找下一隻搶手股票時，馬科維茨提出應該尋找不同的股票，即投資組合，這一想法就是現代投資組合理論的基石，馬科維茨將其定義為風險投資的戰略性資產平均增長因子。
    《風險-收益分析》第1卷是哈里M.馬科維茨4卷著作的基礎。它向讀者展示了金融領域的一位傑出人物的個人反思和目前的金融戰略，是馬科維茨對「大混亂」時期，即2008年金融危機期間的反應。當前市場波動，大量的投資者對現代投資組合理論所倡導的多元化投資方式失去信心，而本書則證明了為什麼現代投資組合理論(MPT)在經濟危機期間永遠不會失效，並且闡明了投資者在未來如何通過多元化投資方式獲得回報。經濟學家和金融顧問能夠從理論和均值一方差分析得出的硬數據的有效平衡中獲得益處，並提高自身的投資決策能力。書中圖文並茂的表述可以有效地幫助讀者了解：
    ·在既定的投資環境中，選擇和運用正確的風險度量方法的具體步驟；
    ·現代投資組合理論長達半個世紀的研究和調查結果；
    ·長期投資決策中，如何運用均值和風險度量方法的實證數據逼近最大化收益；
    ·在全球市場波動之際，《風險-收益分析》將幫助你在進行投資時獲得相對穩定的回報。

作者介紹

(美)哈里M.馬科維茨//肯尼斯A.布萊|譯者:唐亮//武微

叢書序一（厲以寧）
叢書序二（何帆）
譯者序
推薦序
前言
第1章  期望效用準則
  簡介
  定義
  獨特性
  期望效用準則的特徵
  理性決策者和非理性決策者
  阿萊悖論
  韋伯定律和阿萊悖論
  公理
  收益的效用是否存在邊界
  附言
第2章  期望效用的均值方差逼近
  簡介
  為何不只最大化期望效用
  收益效用和財富效用
  Loistl的錯誤分析
  列維和馬科維茨（1979）
  高度厭惡風險投資者
  高度厭惡風險投資者和無風險資產
  看漲期權投資組合
  Ederington的二次型與高斯期望收益的漸近性質
  其他的開拓者
  總結
第3章  均值方差的幾何平均值逼近
  簡介
  為什麼必須使用算數平均值計算均值方差
  幾何收益率g的6種均值方差逼近
  不同類別資產的觀測近似誤差
  各種逼近方法之間的聯繫
  20世紀實際的權益報酬率
  逼近方法的選擇
  其餘三種方法
  其餘三種方法的選擇
  回顧
  研究總結：如何選擇一個最合理的加權平均值
第4章  風險度量方法選擇
  簡介
  資產交易資料庫
  風險度量方法比較
  DMS的研究數據
  總結
第5章  收益率分佈的多種可能狀態
  簡介
  貝葉斯因子
  轉換變數

  複合假設
  皮爾遜族
  DMS的研究數據
  近似正態分佈
  直方圖說明
  總體樣本的近似極大似然分佈
  各國收益率分佈的改變
  觀測值
  建議
註釋
參考文獻
獻詞
致謝
本書第2卷、第3卷和第4卷大綱
出版說明

Δ訂單支付
付款方式
運費計算方式

Δ關於我們
關於美商天龍
聯絡我們

首頁│ 新手上路│ 客服中心│ 關於我們│ 聯絡我們│ Top↑│
Copyrightc 1999~2008 美商天龍國際圖書股份有限公司臺灣分公司. All rights reserved.
營業地址:臺北市中正區重慶南路一段103號1F 105號1F-2F
讀者服務部電話：02-2381-2033 02-2381-1863　時間：週一-週五 10:00-17:00
　服務信箱：bookuu@69book.com 客戶、意見信箱:cs@69book.com
ICP證：浙B2-20060032

同類熱銷排行榜

最近瀏覽的商品

風險-收益分析(理性投資的理論與實踐第1卷)(精)/諾貝爾經濟學獎經典文庫