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金融風險管理師考試手冊(第6版)/經濟科學譯庫

  • 作者：菲利普·喬瑞|譯者:王博//劉偉琳//趙文榮|校注:王博//李朝氣
  • 出版社：中國人民大學
  • ISBN：9787300148373
  • 出版日期：2012/02/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：687
人民幣：RMB 168 元      售價：元
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內容大鋼
    《金融風險管理師考試手冊(第6版)》是致力於獲得金融風險管理師(FRM)認證的風險管理專業人員的重要參考書。
    本書第六版對內容進行了全面更新，反映了金融市場的最新發展和FRM項目結構的最新變化。本書的結構現在對應于FRM的兩級考試。所有的章節都對最近的金融市場和監管進行了更新。本版包含了FRM考試的最新試題。本書第六版有助於考生準備全球風險專業協會(GARP)的FRM考試，它是衡量金融風險管理標準的全球性考試，同時還能幫助考生在當今急速變化的金融世界中評估和控制風險。
    《金融風險管理師考試手冊(第6版)》由風險管理專家菲利普·喬瑞撰寫，並且得到了GARP的全力支持。以下概括了金融風險管理者的核心知識架構：
    市場、信用、操作、流動性和整體風險管理。
    數量分析方法。
    資本市場。
    投資管理和對沖基金風險。
    與風險管理相關的監管和法律問題。
作者介紹
菲利普·喬瑞|譯者:王博//劉偉琳//趙文榮|校注:王博//李朝氣
目錄
第1部分  風險管理基礎
  第1章  風險管理
    1.1  風險度量
    1.2  風險管理過程的評估
    1.3  構建投資組合
    1.4  資產定價理論
    1.5  風險管理的評估
    1.6  重要公式
    1.7  例題解答
第2部分  數量分析
  第2章  概率論基礎
    2.1  刻畫隨機變數
    2.2  多元分佈函數
    2.3  隨機變數函數
    2.4  重要的分佈函數
    2.5  均值分佈
    2.6  重要公式
    2.7  例題解答
  附錄A  矩陣乘法回顧
  附錄8  正態分佈
  第3章  統計學基礎
    3.1  參數估計
    3.2  回歸分析
    3.3  重要公式
    3.4  例題解答
  第4章  蒙特卡洛方法
    4.1  隨機變數的模擬
    4.2  模擬實現
    4.3  風險的多種來源
    4.4  重要公式
    4.5  例題解答
  第5章  風險因子建模
    5.1  現實數據
    5.2  正態分佈和對數正態分佈
    5.3  肥尾
    5.4  風險的時間序列
    5.5  重要公式
    5.6  例題解答
第3部分  金融市場和產品
  第6章  債券的基本原理
    6.1  折現、現值和終值
    6.2  價格一收益率關係
    6.3  債券價格的導數
    6.4  久期和凸度
    6.5  重要公式
    6.6  例題解答
  附錄  無窮級數的應用
  第7章  衍生產品介紹
    7.1  衍生產品市場綜述
    7.2  遠期合約

    7.3  期貨合約
    7.4  互換合約
    7.5  重要公式
    7.6  例題解答
  第8章  期權
    8.1  期權收益
  ……
  第9章  固定收益證券
  第10章  固定收益衍生品
  第11章  股票、外匯和商品市場
第4部分  估值與風險模型
  第12章  風險模型簡介
  第13章  管理線性風險
  第14章  非線性(期權)風險模型
第5部分  市場風險管理
  第15章  風險模型：一元情形
  第16章  高級風險模型：多元情形
  第17章  管理波動率風險
  第18章  抵押證券風險
第6部分  信用風險管理
  第19章  信用風險導論
  第20章  度量統計違約風險
  第21章  用市場價格度量違約風險
  第22章  信用風險暴露
  第23章  信用衍生品和結構化產品
  第24章  信用風險管理
第7部分  操作風險和全面風險管理
  第25章  操作風險
  第26章  流動性風險
  第27章  全面風險管理
  第28章  《巴塞爾協議》
第8部分  投資風險管理
  第29章  機資組合管理
  第30章  對沖基金風險管理

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