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經濟計量學精要(第4版2010年最新版)/經濟教材譯叢

作者：(美)達莫達爾N.古扎拉蒂//道恩C.波特|譯者:張濤
出版社：機械工業
ISBN：9787111308171

出版日期：2010/06/01
裝幀：平裝
頁數：413

人民幣：RMB 49 元售價：元

內容大鋼

本書旨在向讀者介紹經濟計量理論和技術，力求通過大量實例、翔實解釋和豐富習題幫助學生理解經濟計量技術。根據學生和教師的建議，第4版的框架進行了重新調整，增加了許多新例子，並恰如其分地給出了各種軟體的電腦輸出結果。
本書重點面向經濟學和管理類專業本科生以及MBA學員，也適用於涉及經濟計量分析，尤其是回歸分析的其他社會科學和行為科學專業的學生。

作者介紹

(美)達莫達爾N.古扎拉蒂//道恩C.波特|譯者:張濤

前言
作者簡介
教學建議
第1章經濟計量學的特徵及研究範圍
  1.1 什麼是經濟計量學
  1.2 為什麼要學習經濟計量學
  1.3 經濟計量學方法論
  1.4 全書結構
  關鍵術語和概念問題習題
  附錄1A 互聯網上的經濟數據
第一部分線性回歸模型
第2章線性回歸的基本思想：雙變數模型
  2.1 回歸的含義
  2.2 總體回歸函數（PRF）：假想一例
  2.3 總體回歸函數的統計或隨機設定
  2.4 隨機誤差項的性質
  2.5 樣本回歸函數
  2.6 「線性」回歸的特殊含義
  2.7 從雙變數回歸到多元線性回歸
  2.8 參數估計：普通最小二乘法
  2.9 綜合
  2.10 一些例子
  2.11 小結
  關鍵術語和概念
  問題習題選作題
  附錄2A 最小二乘估計值的推導
第3章雙變數模型：假設檢驗
  3.1 古典線性回歸模型
  3.2 普通最小二乘估計量的方差與標準誤
  3.3 為什麼使用OLS?OLS估計量的性質
  3.4 OLS估計量的抽樣分佈或概率分佈
  3.5 假設檢驗
  3.6 擬合回歸直線的優度：判定係數r2
  3.7 回歸分析結果的報告
  3.8 數學S.A.T一例的電腦輸出結果
  3.9 正態性檢驗
  3.10 綜合實例：美國商業部門工資和生產率的關係（1959?2006年）
  3.11 預測
  3.12 小結
  關鍵術語和概念問題
  習題
第4章多元回歸：估計與假設檢驗
  4.1 三變數線性回歸模型
  4.2 多元線性回歸模型的若干假定
  4.3 多元回歸參數的估計
  4.4 估計多元回歸的擬合優度：多元判定係數R2
  4.5 古董鍾拍賣價格一例
  4.6 多元回歸的假設檢驗
  4.7 對偏回歸係數進行假設檢驗
  4.8 檢驗聯合假設：B2=B3=0或R2=0

  4.9 從多元回歸模型到雙變數模型：設定誤差
  4.10 比較兩個R2值：校正的判定係數
  4.11 什麼時候增加新的解釋變數
  4.12 受限最小二乘
  4.13 若干實例
  4.14 小結
  關鍵術語和概念
  問題
  習題
  附錄4A.1 式（4-20）至（4-22）中OLS估計量的推導
  附錄4A.2 式（4-31）的推導
  附錄4A.3 式（4-50）的推導
  附錄4A.4 古董鍾拍賣價格一例的EViews輸出結果
第5章回歸模型的函數形式
  5.1 如何度量彈性：雙對數模型
  5.2 比較線性和雙對數回歸模型
  5.3 多元對數線性回歸模型
  5.4 如何預測增長率：半對數模型
  5.5 線性-對數模型：解釋變數是對數形式
  5.6 倒數模型
  5.7 多項式回歸模型
  5.8 過原點的回歸
  5.9 關於度量比例和單位的說明
  5.1 0標準化變數的回歸
  5.1 1函數形式小結
  5.1 2小結
  關鍵術語和概念
  問題習題
  附錄5A 對數
第6章虛擬變數回歸模型
  6.1 虛擬變數的性質
  6.2 ANCOVA模型：包含一個定量變數、一個兩分定性變數的回歸
  6.3 包含一個定量變數、一個多分定性變數的回歸
  6.4 包含一個定量變數和多個定性變數的回歸
  6.5 比較兩個回歸
  6.6 虛擬變數在季節分析中的應用
  6.7 應變數也是虛擬變數的情形：線性概率模型（LPM）
  6.8 小結
  關鍵術語和概念
  問題習題
第二部分實踐中的回歸分析
第7章模型選擇：標準與檢驗
  7.1 「好的」模型具有的性質
  7.2 設定誤差的類型
  7.3 遺漏相關變數：「過低擬合」模型
  7.4 包括不相關變數：「過度擬合」模型
  7.5 不正確的函數形式
  7.6 度量誤差
  7.7 診斷設定誤差：設定誤差的檢驗
  7.8 小結

  關鍵術語和概念
  問題習題
第8章多重共線性：解釋變數相關會有什麼後果
  8.1 多重共線性的性質：完全多重共線性的情形
  8.2 近似或者不完全多重共線性的情形
  8.3 多重共線性的理論後果
  8.4 多重共線性的實際後果
  8.5 多重共線性的診斷
  8.6 多重共線性必定不好嗎
  8.7 擴展一例：1960?1982年期間美國的雞肉需求
  8.8 如何解決多重共線性：補救措施
  8.9 小結
  關鍵術語和概念問題
  習題
第9章異方差：如果誤差方差不是常數會有什麼結果
  9.1 異方差的性質
  9.2 異方差的後果
  9.3 異方差的診斷：如何知道存在異方差問題
  9.4 觀察到異方差該怎麼辦：補救措施
  9.5 懷特異方差校正後的標準誤和t統計量
  9.6 若干異方差實例
  9.7 小結
  關鍵術語和概念問題
  習題
第10章自相關：如果誤差項相關會有什麼結果
  10.1 自相關的性質
  10.2 自相關的後果
  10.3 自相關的診斷
  10.4 補救措施
  10.5 如何估計ρ
  10.6 校正OLS標準誤的大樣本方法：紐維-韋斯特（Newey-West）方法
  10.7 小結
  關鍵術語和概念
  問題習題
  附錄10A 游程檢驗
  附錄10B 自相關的一般性檢驗：布魯爾什-戈弗雷（BG）檢驗
第三部分經濟計量學高級專題
第11章聯立方程模型
  11.1 聯立方程模型的性質
  11.2 聯立方程的偏誤：OLS估計量的非一致性
  11.3 間接最小二乘法
  11.4 間接最小二乘：一則實例
  11.5 模型識別問題
  11.6 識別規則：識別的階條件
  11.7 過度識別方程的估計：兩階段最小二乘法
  11.8 2SLS：一個數字例子
  11.9 小結
  關鍵術語和概念
  問題習題
  附錄11A OLS估計量的非一致性

第12章單方程回歸模型的幾個專題
  12.1 動態經濟模型：自回歸和分佈滯后模型
  12.2 偽回歸現象：非平衡時間序列
  12.3 平穩性檢驗
  12.4 協整時間序列
  12.5 隨機遊走模型
  12.6 分對數模型
  12.7 小結
  關鍵術語和概念
  問題習題
附錄概率論與統計學基礎
  附錄A 統計學回顧Ⅰ：概率與概率分佈
  附錄B 概率分佈的特徵
  附錄C 一些重要的概率分佈
  附錄D 統計推斷：估計與假設檢驗
  附錄E 統計表
  附錄F EViews、MINITAB、Excel和STATA的電腦輸出結果
參考文獻

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