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資產管理(工具和問題)/法博齊精選系列/高級金融學譯叢

作者：(美)弗蘭克·J.法博齊//弗朗西斯科·A.法博齊//(西)馬科斯·洛佩斯·德普拉多//(美)斯托揚·V.斯托亞諾夫|責編:王浩淼|譯者:俞卓菁
出版社：格致
ISBN：9787543236103

出版日期：2024/10/01
裝幀：平裝
頁數：310

人民幣：RMB 108 元售價：元

內容大鋼

投資者依據直覺制定決策的時代早已一去不復返了，現代資產管理已經借鑒了金融理論以外的廣泛領域。《資產管理：工具和問題》描述了在資產管理中使用的工具，並更深入地解釋了配套冊《機構資產管理基礎》中涵蓋的專題和問題。
本書不僅涵蓋了財務報表基礎知識、量化資產管理中通常使用的統計學和運籌學工具（金融計量經濟學工具、蒙特卡洛及機器學習等），還包含了經典的資產配置問題、量化股票策略及股票因子投資策略實施。本書以跨學科手段向現代資產管理人員展現了一套教學工具，以幫助其更好在工作中獲益。

作者介紹

(美)弗蘭克·J.法博齊//弗朗西斯科·A.法博齊//(西)馬科斯·洛佩斯·德普拉多//(美)斯托揚·V.斯托亞諾夫|責編:王浩淼|譯者:俞卓菁

1  資產管理公司
  學習目標
  引言
  專業管理的資產的類別
  資產管理與財富管理
  傳統資產管理與對沖基金
  資產管理公司的特徵
  投資管理協議
  客戶希望從其資產管理人那裡得到什麼
  資產管理行業的基本面在如何發生變化
  打造未來的資產管理公司
  關鍵要點
  附錄：投資管理協議樣本
2  財務報表基礎知識
  學習目標
  引言
  五種財務報表的概觀
  一般公認會計原則
  獨立審計師和審計報告
  損益表
  綜合損益表
  資產負債表
  現金流量表
  股東權益變動表
  關鍵要點
3  證券化和住宅抵押貸款相關證券的創建
  學習目標
  引言
  聯邦機構住宅抵押貸款證券
  私人部門住宅抵押貸款證券
  關鍵要點
4  資產管理的金融計量經濟學工具
  學習目標
  引言
  線性回歸
  主成分分析
  波動率動態的時間序列模型
  關鍵要點
5  蒙特卡洛在資產管理中的應用
  學習目標
  引言
  在金融決策中蒙特卡洛模擬與其他方法的比較
  蒙特卡洛模擬的步驟
  確定試驗的次數
  蒙特卡洛模擬步驟的演練說明
  生成隨機數字
  退休投資組合的一個例子
  如何選擇分佈
  生成聯合情景
  關鍵要點

6  資產管理中的優化模型
  學習目標
  引言
  數學規劃
  數學規劃模型的類型
  應用
  關鍵要點
7  機器學習及其在資產管理中的應用
  學習目標
  引言
  什麼是機器學習
  金融機器學習與金融計量經濟學有何不同
  影響人工智慧和機器學習的使用的因素
  機器學習技術
  數據類型的回顧
  學習的概念和學習風格
  人類在機器學習中的角色
  應用
  信用評級∕分析師的建議
  建立機器學習投資團隊
  關鍵要點
8  風險度量和資產配置問題
  學習目標
  引言
  風險和不確定性的度量
  風險度量在實踐中的使用
  風險度量和資產配置問題
  關鍵要點
9  證券借貸及其在股票市場中的替代工具
  學習目標
  引言
  證券借貸
  證券借貸的股票融資替代工具
  關鍵要點
10  用於債券市場中的頭寸融資和做空的回購協議
  學習目標
  引言
  回購協議
  回購的基礎知識
  回購利率和美元利息
  逆回購
  回購利率的決定因素
  結構化回購
  用於債券頭寸的融資和∕或建立杠桿的非回購工具
  關鍵要點
11  可實施的量化研究
  學習目標
  引言
  經濟物理學的興起
  一般框架

  選擇一個無倖存者偏差的樣本
  選擇估計模型的方法
  風險控制
  關鍵要點
12  量化股票策略
  學習目標
  引言
  量化投資策略與基本面投資策略
  量化策略的定義
  量化股票策略的分類系統
  如何制定量化策略
  模型和判斷
  實證研究的技術
  量化策略的一些關鍵方面
  「良好」的量化投資模型和策略的五個關鍵特性
  關鍵要點
13  股票因子投資策略實施中的挑戰
  學習目標
  引言
  因子研究的現狀
  研究結果實施中的實際考慮
  資產所有者面臨的風險
  關鍵要點
14  交易成本
  學習目標
  引言
  交易成本的分類
  流動性和交易成本
  市場影響的衡量和實證研究結果
  市場影響的預測和建模
  將交易成本納入資產配置模型
  最優交易
  集成的資產管理：超越預期回報率和投資組合風險
  關鍵要點
15  使用含基本面因子的多因子風險模型管理普通股投資組合
  學習目標
  引言
  跟蹤誤差
  基本面因子模型的描述和估計
  風險分解
  投資組合構建和風險控制應用
  關鍵要點
16  使用多因子風險模型管理債券投資組合
  學習目標
  引言
  投資組合相對基準的風險特徵
  跟蹤誤差
  構建和重新平衡投資組合
  關鍵要點
17  回測投資策略

  學習目標
  引言
  三種類型的回測
  回測的原因
  為何前進式回測不是一種研究工具
  前進式回測的陷阱
  回測和假設檢驗
  應該披露的回測信息
  客戶問題的樣本
  關鍵要點
18  蒙特卡洛回測方法
  學習目標
  引言
  DGP
  三種類型的回測
  蒙特卡洛回測的四個獨特優勢
  對蒙特卡洛回測的擔憂
  DGP的例子
  戰術性投資演算法工廠
  DGP的識別
  關於蒙特卡洛方法回測的結束語
  關鍵要點

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