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基于股评信息的个股投资者情绪指数与股票市场的关系研究
所属分类:
经 济
>>
财经管理
>>
财政金融、保险证券
作者:
樊鹏英|责编:牛慧珍
出版社:
中国经济
投资者情绪影响股票交 易市场中投资者的心理状态 、情绪状态及决策行为,最 终会对股票市场产生影响, 所以度量投资者情绪并研究 投资者情绪与股票市场之间 的关系具有重要的现实意义 。 本书通过文本挖掘技术 提取东方财富网股吧论坛中 部分上市公司每日的股评文 本信息,并从信息情绪基调 (看涨看跌)、信息数量( 帖子数量)、信息强度(帖 子评论量)3个角度综合测 度个股投资者情绪,构建个 股投资者情绪指数。 本书建立面板向量自回 归模型,探讨个股投资者情 绪与股票收益率和股票波动 率的关系,并进一步探讨不 同市值、不同行业、不同市 态及不同换手率情况下个股 投资者情绪与股票收益率和 波动率关系的异质性。 本书将个股投资者情绪 指数作为选股因子引入选股 模型中,通过年化收益率、 夏普比率、最大回撤等评价 指标评估和论证该因子对选 股策略的优化作用。
人民币:
RMB 88.00
元 售价:
NT$ 352.00
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