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隨機過程基礎(第3版普通高等學校新形態系列教材)

作者：編者:宋占傑//楊雪|責編:黎戀戀
出版社：天津大學
ISBN：9787561882313

出版日期：2026/12/01
裝幀：平裝
頁數：192

人民幣：RMB 39 元售價：元

內容大鋼

本書是為理工科院校本科生及研究生學習隨機過程而編寫的教材。全書內容包括概率論的基本知識、隨機過程的基本概念、Markov鏈、平穩過程和時間序列分析，主要講述Markov鏈及連續時間Markov過程以及基本隨機分析與平穩隨機過程和時間序列分析的入門知識，力求簡明扼要、深入淺出，且又直觀易懂。本書還從國內外文獻摘取部分典型例題，便於理論聯繫實際。
本書可作為新工科高年級本科生和碩士生的教材，也可供工程技術人員和管理人員自學參考使用。

作者介紹

編者:宋占傑//楊雪|責編:黎戀戀

第1章  概率論的基本知識
  1.1  概率空間
  1.2  隨機變數
  1.3  隨機變數的數字特徵
  1.4  條件數學期望
  1.5  Shannon熵
  1.6  偏度與峭度
  1.7  概率論中常用的變換
  1.8  n維正態分佈
第2章  隨機過程的基本概念
  2.1  隨機過程的定義
  2.2  隨機過程的數字特徵
  2.3  幾種重要的隨機過程
  2.4  Poisson過程
  2.5  再論Shannon熵的構造
  習題
第3章  Markov鏈
  3.1  Markov鏈的概念
  3.2  狀態的分類
  3.3  狀態空間的分解
  3.4  遍歷定理與平穩分佈
  3.5  連續時間的Markov鏈
  3.6  生滅過程
  習題
第4章  平穩過程
  4.1  隨機分析
  4.2  平穩過程協方差函數的譜分解
  4.3  平穩過程的譜分解
  4.4  線性系統中的平穩過程
  4.5  平穩過程的均方遍歷性與採樣定理
  4.6  隨機場採樣定理
  習題
第5章  時間序列分析
  5.1  ARMA（p，q）模型
  5.2  ARMA（p，q）模型的等價形式
  5.3  ARMA序列的相關分析
  5.4  模型的初步識別
  5.5  模型參數的估計
  5.6  模型的定階與檢驗
  5.7  平穩時間序列的預報
  5.8  非平穩序列及其預報
  習題
參考文獻
習題解答

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