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自組織理論下的碳風險測度與碳資產定價/經管文庫

  • 作者：楊星|責編:白毅
  • 出版社：經濟管理
  • ISBN：9787524308638
  • 出版日期：2026/06/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：259
人民幣：RMB 98 元      售價：元
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內容大鋼
    這是一部融合了物理學、系統科學與金融學的跨學科著作，它利用耗散理論之熵、突變理論之勢函數以及非線性薛定諤方程定價原理和方法研究了碳交易市場風險測度及碳資產定價。其核心部分包括：①碳交易市場風險測度。以自組織理論為基礎，依據耗散結構的總熵變原理，將碳交易市場界定為一個遵從熵增定律不斷演化的非線性複雜過程，結合耗散理論之熵與突變理論之勢函數，並嘗試與貝葉斯統計方法結合計算解集，測度了碳交易市場風險發生的時點、規模以及風險傳遞的時變性與長期記憶性。②單一碳資產與多資產耦合協同定價。利用變係數非線性薛定諤方程定價原理，將變係數非線性薛定諤定律進行達布變換並求解，探討了單一碳資產定價；依據協同學原理，利用序參數與伺服定理、自組織現象和協同效應對兩種以上碳資產的耦合協同定價進行研究。③對中國碳市場風險管理與碳資產定價的思考。在調研全國11個碳交易試點市場風險管理與資產定價的基礎上，借鑒國際碳交易市場經驗，對中國碳市場的制度安排與風險屬性、中國碳定價機制存在的主要問題進行了分析，併為政策制定者提供了動態干預窗口的政策建議與解決方案。
作者介紹
楊星|責編:白毅
    楊星，暨南大學金融學教授，博士生導師。中國最早關注碳金融的學者之一，長期從事碳金融市場行為特徵、碳資產定價及碳市場風險測度的研究。對將複雜系統理論、金融物理學引入碳排放與碳吸收的研究進行了孜孜不倦的探索。著有《分形混沌的碳市場與可積孤子的碳定價》《碳金融概論》《碳金融市場》等，策劃並主編了「碳金融系列叢書」共六部。早期的成果還包括《金融創新》《股指期貨》等。在SCI、EI等國內外權威期刊上發表以Time Point and Scale Measurement of Carbon Sink Trading Market Risk Based on Catastrophe Entropy and Potential Function、Asymmetric Time-Varying Dependence and Variable Structure Dependence Measurement and Analysis of Eua and Cer、Bilinear Integrable Soliton Solutions and Carbon Emission Rights Pricing、Carbon Sink Price Prediction Based on Radial Basis Kernel Function Support Vector Machine Regression Model為代表的論文80余篇。
目錄
第一章  緒論
  第一節  問題提出與研究意義
    一、問題提出
    二、研究意義
  第二節  國內外研究現狀
    一、關於碳市場風險測度的研究現狀
    二、關於碳資產定價的研究現狀
    三、關於異質性產品耦合協同定價的研究現狀
  第三節  技術路線、主要內容及研究方法
    一、技術路線
    二、主要內容
    三、研究方法
  第四節  主要創新與不足
    一、主要創新
    二、研究不足
    三、進一步思考
第二章  理論基礎
  第一節  複雜系統理論的演進與自組織理論的興起
  第二節  自組織理論對複雜系統的詮釋
    一、耗散結構之動態演化
    二、協同學之動態演化
    三、突變理論之動態演化
  第三節  碳交易市場的自組織演化特徵
    一、碳交易市場耗散結構特徵分析
    二、碳交易市場協同學特徵分析
    三、碳交易市場突變特徵分析
第三章  基於信息熵與勢函數的碳交易市場風險發生的時點與規模
  第一節  問題的提出與研究思路
  第二節  研究方法簡介：耗散理論之熵與突變理論之勢函數
  第三節  基於熵與勢函數的風險時點與規模測度
    一、基於熵增定理與勢函數的風險時點測度
    二、基於信息熵與勢函數均衡曲面方程的風險突變規模測度
  第四節  實證檢驗與分析
    一、變數選取與數據處理
    二、風險時點的檢測與分析
    三、風險規模測度
  第五節  研究結論
第四章  碳交易市場風險傳遞的時變性與長期記憶性
  第一節  引言與文獻回顧
  第二節  研究方法簡介：嵌入跳躍擴散參數的狀態空間模型
    一、風險時變特徵檢驗方法
    二、長期記憶性特徵檢驗方法
  第三節  實證分析與檢驗
    一、數據來源與描述性統計
    二、碳交易市場風險時變特徵檢驗
    三、碳交易市場風險的長期記憶性檢驗
  第四節  研究結論與思考
第五章  基於Hirota雙線性可積孤子演算法的碳排放權定價
  第一節  引言與文獻回顧
  第二節  碳價格時間序列的「偽回歸」處理

    一、研究思路與數據處理
    二、原始碳價格時間序列的去噪與重構
    三、碳價格時間序列的平穩性檢驗
  第三節  非線性碳孤子方程的構建與求解
    一、碳價格序列的孤子特性檢驗
    二、非線性碳孤子方程的構造
    三、碳孤子方程的Painleve可積性檢驗
    四、碳孤子方程的精確解
  第四節  研究結論與思考
第六章  基於變係數非線性薛定諤方程孤子解的碳資產定價
  第一節  引言與文獻回顧
  第二節  非線性薛定諤方程定價原理
    一、孤子與非線性薛定諤方程
    二、孤子的定價性質檢驗
  第三節  研究方法簡介：變係數非線性薛定諤方程與達布變換
    一、變係數非線性薛定諤方程
    二、達布變換與非線性薛定諤方程孤子解
  第四節  實證分析與檢驗
    一、數據選取與說明
    二、原始數據去噪與平穩性檢驗
    三、變係數非線性碳匯發展方程的孤子解
  第五節  研究結論
第七章  基於徑向基核函數支持向量機回歸模型的碳資產價格預測
  第一節  引言與文獻回顧
  第二節  研究方法簡介：徑向基核函數與支持向量機回歸模型
    一、建模原理與思路
    二、核函數參數尋優
  第三節  預測模型的構建與比較
    一、數據來源與處理
    二、參數優化
    三、遺傳演算法和粒子群演算法回歸模型樣本擬合
    四、模型預測精度比較與選擇
  第四節  RBF-SVM模型的適應性檢驗及預測
    一、模型的適應性檢驗
    二、碳匯價格的短期預測
  第五節  研究結論
第八章  兩種碳資產非對稱時變相依性及變結構相依性
  第一節  引言與文獻回顧
  第二節  研究方法簡介：二元時變t-Copula函數與二元時變SJC-Copula函數
    一、EUA與CER邊緣分佈模型的選擇
    二、EUA與CER相依結構模型的選擇
    三、參數估計與擬合檢驗方法
  第三節  實證分析與檢驗
    一、數據選取與描述性分析
    二、邊緣分佈模型的參數估計與擬合檢驗
    三、EUA與CER時變相依性測度與檢驗
    四、EUA與CER變結構相依性測度與檢驗
    五、結構突變點與外部衝擊關聯性分析
  第四節  研究結論
第九章  基於協同進化理論的EUA與CER耦合協同定價

  第一節  引言與文獻回顧
  第二節  研究方法簡介：複合系統協同度與分散聯合決策定價最優解
    一、協同學原理與複合系統協同度模型
    二、演化博弈理論與協同定價策略模型
  第三節  實證與數值模擬
    一、數據來源與描述性統計分析
    二、複合系統耦合協同度測算
    三、EUA與CER協同定價價值模擬
  第四節  研究結論
第十章  中國碳交易市場風險管理主要問題與解決方案
  第一節  中國碳市場的制度安排與風險屬性
  第二節  中國試點碳交易市場風險管理實踐
    一、漲跌停板限制制度
    二、最大持倉量限制制度
    三、大戶報告制度
    四、風險警示制度
    五、風險準備金制度
    六、全額交易資金制度
    七、強制平倉制度
  第三節  中國碳交易市場風險管理存在的主要問題
    一、法律法規體系有待健全
    二、碳資產法律地位不明確
    三、市場結構單一，交易主體與交易產品匱乏
    四、市場調節保護機制不完善
    五、信息公開和信息披露制度尚待加強
    六、數據監測和報告機制不足
  第四節  完善碳市場風險管理的解決方案與政策思考
    一、建立健全碳市場立法和規章制度
    二、明確界定碳資產的法律地位
    三、完善市場結構，建立多元化的市場機制
    四、完善碳市場調節保護機制
    五、完善信息公開和信息披露制度
    六、建立統一規範的數據監測系統和核查機制
    七、加強與其他法律的銜接和協調
第十一章  中國碳定價機制的實踐與政策思考
  第一節  全球碳定價機制的基本概況與趨勢
    一、顯性碳定價機制
    二、隱性碳定價機制
  第二節  中國碳定價的實踐與存在的問題
    一、碳交易機制在中國的實踐及存在的問題
    二、碳信用機制在中國的實踐及存在的問題
    三、內部碳定價在中國的實踐及存在的問題
  第三節  完善中國碳定價機制的解決方案與政策思考
    一、循序漸進推出碳稅價格機制
    二、健全完善碳信用機制
    三、加大力度推進內部碳定價機制建設
    四、試驗探索基於結果的氣候金融
第十二章  研究結論與分析
  第一節  關於碳交易市場風險測度的研究結論
  第二節  關於單一碳資產定價的研究結論

  第三節  關於兩種及以上碳資產耦合協同定價的研究結論
  第四節  關於中國碳市場風險管理與碳資產定價的研究結論
第十三章  進一步思考與建議
  第一節  關於碳市場風險度量與控制的思考與建議
  第二節  關於碳資產定價的思考與建議
參考文獻

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