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高維因子分析及其應用(精)

作者：孔新兵//何勇//虞龍//劉成//劉廣應|責編:魏如萍
出版社：科學
ISBN：9787030836250

出版日期：2025/12/01
裝幀：精裝
頁數：242

人民幣：RMB 186 元售價：元

內容大鋼

本書重點介紹高維向量數據和張量數據的生成機制、因子結構建模與統計推斷，以及它們在若干應用場景和實證分析中的應用。本書關注高維因子分析方法的有效性和穩健性，力求以問題為導向，以數據更新迭代為主線，以方法創新和理論建立為主基調，以應用和實證為最終目標。
本書適合需要用到因子分析的研究者閱讀，也可以作為統計學和計量經濟學研究生的參考書、選修課或討論課教材。

作者介紹

孔新兵//何勇//虞龍//劉成//劉廣應|責編:魏如萍

第1章  因子分析簡介
  1.1  應用背景和發展歷程
  1.2  預備知識和本書導讀
  1.3  因子模型的應用
  參考文獻
第2章  高維向量因子模型
  2.1  高維條件均值向量因子模型
  2.2  高維穩健向量因子分析
  2.3  擴展閱讀
  參考文獻
第3章  高維矩陣因子模型
  3.1  高維條件均值矩陣因子模型
  3.2  高維穩健矩陣因子分析
  3.3  混合數據矩陣因子模型
  3.4  擴展閱讀
  參考文獻
第4章  高維張量型數據擴展
  4.1  張量因子模型
  4.2  非自相關張量因子模型估計方法
  4.3  迭代投影方法
  4.4  張量Huber因子模型
  4.5  擴展閱讀
  參考文獻
第5章  連續時間因子模型
  5.1  連續時間因子模型簡介
  5.2  參數估計與高維波動率矩陣估計
  5.3  時變性檢驗
  5.4  價格時滯與波動率矩陣估計
  5.5  擴展閱讀
  參考文獻

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