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時間序列分析(高等學校經濟管理類主幹課程教材)

  • 作者：編者:張成思|責編:馮亞嬌
  • 出版社：中國人民大學
  • ISBN：9787300344768
  • 出版日期：2025/11/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：254
人民幣：RMB 46 元      售價：元
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內容大鋼
    全書共12章，從時間序列分析的概念和範疇開始，依次介紹了平穩時間序列模型和非平穩時間序列模型以及單位根檢驗方法等。此外，本書還設計了軟體應用演示環節，為讀者提供應用軟體解決現實問題的具體過程。本書注重理論的完備性以及理論與應用的結合度，努力做到理論內容全面、講解深入淺出，同時特彆強調理論知識的實際引用。本書適合作為經濟管理類高年級本科生或者研究生的教材。對於具有統計學基礎知識的學生，本書不失為一本簡單易懂的自學參考書。
作者介紹
編者:張成思|責編:馮亞嬌
目錄
第1章  概覽
  1.1  時間序列分析的範疇
  1.2  時間序列數據的特點
  1.3  時間序列分析中的常用概念
  1.4  本教材的數字化資源和軟體介紹
第2章  AR模型
  2.1  基礎概念
  2.2  一階自回歸模型：AR（1）
  2.3  二階自回歸模型：AR（2）
  2.4  p階自回歸模型：AR（p）
第3章  平穩ARMA模型
  3.1  移動平均過程
  3.2  自回歸移動平均過程
  3.3  部分自相關函數、樣本自相關函數與樣本部分自相關函數
  3.4  ARMA模型的建立與估計
第4章  序列相關
  4.1  Breusch-Godfrey LM序列相關性檢驗
  4.2  Durbin-Watson序列相關性檢驗
  4.3  序列相關性檢驗的基本原理：高斯-牛頓回歸方法
  4.4  工具變數估計與序列相關性檢驗
  4.5  多維模型的序列相關性問題
  4.6  軟體應用演示
第5章  預測
  5.1  基本概念與預測初步
  5.2  基於MA模型的預測
  5.3  基於AR模型的預測
  5.4  預測準確度的度量指標
第6章  非平穩時間序列
  6.1  確定性趨勢模型
  6.2  隨機趨勢模型
  6.3  去除趨勢的方法
第7章  單位根檢驗
  7.1  DF檢驗
  7.2  ADF檢驗
  7.3  其他單位根檢驗法
  7.4  各種單位根檢驗法的應用
第8章  向量自回歸（VAR）模型
  8.1  VAR模型介紹
  8.2  VAR模型的估計與相關檢驗
  8.3  格蘭傑因果關係
  8.4  VAR模型與脈衝響應分析
  8.5  VAR模型與方差分解
第9章  結構向量自回歸（SVAR）模型
  9.1  SVAR模型初步
  9.2  SVAR模型的基本識別方法
  9.3  SVAR模型的三種類型
  9.4  SVAR模型的估計方法總結
  9.5  SVAR模型與縮減的VAR模型的脈衝響應及方差分解比較
第10章  協整與誤差修正模型
  10.1  協整與誤差修正模型的基本定義

  10.2  Engle-Granger協整分析方法
  10.3  向量ADF模型與協整分析
  10.4  向量誤差修正模型
  10.5  確定性趨勢與協整分析
  10.6  Johansen協整分析方法
  10.7  向量誤差修正模型的估計與統計推斷
  10.8  Johansen協整分析方法的應用
第11章  ARCH模型與GARCH模型
  11.1  背景介紹
  11.2  ARCH模型
  11.3  GARCH模型
  11.4  非對稱GARCH模型：TGARCH模型與EGARCH模型
  11.5  其他GARCH模型
第12章  非線性時間序列模型
  12.1  非線性時間序列模型背景介紹
  12.2  馬爾可夫區制轉移模型
  12.3  門限模型
  12.4  應用
參考文獻

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