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公司破產與分紅問題研究

  • 作者：李波|責編:王寒冰
  • 出版社：吉林大學
  • ISBN：9787576828764
  • 出版日期：2023/12/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：139
人民幣：RMB 30 元      售價：元
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內容大鋼
    本書研究了公司破產與分紅問題，其中第三章與第四章分別討論了某種分紅策略下的公司破產模型及其精算量，這些精算量的積分一微分方程或者表達式，可以為公司決策者提供一個定量指標作為參考，使得公司的分紅達到最大並且公司的破產概率達到最小；第五章與第六章分別討論了公司破產情況下是否有注資的最優分紅策略，利用隨機控制理論建立值函數滿足的HJB方程，然後分析該方程是否有光滑解，最後運用驗證性定理來說明這個解就是所求的最優值函數並且對應的策略就是最優策略。
作者介紹
李波|責編:王寒冰
目錄
第一章  緒論
  第一節  研究背景與意義
  第二節  研究現狀
    一、公司破產風險模型研究現狀
    二、公司破產與分紅問題研究現狀
  第三節  主要研究內容
  第四節  研究創新
第二章  預備理論基礎知識
  第一節  公司破產與分紅相關理論
    一、分紅
    二、注資
    三、再保險
  第二節  最優隨機控制相關理論
第三章  公司破產模型及其精算量
  第一節  引言
  第二節  Barrie分紅策略下常利率帶擾動的經典風險模型
  第三節  期望折現分紅函數
  第四節  累積折現分紅函數的矩母函數
  第五節  Gerber-Shiu期望折現罰金函數
  第六節  最終破產概率的漸近解
  第七節  本章小結
第四章  公司破產對偶模型及其精算量
  第一節  引言
  第二節  非常數值邊界分紅策略下帶隨機觀察時間的對偶風險模型
  第三節  期望折現分紅函數
  第四節  最終破產概率
  第五節  本章小結
第五章  公司破產情況下無注資最優分紅策略
  第一節  引言
  第二節  基於脈衝控制的無注資破產擴散模型
  第三節  最優值函數的性質
  第四節  擬變分不等式的光滑解
    一、邊界為0條件下擬變分不等式QVI0的光滑解
    二、邊界非0條件下擬變分不等式QVI的光滑解
  第五節  不固定參數的唯一性
    一、兩類積分函數的定義與性質
    二、不同條件下的積分函數Ⅰ(C)
    三、參數計算與數值實例
  第六節  最優值函數與最優策略
    一、最優值函數
    二、數值實例
    三、最優策略
  第七節  本章小結
第六章  公司破產情況下帶分紅邊界最優策略
  第一節  引言
  第二節  基於脈衝控制的帶分紅邊界破產擴散模型
  第三節  最優值函數的性質
  第四節  擬變分不等式的光滑解
  第五節  不固定參數的唯一性
  第六節  最優值函數與最優策略

  第七節  本章小結
第七章  總結
  第一節  不足與局限性
  第二節  下一步研究的方向
參考文獻

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