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經濟周期視角下全國社會保障基金資產戰術配置研究

  • 作者：龐傑|責編:薛華強
  • 出版社：蘇州大學
  • ISBN：9787567244429
  • 出版日期：2023/06/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：196
人民幣：RMB 48 元      售價：元
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內容大鋼
    本書從經濟周期與資產配置的輪動視角出發，探索全國社會保障基金的資產戰術配置，並採用不同方法解決均值方差模型對輸入參數過於敏感的問題，為全國社會保障基金的保值增值和社會保障事業的可持續發展提供參考。
作者介紹
龐傑|責編:薛華強
    龐傑，金融學博士，台州學院副教授，在全國社會保障基金投資運營、Black-litterman模型、資產配置理論、投資績效管理等領域，具有較為紮實的理論功底和豐富的科研經驗，主持並參與多項國家級及省部級課題，在核心期刊發表學術論文十幾篇。
目錄
第1章  緒論
  1.1  選題背景及問題的提出
  1.2  相關概念的界定
  1.3  研究方法
  1.4  研究框架及章節安排
第2章  全國社會保障基金的發展歷史及現狀
  2.1  全國社會保障基金成立的背景及性質
  2.2  全國社會保障基金和金融市場
  2.3  全國社會保障基金的資金來源
  2.4  全國社會保障基金的運作和管理
第3章  資產配置與經濟周期關係的相關文獻綜述
  3.1  資產配置研究的發展脈絡
  3.2  經濟周期與資產配置
  3.3  經濟周期的波動分析方法
第4章  經濟周期與資產配置關係實證研究
  4.1  經濟周期的劃分與預測
  4.2  經濟周期與全國社會保障基金的大類資產收益率關係
  4.3  經濟周期與全國社會保障基金的風格資產收益率關係
第5章  均值方差模型下全國社會保障基金的資產配置
  5.1  均值方差模型及其在資產配置中的應用
  5.2  均值方差模型下全國社會保障基金的大類資產配置
  5.3  均值方差模型下全國社會保障基金的風格資產配置
第6章  再抽樣投資組合方法下全國社會保障基金的資產配置
  6.1  再抽樣投資組合方法及其在資產配置中的運用
  6.2  再抽樣投資組合方法下全國社會保障基金的大類資產配置
  6.3  再抽樣投資組合方法下全國社會保障基金的風格資產配置
第7章  Robust投資組合方法下全國社會保障基金的資產配置
  7.1  Robust投資組合方法介紹
  7.2  Robust模型對全國社會保障基金的大類資產配置
  7.3  Robust模型對全國社會保障基金的風格資產配置
第8章  Black-Litterman模型下全國社會保障基金的資產配置
  8.1  Black-Litterman模型
  8.2  Black-Litterman模型對全國社會保障基金的大類資產配置
  8.3  Black-Litterman模型對全國社會保障基金的風格資產配置
第9章  結論與展望
  9.1  研究的結論與建議
  9.2  研究的創新點
  9.3  關於進一步研究的建議
主要參考文獻
附錄

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