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碳市場計量經濟學分析(歐盟碳排放權交易體系與清潔發展機制)/低碳智庫譯叢

  • 作者：(法)朱利恩·謝瓦利爾|責編:李季|譯者:程思//劉蒂//嚴雅雪//楊繼梅
  • 出版社：東北財大
  • ISBN：9787565421204
  • 出版日期：2016/01/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：233
人民幣：RMB 59 元      售價：元
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內容大鋼
    通過對歐盟碳排放權交易體系（EUETS）和清潔發展機制（CDM）的分析，《碳市場計量經濟學分析》論證了如何用不同的計量經濟學技巧來分析不斷發展和擴張的碳市場，該技巧能夠推廣到全球市場。同時，從經濟學角度描述了碳市場典型事實的特點，另外涉及了定價策略、風險和投資組合管理的關鍵問題。
    《碳市場計量經濟學分析》的目標人群是對時間序列計量經濟學方法有基本了解的人士，因此對於研究者和專業人士（交易經理、能源和商品交易商、定量分析師、咨詢顧問、公共事業機構），特別是計量經濟學和碳金融領域的人士非常有用。本書同樣適用於計量經濟學、能源和環境經濟學領域的學生（高年級本科生、理學碩士（MSc）、工商管理碩士（MBA））。本書為讀者提供了數據和R編碼，同時指導老師可獲得習題集、解答手冊和演示幻燈片。
作者介紹
(法)朱利恩·謝瓦利爾|責編:李季|譯者:程思//劉蒂//嚴雅雪//楊繼梅
   朱利恩·謝瓦利爾，2005年獲倫敦政治經濟學院經濟學碩士學位；2008年獲法國巴黎第十大學經濟學博上學位；2008—2009年，倫敦帝國理工學院商學院博士后；2009—2012年，任巴黎第九大學經濟學助理教授。2012年至今，任巴黎第八大學副教授，負責金融、商品和能源市場包括碳市場的時間序列訓量經濟學的研究和課程。曾在倫敦帝國理工學院格蘭瑟姆氣候變化研究所、倫敦政治經濟學院經濟表現中心、喬治城大學和世界銀行任訪問研究職位。
目錄
第1章  碳排放權交易介紹
  1.1  國際氣候政策回顧
    1.1.1  從里約到德班
    1.1.2  快速發展的歐盟C02配額交易市場
  1.2  市場設計問題
    1.2.1  初始分配原則
    1.2.2  均衡價格
    1.2.3  空間和時間的限制
    1.2.4  安全閥
  1.3  歐盟碳排放權交易體系的主要特徵
    1.3.1  範圍和分配
    1.3.2  日程表
    1.3.3  處罰
    1.3.4  市場參與者
  1.4  EUA價格發展
    1.4.1  EUETS合約的結構和主要特點
    1.4.2  碳價格
    1.4.3  描述統計
  參考文獻
第2章  CO2價格基礎
  2.1  制度決策
    2.1.1  虛擬變數
    2.1.2  結構突變
  2.2  能源價格
    2.2.1  文獻回顧
    2.2.2  石油、天然氣和煤炭
    2.2.3  電力變數
  2.3  極端天氣事件
    2.3.1  氣溫和碳價格的關係
    2.3.2  實證應用
  附錄  關於CO2和能源價格的BEKK廣義自回歸條件異方差建模
  習題
  參考文獻
第3章  與宏觀經濟的聯繫
  3.1  股票和債券市場
    3.1.1  碳價格的GARCH模型
    3.1.2  與股票和債券市場的關係
  3.2  宏觀經濟、金融和大宗商品指標
    3.2.1  基於主成分分析選取因子
    3.2.2  對EUAs的要素增強型向量自回歸模型分析
  3.3  工業生產
    3.3.1  數據
    3.3.2  非線性檢驗
    3.3.3  自激勵門限自回歸模型
    3.3.4  平滑轉換和馬爾科夫轉換自回歸模型的比較
  參考文獻
第4章  清潔發展機制
  4.1  CERs合約和價格形成
  4.2  與歐盟碳排放配額之間的關係
    4.2.1  VAR分析

    4.2.2  協整
  4.3  CERs價格驅動因素
    4.3.1  Zivot-Andrews結構突變檢驗
    4.3.2  回歸分析
  4.4  套利策略：CER-EUA差價
    4.4.1  為什麼對這個差價如此感興趣？
    4.4.2  差價的驅動因素
  附錄  EUAs和CERs的馬爾科夫機制轉換模型
  習題
  參考文獻
第5章  風險對沖策略和投資組合管理
  5.1  風險因素
    5.1.1  非系統性風險
    5.1.2  常見的風險因素
  5.2  風險溢價
    5.2.1  商品市場的現貨期貨關係理論
    5.2.2  Bessembinder和Lemmon's(2002)期貨一現貨結構模型
    5.2.3  實證應用
  5.3  電力部門的碳價格風險管理
    5.3.1  經濟學原理
    5.3.2  英國電力部門
    5.3.3  影響燃料轉換的因素
    5.3.4  計量經濟學分析
    5.3.5  實證結果
    5.3.6  小結
  5.4  組合管理
    5.4.1  投資組合的組成
    5.4.2  均值-方差最優化和資產組合邊界
  附錄  用期權價格計算隱含波動率
  習題
  參考文獻
第6章  高級專題：到期日與碳價格波動率建模
  6.1  碳價格波動率與到期日的關係
  6.2  薩繆爾森假說的背景知識
  6.3  數據
    6.3.1  日度數據
    6.3.2  日內數據
  6.4  「凈持有成本」法
    6.4.1  計算步驟
    6.4.2  回歸分析
    6.4.3  回歸結果
  6.5  GARCH建模
    6.5.1  GARCH模型設定
    6.5.2  實證結果
  6.6  實際波動率建模
    6.6.1  計算步驟
    6.6.2  回歸分析
    6.6.3  實證結果
    6.6.4  敏感性檢驗
  6.7  小結

  附錄  檢測碳價格波動率非穩定性的統計方法
  參考文獻
習題解答
  A.1  第2章  
  A.2  第4章  
  A.3  第5章  

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