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財經應用統計學

  • 作者：編者:魏石勇//林立偉//鄭家興|責編:薛曉紅//王玉榮
  • 出版社：首都經貿
  • ISBN：9787563828654
  • 出版日期：2022/09/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：471
人民幣：RMB 59 元      售價：元
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內容大鋼
    本書是一本針對財經專業的學生應用統計學教材。其特色是將應用統計學區分為3篇，分別為基礎篇、理論篇和應用篇，應用篇則著重在各種模型的建立。書既然是「應用」，所以本書每章的後面都有實證演練的方向練習(現貨期貨和期權的多重比較、市場指標的檢驗、異常資本資產定價模型、專屬性資產與公司績效、波動不對稱與市場機能輪動、研發和營銷的調節效果、公司治理)。
    統計學上還有一些複雜繁瑣的內容(動差與動差母函數、e自然底數、正態分佈概率等於1的證明、二元隨機變數、二元正態分佈、抽樣分佈概率密度函數EXCEL的繪製、EViews回歸分析結果說明、多元回歸最小平方法的推導、GARCH家族的模型、殘差檢驗、雙因子方差分析(隨機區集設計)、因子實驗)， 則列在附錄上進行介紹。
作者介紹
編者:魏石勇//林立偉//鄭家興|責編:薛曉紅//王玉榮
目錄
第一篇  基礎篇
  1  數據與統計
    1.1  統計在財經上的應用
    1.2  統計資料
    1.3  變數及其種類
    1.4  財經數據的來源
    1.5  描述統計與推論統計
    1.6  電腦與統計
    1.7  統計倫理
    實訓演練 ———數據下載
    習題
    專有名詞
  2  描述統計與概率
    2.1  數據匯總
    2.2  圖表應用
    2.3  變數描述
    2.4  概率導論
    2.5  二元變數
    實訓演練 ———圖表繪製
    習題
    專有名詞
    重要公式
  3  離散型概率分佈
    3.1  隨機變數
    3.2  離散概率分佈
    3.3  期望值與方差
    3.4  二項分佈
    3.5  泊松分佈
    3.6  超幾何分佈
    實訓演練 ———分佈圖繪製
    習題
    專有名詞
    重要公式
    附錄3-1：動差與動差母函數
    附錄3-2：e自然底數
  4  連續型概率分佈
    4.1  均勻分佈
    4.2  正態分佈
    4.3  指數分佈
    4.4  其他連續型分佈
    4.5  離散與連續的關聯性
    實訓演練
    習題
    專有名詞
    重要公式
    附錄4-1：正態分佈概率等於 1的證明
    附錄4-2：二元隨機變數
    附錄4-3：期望值、方差
    附錄4-4：條件概率
    附錄4-5：條件期望值、條件方差

    附錄4-6：二元正態分佈
第二篇  理論篇
  5  隨機抽樣
    5.1  總體與樣本
    5.2  點估計
    5.3  抽樣分佈
    5.4  點估計的性質
    5.5  抽樣方法
    5.6  抽樣誤差
    實訓演練
    習題
    專有名詞
    重要公式
    附錄：用 Excel繪製抽樣分佈概率密度函數
  6  區間估計
    6.1  z分數
    6.2  區間估計 ———平均數
    6.3  樣本數大小
    6.4  區間估計 ———方差
    實訓演練 ———現貨、期貨和期權的多重比較
    習題
    專有名詞
    重要公式
  7  假設檢驗
    7.1  假設設定
    7.2  統計推論
    7.3  檢驗力
    7.4  兩總體的檢驗
    7.5  其他檢驗
    實訓演練 ———市場指標的檢驗
    習題
    專有名詞
    重要公式
  8  簡單回歸
    8.1  簡單線性回歸模型
    8.2  最小二乘法
    8.3  決定係數
    8.4  顯著性檢驗
    8.5  估計與預測
    8.6  殘差分析
    8.7  回歸診斷的程序
    實訓演練
    習題
    專有名詞
    重要公式
    附錄：EViews回歸分析結果說明
第三篇  應用篇
  9  多元回歸
    9.1  多元回歸模型
    9.2  最小二乘法

    9.3  複決定係數
    9.4  模型檢驗
    9.5  多重共線性
    9.6  建立回歸模型的步驟
    9.7  標準化回歸係數
    實訓演練 ———資產專用性程度
    習題
    專有名詞
    重要公式
    附錄：最小二乘法
  10  時間序列分析
    10.1  數列類型
    10.2  指數
    10.3  時間序列分析模式
    10.4   ARMA模型
    10.5  向量自回歸
    10.6   GARCH模型
    實訓演練 ———波動不對稱與市場機能輪動
    習題
    專有名詞
    重要公式
    附錄10-1：GARCH家族的模型
    附錄10-2：殘差檢驗
  11  非線性模型
    11.1  變數應用
    11.2  常見的非線性模型
    11.3  調節效果
    11.4  多項次模型
    實訓演練
    習題
    專有名詞
    重要公式
  12  虛擬變數
    12.1  方差分析
    12.2  二元變數
    12.3  斷點回歸
    12.4  差分
    實訓演練
    習題
    專有名詞
    重要公式
    附錄12-1：雙因子方差分析 (隨機區集設計 )
    附錄12-2：因子試驗
  13  聯立方程組
    13.1  中介效應
    13.2  工具變數
    實訓演練——企業能力與三大費用
    專有名詞
    重要公式
  14  面板數據

    14.1  基本概念
    14.2  靜態面板數據
    14.3  動態面板數據
    實訓演練
    專有名詞
    重要公式
參考文獻

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