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時間序列分析(微課版數據科學與統計系列新形態教材)

  • 作者：編者:塗雲東|責編:王迎
  • 出版社：人民郵電
  • ISBN：9787115592736
  • 出版日期：2022/09/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：194
人民幣：RMB 49.8 元      售價：元
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內容大鋼
    本書以時間序列模型為基礎，以經濟學和管理學中的案例為載體，採用理論講解與數據分析案例實踐相結合的方式編寫而成。全書共9章，包括時間序列分析基礎、線性時間序列模型、單位根時間序列模型、非線性時間序列模型、協整時間序列模型、波動率模型、時間序列的機器學習方法、時間序列的深度學習方法和課程綜合案例等內容。本書配有PPT課件、教學大綱、數據集、R語言代碼、課後習題答案、模擬試卷及答案等教學資源，使用本書的老師可在人郵教育社區免費下載使用。本書不僅可以作為統計學、數據科學等相關專業本科生學習數據建模相關課程的教材，也可以作為研究生、政府人員和企業管理人員學習預測和決策方法的培訓書或自學書。
作者介紹
編者:塗雲東|責編:王迎
    塗雲東，北京大學光華管理學院和北京大學統計科學中心聯席教授。入選「日出東方-光華青年人才」，北京大學優秀博士學位論文指導教師，教育部「長江學者獎勵計劃」青年長江學者。2004年和2006年先後獲武漢大學理學學士學位和經濟學碩士學位，2012年獲美國加州大學河濱分校經濟學博士學位。亞太青年計量經濟學者會議發起人和組織者。30余篇學術論文發表在多個國際、國內專業雜誌上。主持多個國家自然科學基金項目，並擔任自然科學基金匿名評審。曾獲世界計量經濟學會、加州計量經濟學會議等學術組織提供的青年學者研究資助。研究領域涵蓋時間序列分析、非參數計量方法、大數據分析、金融計量和預測等。
目錄
第1章  時間序列分析基礎
  本章導讀
  1.1  時間序列數據概述
    1.1.1  數據類型
    1.1.2  數據可視化
    1.1.3  數據來源
    1.1.4  數據特徵
    1.1.5  數據預處理
  1.2  時間序列的基本概念
    1.2.1  平穩性
    1.2.2  遍歷性
    1.2.3  白雜訊
    1.2.4  鞅差過程
    1.2.5  相依性度量
    1.2.6  長期協方差
  1.3  時間序列基本模型
    1.3.1  白雜訊模型
    1.3.2  滑動平均模型
    1.3.3  自回歸模型
    1.3.4  自回歸滑動平均模型
  1.4  時間序列預測方法
    1.4.1  均值預測法
    1.4.2  樸素預測法
    1.4.3  滑動平均法
    1.4.4  指數平滑法
    1.4.5  模型預測法
  1.5  案例分析：投資組合
  習題
第2章  線性時間序列模型
  本章導讀
  2.1  線性時間序列模型基礎
    2.1.1  線性時間序列過程
    2.1.2  滯后運算元
  2.2  自回歸模型
    2.2.1  一階自回歸模型
    2.2.2  二階自回歸模型
  ……
第3章  單位根時間序列模型
第4章  非線性時間序列模型
第5章  協整時間序列模型
第6章  波動率模型
第7章  時間序列的機器學習方法
第8章  時間序列的深度學習方法
第9章  課程綜合案例
參考文獻

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