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現貨與衍生品跨市場監管研究/華東政法大學國際金融法律學院上海五個中心建設叢書

  • 作者：劉鳳元|責編:夏紅梅
  • 出版社：上海人民
  • ISBN：9787208168374
  • 出版日期：2020/12/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：244
人民幣：RMB 58 元      售價：元
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內容大鋼
    從20世紀90年代初至今，不論是證券市場還是衍生品市場都獲得了長足的發展。市場發展的過程也是監管者與市場不法參與者持續博弈的過程。在此博弈過程中，監管者對單一市場監管積累了豐富的經驗，建立了較為完備的風險防範和監管體系。但隨著股指期貨在2010年4月開始交易，以及將來個股期貨／期權等金融衍生品逐步上市交易，一個現貨標的同時衍生出期貨／期權合約的複雜交易局面將可能會產生一種新型操縱——跨市場操縱，而這種操縱比單一市場操縱危害性更大。為應對跨市場監管難題，本書以股票和股指期貨市場為核心，以分析全球跨市場操縱案例為切入點，梳理了國內對價格操縱的監管歷史與現狀，並對近年來出現的幌騙、層次策略等新型操縱進行了分析，最終給出了反跨市場價格操縱相關建議。
作者介紹
劉鳳元|責編:夏紅梅
    劉鳳元，華東政法大學國際金融法律學院教授，博士生導師，資本市場研究中心主任，主要研究領域為金融市場實證和金融市場監管，發表論文30余篇，主持和參與國家社科基金多項。
目錄
第一章  導論
  第一節  研究背景與意義
  第二節  文獻綜述
第二章  現貨市場與金融衍生品市場概述
  第一節  現貨市場概況
  第二節  金融衍生品市場概況
  第三節  跨市場交易行為分析
第三章  跨市場操縱定義、形式與案例
  第一節  跨市場操縱的定義
  第二節  跨市場操縱的理論模型
  第三節  跨市場操縱的形式與案例
  第四節  案例的總結與分析
第四章  跨市場操縱的市場化約束機制
  第一節  合約設計角度
  第二節  大額申報制度
  第三節  倉位限制措施
  第四節  應對到期日效應的策略
第五章  跨市場監察、信息分享及危機處置的國際經驗
  第一節  跨市場操縱監察的國際經驗
  第二節  跨市場信息分享的國際經驗
  第三節  跨市場操縱處置的國際經驗
第六章  價格操縱監管的國際經驗
  第一節  全球主要金融市場對價格操縱監管概述
  第二節  次貸危機后全球金融監管改革新進展
  第三節  新型價格操縱及各國之應對
第七章  國內跨市場價格操縱的監察與監管
  第一節  國內金融現貨市場與衍生品市場發展歷史與現狀
  第二節  金融現貨市場與衍生品市場監察和監管
  第三節  現貨市場與衍生品市場監管現狀與存在的問題
  第四節  價格操縱的其他新特點
第八章  價格操縱監管相關建議
  第一節  法律法規層面
  第二節  合約設計方面
  第三節  日常監管方面
  第四節  跨市場信息共享和聯合監管
  第五節  建立跨市場危機處理程序
結論
參考文獻
附錄一  2000年至2019年債券市場價格操縱處罰統計
附錄二  我國期貨市場價格操縱案件處罰情況

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