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模擬與蒙特卡洛方法(第2版)

  • 作者：(以)魯文·Y.魯賓斯坦//(澳)德克·P.克羅斯|責編:李穎|譯者:衛軍胡//王虹
  • 出版社：西安交大
  • ISBN：9787569313062
  • 出版日期：2020/08/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：345
人民幣：RMB 118 元      售價：元
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內容大鋼
    《模擬與蒙特卡洛方法》(第2版)反映了第1版經典版出版20多年以來該領域的最新進展，全面深入地探討了蒙特卡洛模擬中新出現的各種主題。在保持原書深入淺出和直觀易懂風格的同時，本次修訂的新版本補充了大量的信息，以便讀者更加透徹地理解各個領域中不同問題的解決方法，比如工程、統計、電腦科學、數學和生命科學等領域。
    本書的開頭部分從新的視角介紹了概率論的基本概念、馬爾可夫過程和凸優化，後續章節討論了蒙特卡洛方法在多方面取得的各種突破性進展，包括以下新主題：
    ●馬爾可夫鏈蒙特卡洛
    ●方差減小技術，包括變換似然比方法和篩選法
    ●靈敏度分析中的得分函數法
    ●蒙特卡洛優化中的隨機近似法和隨機等效法
    ●稀有事件估計與組合優化的交叉熵方法
    ●蒙特卡洛方法在計數問題中的應用，突出了參數化最小交叉熵方法
    每一章的最後都配有大量的習題並特意為高級別的讀者提供更深更難的內容和習題。整本書中有針對性地安排了大量實用的例子，在附錄中詳細介紹了指數族分佈，討論隨機優化問題的計算複雜性並提供部分Matlab程序。
    本書是一本優秀的教材，特別適用於高年級本科生和低年級研究生的模擬與蒙特卡洛技術課程，學生只需具備概率與統計的基礎知識即可。對於那些專註于蒙特卡洛方法的專業人士，本書也是一本難得的、有價值的參考資料。
作者介紹
(以)魯文·Y.魯賓斯坦//(澳)德克·P.克羅斯|責編:李穎|譯者:衛軍胡//王虹
目錄
作者簡介
獻詞
前言
第1章  預備知識
  1.1  隨機試驗
  1.2  條件概率和事件的獨立性
  1.3  隨機變數和概率分佈
  1.4  幾個重要分佈
  1.5  期望
  1.6  聯合分佈
  1.7  隨機變數的函數
  1.8  變換
  1.9  聯合正態隨機變數
  1.10  極限定理
  1.11  泊松過程
  1.12  馬爾可夫過程
  1.13  估計量的效率
  1.14  信息
  1.15  凸優化及對偶性
  習題
  參考文獻
第2章  隨機數、隨機變數和隨機過程的產生
  2.1  引言
  2.2  隨機數的產生
  2.3  隨機變數的產生
  2.4  常用分佈隨機變數的產生
  2.5  隨機向量的產生
  2.6  泊松過程的產生
  2.7  馬爾可夫鏈和馬爾可夫跳躍過程的產生
  2.8  隨機排列的產生
  習題
  參考文獻
第3章  離散事件系統模擬
  3.1  模擬模型
  3.2  DEDS模擬時鐘和事件表
  3.3  離散事件模擬
  習題
  參考文獻
第4章  離散事件系統的統計分析
  4.1  引言
  4.2  靜態模擬模型
  4.3  動態模擬模型
  4.4  Bootstrap法
  習題
  參考文獻
第5章  方差控制
  5.1  引言
  5.2  共同隨機變數和對偶隨機變數
  5.3  控制變數
  5.4  條件蒙特卡洛

  5.5  分層抽樣
  5.6  重要抽樣
  5.7  序列重要抽樣
  5.8  變換似然比法
  5.9  防止重要抽樣的退化
  習題
  參考文獻
第6章  馬爾可夫鏈蒙特卡洛
  6.1  引言
  6.2  Metropolis-Hastings演算法
  6.3  Hit-and-Run抽樣器
  6.4  吉布斯抽樣器
  6.5  伊辛和波茨模型
  6.6  貝葉斯統計
  6.7*  其他馬爾可夫抽樣器
  6.8  模擬退火
  6.9  完美抽樣
  習題
  參考文獻
第7章  靈敏度分析和蒙特卡洛優化
  7.1  引言
  7.2  離散事件靜態系統靈敏度分析的得分函數方法
  7.3  離散事件靜態系統的模擬優化
  7.4  離散事件動態系統的靈敏度分析
  習題
  參考文獻
第8章  交叉熵方法
  8.1  簡介
  8.2  對稀有事件概率的估計
  8.3  求解優化的CE方法
  8.4  最大割問題
  8.5  分區問題
  8.6  旅行商問題
  8.7  連續優化
  8.8  隨機優化
  習題
  參考文獻
第9章  蒙特卡洛計數法
  9.1  計數問題
  9.2  滿足性問題
  9.3  計數的稀有事件框架
  9.4  其他隨機計數演算法
  9.5  MINXENT和參數化MINXENT
  9.6  組合優化和決策問題的PME
  9.7  數值結果
  習題
  參考文獻

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