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數據分析與量化投資(基於SAS的應用)

  • 作者：林煜恩
  • 出版社：電子工業
  • ISBN：9787121373206
  • 出版日期：2019/10/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：240
人民幣：RMB 69 元      售價：元
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內容大鋼
    本書內容基於SAS EG平台，採用項目管理的過程流方式，介紹數據分析及量化投資策略。書中提供了作者編寫的autoexec命令文件，可以讓SAS在運行時就自帶實用的宏語句，讀者不需要編寫複雜的語句，只要按照書中的指導步驟，就可以輕鬆地完成數據分析，對投資策略效果進行檢驗，並且可以將所有的數據表格結果輸出到Word文件中。
作者介紹
林煜恩
    林煜恩（1981-），漢族，吉林大學商學院講師，研究領域為行為金融學、投資組合、公司治理、公司理財和企業社會責任，長期針對CRSP、COMPUSTAT、IBES、TEJ、CSMAR等財務資料庫分析，並針對這些資料庫設計了完整的SAS編程並進行財務實證研究，作者Email：sas@jlu.edu.cn。
目錄
第1篇  基礎篇
  第1章  SASEG基礎界面
    1.1  SASEG菜單
    1.2  過程流與項目管理
    1.3  小結
  第2章  數據分析小工具
    2.1  SAS自帶宏語法與本書提供的自帶宏
    2.2  直接輸出成Word的報表
    2.3  E-mail功能
    2.4  每天都要做的工作??排程
    2.5  小結
第2篇  數據處理篇
  第3章  數據說明
    3.1  股票報酬率數據
    3.2  財務報表數據
    3.3  公司治理數據
    3.4  小結
  第4章  數據處理宏
    4.1  變數轉換宏
    4.2  移動窗口描述性統計宏
    4.3  領先/滯后宏
    4.4  神奇的縮尾宏
    4.5  數據缺失處理
    4.6  行業變數的計算
    4.7  小結
第3篇  量化投資篇
  第5章  常見的投資策略
    5.1  規模投資策略
    5.2  價值投資策略
    5.3  動能投資策略
    5.4  定投
    5.5  小結
  第6章  Lewellen投資策略
    6.1  二維投資策略
    6.2  化腐朽為神奇的預測報酬率
    6.3  小結
  第7章  定價模型和風險套利模型
    7.1  定價模型
    7.2  風險套利模型
    7.3  小結
第4篇  基礎實證篇
  第8章  描述性統計與相關分析
    8.1  描述性統計表
    8.2  相關分析
    8.3  描述性統計宏
    8.4  小結
  第9章  樣本分配趨勢與組合差異性檢定
    9.1  樣本分配趨勢
    9.2  兩群體差異性檢定
    9.3  組合差異性檢定

    9.4  小結
  第10章  回歸實證
    10.1  辨認被解釋變數
    10.2  以股利支付進行回歸
    10.3  交互作用模型
    10.4  中介回歸宏
    10.5  小結
  第11章  論文實證
    11.1  基礎論文宏
    11.2  中介論文宏
    11.3  調節論文宏
    11.4  小結
第5篇  內生性檢驗篇
  第12章  解釋變數內生性的解決之道
    12.1  連續型變數的解決方案
    12.2  二元變數的解決方案
    12.3  小結
  第13章  樣本選擇性問題
    13.1  傾向得分匹配
    13.2  雙重差分法
    13.3  小結

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